Агрессивно настроенный инвестор

Статья опубликована в рамках сотрудничества с авторами.
Автор: Сергей Стерликов

Приветствую всех инвесторов и читателей блога! Сегодня разговор будет о реалиях, которые иногда происходят в инвестировании в такой рискованной области как Форекс.

Я напомню, что предыдущая моя статья была о проведении некого эксперимента - создании портфеля ПАММ-счетов, состоящего из конкурсантов МУР и так называемых ПАМММ-счетов. Еще тогда я оговорился, что в чистом виде их Пирамидами не считаю, а назвал так лишь для идентификации счетов, с постоянной или периодически возникающей и исчезающей плавающей просадкой.

Так вот, друзья, оговорился я видимо по Фрейду, поскольку это оказались пирамиды в самом что ни на есть чистом виде. Об этом чуть ниже. Как вы помните я поставил срок эксперимента 3 месяца, но эксперимент был прекращен по банальной причине слива его участников (в смысле счетов, а не меня:)

Итак, если кого-то интересуют цифры, то сразу скажу, что подсчитать мне толком не удалось, потому что в определенный момент в портфель было некого брать. Да и речь не об этом, эксперимент потерпел провал, но на то он и эксперимент, чтобы навсегда выбросить грабли.

Оценка доходности на истории перед самым началом эксперимента показывала впечатляющие цифры, более 2% в неделю. Но, как только я начал его, ПАМММ-пирамиды начали рушиться как карточные домики. Сначала Georgi87, потом Nicha, потом Запупындрик (это единственный счет, из которого я успел выскочить за неделю до краха, и не потерял здесь ни цента), далее слив Leventa, Kassa (которого я добавил, купившись на красивые циферки в фастпамме и ждал последней недели ТП лишь гадая сольет он все или хоть чуть-чуть оставит).

Из-за уменьшения количества счетов по мере сливов пришлось срочно подыскивать замену старым, тогда же глаз упал на брата-близнеца Кассы Клайда. Это был вообще эпический момент, консервативный 4-х недельный счет был слит в абсолютно том же стиле.

Но если сливаторы Касса и Клайд вполне предсказуемо в итоге слились, ибо любили на первых неделях хороших доходов поколотить себя пятками в грудь, то слив Левенты стал для меня неожиданностью полной. Эта госпожа показывала действительно интересную и осторожную торговлю и даже несмотря на то, что на мой вопрос о максимальной просадке она ответила -50%(!), все равно видя как она торгует и как она резала убытки, невозможно было представить что вообще возможен какой-то форс-мажор. Тем не менее включение в мэйн фастпамма и долив до миллиона КИ стал видимо критическим для Натальи и снова пришлось наблюдать в течении нескольких недель как растет просадка и осознавать, что тут либо фиксация минуса либо привет стопаут.

Неприятное ощущение, скажу я вам, когда впереди еще пара недель ТП, и ты понимаешь что просадка только растет (привет Кассе-Клайду и Ниче). Про ситуацию с Запупындриком говорить не буду, благо я его удачно избежал, но и тут скорее всего инвесторы сыграли свою злую роль, повыводив все что можно в самый критический для счета момент. Кстати некоторые защитники счета просто тельняшки на MMGP разрывали только бы удержать бегущих крыс с корабля. Но видимо слишком неблагодарная это работа.

Отдельное спасибо Муровцам, что приняли весь удар на себя и вытащили портфель хотя бы в символический плюс. Комментировать их торговлю здесь не буду, они отработали по плану, несмотря на несколько просадок.

Итак, что можно вынести полезного из всего случившегося... Новички, обходите стороной условно-периодические счета. Красивая доходность на истории не коснется вас, уж поверьте. У всех этих счетов конец один - слив. Рано или поздно. Чаще всего рано и именно тогда когда вы не ждете, а особенно тогда, когда вы по уши увязли в ПАММе в середине ТП. А еще лучше когда вы зашли сюда в предыдущем и будете сидеть до конца).

А вообще главной причиной всех проблем стал именно 4х-недельный ТП, где ты связан по рукам и ногам.

В общем урок усвоен, грабли выброшены. Идем дальше, цели никто не отменял.

В корне меняю стратегию. Как я уже описывал в предыдущей статье я полностью отказался от агрессоров, потому что очень часто попадал на их просадки.

В сети очень много блогов и публичных портфелей, где выкладывают стандартную сборку счетов, где доля счетов обратно пропорциональна их доходностям. С математической точки зрения это абсолютно правильно с целью диверсификации средств. Но неправильно с точки зрения получения целевой доходности.

Основной идеей моего следующего эксперимента является опять же разделение портфеля на 2 части: в первой будут те же муровцы (просто потому что они мега-надежны, их просадки более-менее известны и они дают серьезный профит), во второй будут только агрессоры.

Как будет достигаться заявленная доходность в 2%? Именно за счет точечных попаданий в агрессоров. Мне не так давно пришла в голову идея - раз просадки на Форексе неизбежны то почему бы бороться с ними не диверсификацией по миллиону счетов, а просто их полным избеганием? Звучит может быть для кого-то смешно, но почему бы не попробовать? Нет, назовем это не так, не избегание просадок, а минимизация их возможного размера.

Основная схема следующая:

70% портфеля - 5 счетов Великолепной Пятерки МУР (Ahmedos, Kuznets, Ubunt, Twilight, Sean)

Для остального я выделяю 11 счетов, с которыми я работаю, они все находятся в мэйне Фастпамма. Да, и я теперь не смотрю на вкладку "Остальное". Совсем не смотрю. И вам советую последовать примеру. Нет там ничего, если и есть, то скоро будет в мэйне и сами увидите тогда)

Вот эти 11 счетов:

• Valex
• Patrik
• Hozyin
• Klyaksa
• BestpammManager
• Master
• 5000242
• Trader
• AlexZhuk
• JBorn
• Gelios

Последние четверо относятся к так называемым умеренным управам, в состав попали поскольку хорошо подошли по критерию.

С какими агрессорами я не работаю:

Otmar - Очень хорошо прогнозируется, но ТП 4 недели и минималка 500$ - это угроза. Счет самый агрессивный из всех агрессивных, скальпинг в течение получаса-часа при сумасшедшей лотности - это для любителей пощекотать себе что-нибудь.

Perseus - Неадекватные просадки и непонятно как прогнозировать, неснижайка в 80%. Шансы нарваться на просадку невычислимы..

Lion - То же самое, может закидывать многомесячным профитом, потом начать сливать через раз..

Итак, из этих десяти я каждую неделю выделяю 5 тех, кто имеет минимальные шансы на просадку. Все эти десять счетов выбраны потому, что довольно легко прогнозируемы.
Ниже я систематизировал как ведут себя управляющие при получении крупных просадок и сделал некоторые выводы. Вся информация берется за последний год, анализировать более ранние периоды я не вижу смысла, потому что год назад - это другой рынок, другие условия, другая ТС. В Форексе все слишком динамично, и что работало год назад, сейчас уже не работает. Именно поэтому меня не интересует что происходило на счету управа более года назад, так всем легче и для расчета и для анализа.

Основные ПАММ-счета

Valex - Многие помнят его -94% год назад, после почти двух лет жизни счета. И как почти год управ не мог выбраться из минусового КУ, постоянно оступаясь перед самой нулевой чертой. Поговаривали, что это проклятие такое над ним, и пока КУ нуль не перешагнет, торговать стабильно не будет. К счастью этот момент все же произошел, и управляющий даже несколько раз снял средства из КУ.

Что касается просадок данного счета - они довольно глубокие (12-40%), но очень редки, сейчас можно сказать что торговля стала стабильной. Управ уже не радует той дикой прибылью, что была прямо перед и после эпичного слива год назад (весь доход шел инвестору, а это были 9-14%). В данный момент можно рассчитывать на 3% в среднем. А самым большим преимуществом является неснижайка в 20%. То есть 80% инвестиций при запахе жареного можно вывести. ТП 2 недели, по назначению их не использует, закрывается в конце недели.

По характеру сделок - торговля ведется в основном по йене и золоту. За неделю в среднем 3-5 сделок, в выруливании из убытков в течении недели управ замечен не был, следовательно стратегия инвестирования в данного управа следующая:

• Входим только в начале ТП
• Смотрим на долю КУ в капитале. При значениях менее 8% входить считаю нецелесообразным
• При получении первого убытка сразу выводим 80%
• На второй неделе ТП при получении дохода более 2.5% есть смысл вывести 80%, если есть куда их долить
• Безопасным считаю период в 3 ТП после просадки

Бонус в виде 20% неснижайки считаю самым важным моментом, поэтому пункт 1 самый важный!

Patrik - Качественный агрессор с затяжными периодами ровной хорошей доходности, правда просадки так же не маленькие (возможна просадка в 10-20% инвестору). ТП 2 недели, закрывается всегда в конце каждой. Рабочие пары - евро, франк, изредка золото. Обычно за неделю делает 4-6 сделок. Средняя доходность положительных недель 2.2- 2.5%. Управ славится поразительной способностью выруливать из минусов, с которого он часто начинает неделю, хорошая неснижайка в 50% позволяет существенно снизить убыток при форсмажоре. Поэтому стратегия следующая:

• Входим только в начале ТП
• Доля КУ должна быть более 8%
• Допускается первая минусовая сделка, при второй сразу выводим 50%. Данное правило распространяется и на вторую минусовую сделку подряд в течение недели.
• На второй неделе ТП при достижении доходности более 2% можно выводить 50%.
• Безопасным считаю период в 4 ТП после просадки

Hozyin - Агрессор с редкими просадками и длинными плюсовыми периодами. Правда последняя просадка была сдвоенная, что не очень приятно. ТП 2 недели, сделки не переносит. Средняя доходность положительной недели 2.7-3%, возможная просадка 7-12% "на руки". Рабочие пары - в основном золото, реже фунт. За неделю 3-4 сделок, неснижайка 50%. Может пересидеть плавающую просадку. Стратегия такая:

• Вход только в начале ТП
• При первом убытке более 2% либо при двух подряд минусах выводим 50%
• На второй неделе ТП при достижении доходности более 2.5% можно выводить 50%. Управ чаще всего во вторник-среду уже отстреливается, что несомненно в плюс ему и нам.
• Безопасным считаю период в 3 ТП после просадки, но из-за вероятности дуплета лучше после просадки выждать неделю и входить согласно 1п.

Klyaksa - Деревянный" медалист первого конкурса МУР. Характеризуется долгими постпросадочными периодами профита. ТП 2 недели, сделки не переносит. Средняя доходность 2%, убытки существенные -15 инвестору, минусит обычно в течение недели долго и упорно. Были дуплеты, поэтому учитываем это в стратегии. Торгует по евройене, фунтойене и золоту. Неснижайка 70%. Управ наряду с Патриком известен тем, что часто начинает неделю с минуса, из которого с успехом выбирается в профит. Входим по следующему принципу:

• Входим в начале ТП
• Доля КУ должна быть более 10%
• После просадки выжидаем неделю, поскольку возможен дубль.
• Допускаем начало недели с небольшого минуса. При двух подряд отрицательных сделках выводим досрочку 30%
• На второй неделе ТП при достижении 2% выходим досрочно, если есть куда доливать
• Безопасным считаю период в 5 ТП

BestPammManager - Самый лучший агрессор Пантеона на мой взгляд. Просадки гораздо чаще вышеописанных представителей Форекс Тренда, но все же ниже и присутствуют профитные периоды между ними, которые и нужно ловить, благо ТП в 1 неделю позволяет. Доходность пляшет и рассчитывать можно на 2-4% недельных. Средняя просадка 6-10% инвестору. Неснижаемый остаток 80%. Работает в основном с парами фунт и евро, за неделю 3-5 сделок. Год назад торговля на счету представляла что-то невероятное - в течение недели доходность могла плясать +-20 относительно нуля и инвестирование больше представляло рулетку. Сейчас ситуация совершенно иная, торговля ведется более ровная. Работаем так:

• Входим сразу после просадки
• При первом же минусе спасаем 20% своих средств
• Выводить досрочно в случае профита особо нет смысла, поскольку значение целевого профита довольно неопределённо. Если только ближе к концу недели, если управ больше не совершает каких-либо телодвижений. Да и то в том случае если есть куда использовать эти 20%
• Безопасным считаю период в 4 недели

5000242 - Еще один хороший агрессор с Пантеона с выраженными периодами профита после просадок. Средняя профитная неделя около 3%, но просадки обычно небольшие, но изредка могут быть 12- 20%. ТП 1 неделя, неснижайка 50%. Рабочие пары - евро и фунт. Стратегия:

• Входим сразу после просадки
• В большой минус уходит обычно долго и явно,поэтому после второй убыточной сделки уходим с 50%. Но лучше уходить сразу после первой.
• Безопасными считаю 3 недели после маленькой просадки и 5 недель после большой.

Master - Данного управа тоже отношу к агрессорам. Нормально торговать начал в последние полгода, до этого были непонятные качели на счете. ТП 1 неделя, неснижайка 50%. Доходность 2-3%, убыток может быть до -20% в случае ухода КУ в минус, а так около -7%. Пары - евро, фунт. Работаем с ним так:

• Входим сразу после просадки
• Если первый минус небольшой, ждем вторую убыточную и выходим с 50%
• Безопасными считаю 4 недели

Gelios - Его вообще считают консерватором и данный управ вписывается в мою схему благодаря тому, что у него есть чёткая планка недельной доходности в 2%, что вполне меня устраивает. Это ПАММ 2.0, поэтому зайти сюда бывает проблематично. Еще более проблематично то, что входить сюда как раз и нужно после просадок, а после таковых обычно прием инвестиций ограничен. Но в последнее время остаются окошки. Либо попытаться в субботний ролловер. ТП всего 1 неделя, поэтому можно сразу после просадки набрать уже известного профита и выскочить. В общем использовать данный счет стоит по мере возможности. Просадки здесь совсем маленькие благодаря распределению прибыли и убытков 40% инвестору - в среднем около - 3-4% инвестору. Рабочие пары - евродоллар, евройена и фунтойена. Стратегия:

• Ждем просадку и входим сразу же по мере наличия окна. Лучше делать это даже в пятницу, чтобы после ролловера народ не забил все места.
• Безопасным считаю 3 недели
• Данный счет не подходит для "вложил-держи", поскольку итоговая доходность будет в итоге чуть более 1%, что не согласуется с моими целями. Тем не менее стабильность и предсказуемость управа радуют.

Скамейка запасных

Данные управы будут использоваться в схеме в случае, когда из-за повышенного риска не удается набрать 5 агрессоров на текущую неделю. В остальных случаях их не использую из-за доходности ниже целевой.

AlexZhuk - Выбор на данного управа упал не только из-за хороших периодов дохода после редких просадок, но и за неснижайку в 20%. ТП 1 неделя, средняя доходность 1.8%, просадка возможна до -15%, в среднем -7% инвестору. Пары - евро, фунт и золото. Удивительный управ - последние 6(!) отрицательных недель были получены после того как начинались в плюс. Поэтому при достижении 2% на неделе 20% сразу выводим. Ибо хорошо если только просто "откорректирует" профит. Стратегия:

• После просадки ждем 1 неделю и входим, из-за наличия дуплета в недавней истории
• КУ должен быть больше 8%
• При первой минусовой сделке выходим от греха подальше. Но как правило просадка получается после плюсовых сделок.
• Поэтому, как уже написал выше, при достижении 2% выходим досрочно
• Безопасным считаю период в 6 недель

JBorn - Хороший умеренный управ с доходностью 1.8-2%, но просадки довольно глубоки - порядка 10% инвестору. К счастью периоды профита довольно большие, и ТП в 1 неделю радует. Неснижайка 65%, торговля ведется по фунту и золоту в основном, 3-4 сделки в неделю. Схема такова:

• Входим после просадки
• При первом же минусе выводим досрочку
• Безопасными считаю 6 недель

Trader - Есть неплохая возможность зайти после просадки в данного управа и собрать профит в течение нескольких недель. ТП 1 неделя, досрочка 50%, средний доход 1.8%, просадка до -6%. Торгует в основном по евро и фунту. Можно отметить в плюс управу, что убытки он режет, в тильте замечен не был. При первом минусе либо останавливается, либо делает еще одну попытку. Работаем так:

• Входим сразу после просадки
• При первом же минусе выводим досрочно 50%
• Безопасными считаю 2 недели. Негусто, но на безрыбье может пригодиться

Итак, подведем итоги

Общую схему данной стратегии можно описать так:

1. Значительная часть средств (70%) собирает профит (а также и просадки, которые невелики) в составе Великолепной Пятерки.
2. Меньшая часть (30%) находится в пяти счетах-агрессорах и собирает только профит (по возможности).
3. За счет досрочных выводов при достижении целевого профита или при незапланированном убытке выполняются доливки в счета Пантеона (поскольку нет правила полного ТП), потенциально способных принести доход на текущей неделе, либо в счета Муровцев, у которых последняя неделя ТП и которые не достигли еще запланированной на этой неделе доходности.

Данная стратегия является рискованной, поэтому не подойдет "диванным" инвесторам. Здесь нужно постоянно мониторить все счета и чуть что сразу принимать меры.

Удачных всем профитов!

Комментарий автора блога (Тарас Ш.):

Интересный анализ от Сергея. Эта инвестиционная стратегия мне нравиться больше чем предыдущая. Будем наблюдать. Хочу добавить, что при ориентировании на целевую доходность 2% в неделю не стоит забывать и о дополнительных рисках.

Присоединяюсь к пожеланиям Сергея и желаю Всем стабильной прибыли!

Тарас С.Частный инвестор, предприниматель, блогер. Инвестирую с 2008 года. Зарабатываю в интернете на высокодоходных проектах, криптовалютах, IPO, акциях и других активах. Со-владелец нескольких ресторанов и сети магазинов электронной техники. Консультирую партнеров, делюсь опытом.

Присоединяйся в Telegram-канал блога со свежими новостями. Чат с консультантом в Телеграм.