Оптимальный ПАММ-портфель на март 2015 года: Глубокая диверсификация

Оптимальный ПАММ-портфель на март 2015 года

Всем привет! Публикую оптимальный ПАММ-портфель на март 2015 года. В методике расчета оптимального портфеля изменил коэффициенты диверсификации.


Новости ПАММ-площадок:

Сначала немного новостей о Пантеон Финанс и Форекс Тренд. Форекс Тренд уже никак не успевает войти в регламент в марте. На Пантеон Финанс почти все прошли "аудит", и даже ходят слухи, что с 21 марта можно будет выводить прибыль. Также бытует мнение, что с 21 числа управляющие ПФ будут в большей мере сливаться. Если это будет так, то мнение о том, что ФТ и ПФ - кухни, завернутые в качественную упаковку - подтвердится, слишком уж много всяких неувязок.

Ситуация с ПФ и ФТ сильно повлияла на всю сферу ПАММ-инвестирования во всем СНГ. Мне пришлось пересмотреть критерий неторговых рисков в модели оптимального ПАММ-портфеля. На неторговые риски инвестор не может повлиять напрямую, но может глубоко диверсифицировать свой портфель, снизив этим самым неторговые риски к минимуму.

На данный момент самыми прозрачными ПАММ-площадками можно считать RVD Markets и Альпари. По каким критериям я сужу? На обоих ПАММ-площадках ТОП управляющих настоящий. Я лично стараюсь вылавливать управов в Скайпе или в ВК, а так как мой блог довольно популярный, то 99% управов идет на контакт, что позволяет мне лично убедится в реальности человека.

По ситуации на валютном рынке сейчас наблюдается некая стабильность. Доллар почти вошел в паритет с евро, о чем я писал еще в январском отчете. Гривна кое-как стабилизировалась, но на долго ли? У рубля более оптимистическая тенденция.

На РВД добавил консервативный счет долгосрочного инвестирования - FinProfit.

Пообщавшись с одним старым читателем блога, я решил провести диверсификацию внутри группы ПАММ-счетов управляющего MavR. Этот управ редко открывает оферты для инвестирования, поэтому если у вас не получилось попасть в один с его счетов, то средства желательно распределять именно в RVD с акцентом на счет Money Train NEW.

Относительно недавней просадки Money Train, сделка там закрылась по истечении времени. Если бы управ пересидел, то вышел бы в плюс. С другой стороны, на счету нет пересиживания, что говорит нам о том, что вероятность большой внезапной просадки очень низка, а это очень хорошие новости для любителей стабильности.

Совсем недавно хорошую прибыль показал ПАММ-счет Freya. Управ в последнее время почти не использует "мягкого усреднения", что делает его ПАММ-счет более привлекательным для инвестора.

Для фанатов валютной диверсификации команда управляющих Money Train создала новый ПАММ-счет на швейцарском франке - MoneyTrainTurbo.

Добавил в оптимальный портфель ПАММ-счет ForceIndex с площадки AForex. Напомню, что на площадке присутствует хороший инструмент для инвестора - StopLoss, выставляйте этот показатель на отметке 15-20%, чтобы застраховать себя от возможной просадки.

Напомню, что если у вас возникают вопросы или трудности при формировании вашего собственного инвестиционного ПАММ-портфеля, то я, исходя из суммы инвестирования и пожеланий относительно доходности/риска, могу сформировать для вас оптимальный портфель на основе имитационного математического моделирования и других мат. инструментов.


Оптимальный ПАММ-портфель на март 2015 (на примере 10 000$)

ПАММ-счетНомер счетаМин.
инвест.
Доля
КУ
Дох-сть Риск Доля (%) Доля ($)
RVD Markets37,72%$3 771,54
FinProfit →30071008%1,53%5,05%%7,50%$750,00
Mega Profit 4.2 →3291 20026%6,78%16,87%%1,10%$110,05
BolPips 3 →11545 20037%8,19%14,11%4,56%$456,04
BolPips 1 →11541 20042%7,57%15,29%2,15%$215,37
Tatarstan →17459 50051%8,08%15,01%0,00%$0,00
Reality EA →32740 20028%7,95%14,08%4,25%$425,00
Money Train NEW →37752 1008%11,25%19,05%13,15%$1 315,08
VA Investments →3799510060%9,53%22,18%5,00%$500,00
Альпари34,28%$3 428,46
Stability →168038 300 руб.7%2,76%7,94%0,00%$0,00
Stability →208007 200.1%3,49%10,74%0,00%$0,00
MrGold →209485 1002%1,32%4,78%0,00%$0,00
MrGold →216739 1004%2,17%5,97%5,00%$500,00
Samurayi →2439211000%3,80%8,78%13,08%$1 307,56
Shooting-Star Trad. →244728101%2,29%5,33%5,00%$500,00
Freya →3117801000%9,30%19,16%11,21%$1 120,90
TenkoFX10,00%$1 000,00
First →2109%3,51%14,72%5,00%$500,00
Golden eggs →31001%10,45%29,86%5,00%$500,00
FXOpen5,00%$500,00
DmitriyECN →5106421007%1,54%4,22%5,00%$500,00
AForex13,00%$1 300,00
ForceIndex →1221003%4,90%8,13%13,00%$1 300,00
100,00%$10 000,00

ПАММ-счета с повышенными рисками, использующие в торговле Мартингейл или усреднение
ПАММ-счетНомер счетаМин.
инвест.
Доля
КУ
Дох-сть Риск
Nutellonka →314951004%5,82%9,48%
Akulov →2356371001%6,60%24,51%
MagnoliaH →95000671004%7,57%7,02%

Перспективные ПАММ-счета в возрасте до 1 года
ПАММ-счетНомер счетаМин.
инвест.
Доля
КУ
Дох-сть Риск
Maximus81 →58449100 руб.15%13,68%12,56%
Money Train-Turbo →65640 10013%10,01%9,97%
MoneyTrainTurbo →9500292 100 CHF6%4,70%4,93%
Lev.Expert →2061 0002%5,78%14,74%
Stability Turbo →326136 1001%13,46%17,41%

Методика расчета оптимального портфеля

Оптимальный ПАММ-портфель я рассчитываю при помощи имитационного математического моделирования на основе портфельной теории Марковица. Методика формирования инвестиционного портфеля направлена на оптимальный выбор ПАММ-счетов, исходя из требуемого соотношения доходности и риска. Ожидаемая доходность ПАММ-портфеля определяется как среднее значение распределения вероятностей, а риск - как стандартное отклонение возможных значений доходности от ожидаемого.

Модель перебирает все возможные комбинации структуры инвестиционного портфеля и в итоге выбирает ​​структуру, при которой показатели риска и доходности наиболее оптимальные.

Для расчетов я отбираю ПАММ-счета из самых разных инвестиционных площадок с доходностью не менее +1% в месяц инвестору. Также в методике расчета оптимального портфеля используются такие критерии, как доля капитала управляющего в общем капитале ПАММ-счета и возраст ПАММ-счета. Фильтруются счета, торговые стратегии которых допускают использование метода Мартингейла, усреднения и схемы Понци, так как эти приемы имеют ряд скрытых рисков, которые в результате могут привести к мгновенному сливу счета.

Для лучшей адаптации портфельной теории Марковица к инвестированию в ПАММ-счета было добавлено еще несколько критериев, которые зависят от разных условий распределения прибыли и убытков на разных ПАММ-площадках.

Модель настроена на минимизацию торговых рисков, и никак не может учитывать неторговые риски инвестирования.

Минимизация торговых рисков достигается при помощи максимальной диверсификации ПАММ-счетов, количество которых автоматически определяется имитационным моделированием.

Если говорить простым языком, то это значит, что если вы, после подсчета портфеля, измените доли ПАММ-счетов или добавите счета в портфель модели, которые модель не выбрала сама, то увидите повышение рисков или понижение общей доходности ПАММ-портфеля.

На выходе мы получаем инвестиционный портфель, который автоматически подсчитан имитационным математическим моделированием с оптимальным соотношением доходности/риска и максимально возможной диверсификацией по ПАММ-счетам и площадкам.
Подпишитесь и получайте важную информацию вовремя!
PROFVEST в социальных сетях:
Яндекс.Метрика