Оптимальный ПАММ-портфель на август 2014 года: Диванная аналитика...

Оптимальный ПАММ-портфель на август 2014

Пришло время для публикации оптимального портфеля на август месяц. В этом выпуске я добавлю небольшой опрос для моих читателей, поверхностно рассмотрю интересный случай, который приключился с управляющим IronX, а также проанализирую плавающую просадку Свена.


Новости оптимального ПАММ-портфеля
Первое, что стоит выделить - это добавление нового критерия, который будет более здраво ограничивать доли ПАММ-площадок со стандартными условиями распределения прибыли и убытков. Более подробно об этих самых распределениях я рассказывал в статье "Независимый рейтинг Форекс брокеров и ПАММ-площадок".
По просьбе читателей теперь оптимальный портфель я рассчитываю на сумму 10 000$.

Решил добавить опрос на тему будущих статей. Мне показалось это очень хорошей идеей, так как читатель сам выбирает интересующую его тему. На тему, которая наберет больше всего голосов - я опубликую статью. Вы можете также написать в комментариях все интересующие вас темы и в следующем месяце я их добавлю на голосование.

Опрос: Темы для статьи

Напомню, что если у вас возникают некоторые трудности или вопросы при создании инвест-портфеля, то я, исходя из вашей суммы инвестирования и предпочтений относительно доходности/риска, могу сформировать для вас оптимальный ПАММ-портфель на основе имитационного математического моделирования и других мат. инструментов.


Новости ПАММ-площадок:
Maksim немного укрепил свои позиции. Master почти попал в портфель модели, но его торговля пока еще слишком разбросана. Доля Алексея уже не такая большая, недавние просадки сделали свое дело, но и не скажу, что они кардинально повлияли на показатели этого ПАММ-счета.

Немного уменьшена доля Свена, теперь она составляет 10% от портфеля. В течении последнего периода я получал много писем на тему, нужно ли выводить средства с этого ПАММ-счета. Если вы чувствуете себя не комфортно от плавающей просадки, тогда выходите досрочно, именно так я и сделаю в конце недели. Напомню, что новые правила досрочно вывода позволяют инвестору выводить часть средств, а в данном случае это 70% без штрафа. Плавающая просадка каждую неделю хотя и немного, но все же увеличивалась. Ради справедливости нужно также заметить, что текущий ТП Свена позволяет пересиживать такие просадки сколько угодно. В прошлый раз Свену повезло, рынок развернулся так, что плавающий убыток превратился в прибыль.

Новичок портфеля - Aggressor2007 (536547). Уже больше года управляющий показывает неплохую торговлю. Вполне достойный счет для диверсификации.

В этом месяце я не выделил долю агрессивному счету управляющей Leventa, все дело в маленьком КУ. Пока управляющая не добавит своего капитала, счет для инвестора будет более похож на лотерею.

В одном из прошлых отчетов, я упоминал об управляющем IronX и о том, что инвесторы его сильно переоценили, поведясь на красочный КУ в 100 000$ и заявление управляющего (IronX представил себя, как трейдера одного известного фонда). Это заявление мне показалось скорее маркетинговым ходом, нежели правдой. Опытный управ не станет тильтовать, да еще и по золоту. Со всего этого можно сделать такой вывод: желательно инвестировать в ПАММы с хоть какой-то историей торговли, а не судя по красноречии управляющих.

Наверно самая стабильная площадка)) Пока интересных счетов, кроме тех, которые используют усреднение или Мартингейл нет. ПАММ-счета с использованием Мартингейла и усреднения, в которые я инвестирую на этой площадке я освещаю в разделе "Отчеты инвестирования", а в оптимальные расчеты они не попадают из-за скрытых торговых рисков, который возникают в виду специфики торговых стратегий.

DmitryECN начал выходить из просадки и модель выделила ему минимальную долю. ПАММ-счет TrendFollower уже давно находился на гране попадания в портфель, но чуть-чуть не дотягивал. Ну что ж, настало его время).

Также как и в ситуации со Свеном, очень много вопросов я получал по поводу ПАММ-счета Seek. У ПАММ-счета сейчас рабочая просадка. Можно было и остаться в счету, но я хочу понаблюдать немного за действиями этого управляющего со стороны. Поэтому я решил переключиться на более молодой и перспективный ПАММ-счет, который на данный момент показывает неплохие результаты на Альпари.

Trend Strategy Macd очень хорошо себя показывает что и сказывается на его доле. Недавно я опубликовал интервью с этим управляющим, с которым вы можете ознакомиться пройдя по этой ссылке. Если First в этом месяце не напортачит, то точно войдет в следующем месяце в мой портфель. Пожелаем ему удачной торговли.

Подожду еще 2 месяца перед инвестированием в ПАММ-счет Deposit PLUS. Управляющий торгует очень стабильно и уверенно, но пока только 6 месяцев. Спешить некуда. Фактор времени очень важен для определения надежности ТС управляющего.


Оптимальный ПАММ-портфель на август 2014 года
Оптимальный ПАММ-портфель на август 2014 часть 1
Оптимальный ПАММ-портфель на август 2014 часть 2
Оптимальный ПАММ-портфель на август 2014 часть 3

Условные обозначения:
  • мин. сумма ($) - минимальная сумма, необходимая для принятия оферты управляющего и вступления в ПАММ-счет;
  • риск (СКО) - среднеквадратическое отклонение;
  • (A) - ПАММ-счета активного инвестирования;
  • (М) - ПАММ-счета с использованием метода Мартингейла и усреднения.


Распределение долей в ПАММ-площадках оптимального портфеля на август 2014 года
Распределение долей в ПАММ-площадках оптимального портфеля на август 2014 года


Методика расчета оптимального портфеля
Оптимальный инвестиционный ПАММ-портфель я рассчитываю при помощи имитационного математического моделирования на основе портфельной теории Марковица. Методика формирования инвестиционного портфеля направлена на оптимальный выбор ПАММ-счетов исходя из требуемого соотношения доходность/риск. Ожидаемая доходность ПАММ-портфеля определяется как среднее значение распределения вероятностей, а риск - как стандартное отклонение возможных значений доходности от ожидаемого.
Модель перебирает все возможные комбинации структуры ПАММ-портфеля и в итоге выбирает ​​структуру, при которой показатели доходности и риска наиболее оптимальные.

Для расчетов я отбираю счета из самых разных ПАММ-площадок. Также в методике расчета оптимального портфеля используются такие критерии как: доля капитала управляющего в общем капитале ПАММ-счета и возраст ПАММ-счета. Фильтруются ПАММ-счета, торговые стратегии которых допускают использование метода Мартингейла, усреднения и схемы Понци, так как такие приемы имеют ряд скрытых рисков, которые в результате могут привести к мгновенному сливу счета.

Для лучшей адаптации портфельной теории Марковица к инвестированию в ПАММ-счета было добавлено еще несколько критериев, которые зависят от разных условий распределения прибыли и убытков на разных ПАММ-площадках.

Модель настроена на минимизацию торговых рисков, и никак не может учитывать неторговые риски инвестирования.

Минимизация торговых рисков достигается при помощи максимальной диверсификации ПАММ-счетов, количество которых автоматически определяется имитационным моделированием.

Если говорить простым языком, то это значит, что если Вы, после подсчета портфеля, измените доли ПАММ-счетов или добавите счета в портфель модели, которые модель не выбрала сама, то увидите повышение рисков или понижение общей доходности ПАММ-портфеля.

На выходе мы получаем ПАММ-портфель, который автоматически подсчитан имитационным математическим моделированием с оптимальным соотношением доходности/риска и максимально возможной диверсификацией по ПАММ-счетах и площадках.
Подпишитесь и получайте важную информацию вовремя!
PROFVEST в социальных сетях:
Яндекс.Метрика