Оптимальный инвест-портфель на сентябрь 2015 года: ShareInStock и InstaForex на коне...

Оптимальный портфель сентябрь 2015

Представляю, хоть и с некоторым запозданием, оптимальный портфель на сентябрь.


Новости ПАММ-площадок:
Начну с эмитентов площадки ShareInStock. Появление новых проектов расширило список претендентов на места в оптимальном портфеле, но по факту далеко не все проекты получили долю.

Сначала пройдемся по хорошо известным проектам. Итак, Kia Rio Club, UMG и QROK по сравнению с августом увеличили свои доли. Более серьезное увеличение доли пришлось на агрессивный проект UnCorp, а вот долю Profit-Maker можно уменьшать, проект уже начал выплату дивидендов и его доли начали расти в цене. В сентябре, доля UserClick была распределена в пользу других проектов, а новые проекты LargIQ, PasProfit получили по 11% каждый.

Перейдем теперь к ПАММ-площадками. В сентябре оптимальный портфель покинула площадка FXOpen, причиной тому серьезные убытки ТОПовых управляющих, в частности полный слив MegaProfit. Его комментарий на этот счет я публиковал в одном из отчетов.

На Альпари, как и в августе, доли были выделены только трем управляющим, но в это раз все три доли получили счета управляющего Stability. К двум, уже имеющимся, счетам присоединился счет Stability (208007). А вот GG0304 пришлось покинуть портфель в связи с нестабильной торговлей.

InstaForex, также как и в прошлом месяце, представлен двумя ПАММ-счетами, причем доли обоих были серьезно увеличены, благодаря стабильной торговле. Причем, доля Microrisk в два раза больше доли PAMM-INVEST, поскольку последний, несмотря, на более высокую доходность, имеет склонность к более высоким рискам.


Оптимальный инвест-портфель на сентябрь 2015 (на примере 10к $)
ПАММ-счет /
Эмитент
Номер счетаМин.
инвест.
Дох-сть Риск Доля (%) Доля ($)
Альпари30,00%$3 000,00
Stability →168038 500 руб.3,69%6,98%0,00%$0,00
Stability →208007 1005,12%8,73%9,72%$971,81
MrGold →209485 1001,71%4,20%0,00%$0,00
MrGold →216739 1003,25%4,73%11,44%$1 143,61
Stability Turbo →326136 1007,09%13,24%8,85%$884,57
Samurayi →2439211002,98%7,37%0,00%$0,00
Shooting-Star Trad. →244728101,62%6,01%0,00%$0,00
Freya →3117801007,49%22,38% 0,00%$0,00
GG0304 →319107102,73%5,45% 0,00%$0,00
ИнстаФорекс15,00%$1 500,00
Microrisk →50685051003,00%7,63%10,00%$1 000,00
PAMM-INVEST →13669331006,16%10,18%5,00%$499,99
ShareInStock55,00%$5 500,00
Lady74 →LADY74 1,65+4,52%0,03%0,00%$0,00
Total Realty →TTLRLT3,44+4,13%0,03%0,00%$0,00
Decorsite →DECORS 3,69+4,49%0,03%0,00%$0,00
Kia Rio Club →KIARIO 2,12+4,22%0,03%2,75%$275,00
Piece Of My World →MWORLD 10,00+4,48%0,03%0,00%$0,00
QROK →QROK 10,003,98%0,03%5,50%$550,00
Investor Club →RANTIE 2,404,98%0,03%0,00%$0,00
Vse-Sto →VSESTO 5,64+2,64%0,03%0,00%$0,00
SBNLFE →SBNLFE 1,004,49%0,01%0,00%$0,00
Userclick →UZRKLK10,003,98%0,03%0,00%$0,00
UMG →U.M.G.6,40+6,62%0,03%5,50%$550,00
UnCorp →UCH5,00+7,98%0,03%13,75%$1 375,00
Profit-Maker →PROMAK1,26+6,73%0,03%5,50%$550,00
Krediman →KRDMEN5,003,98%0,03%0,00%$0,00
LargeIQ →LARGEIQ2,003,98%0,03%11,00%$1 100,00
PasProfit →PASPRO5,003,98%0,03%11,00%$1 100,00
Podelkisvoimirukami →PDLSRK 11,50+2,59%0,00%0,00%$0,00
100,00%$10 000,00

Методика расчета оптимального портфеля
Оптимальный портфель я рассчитываю при помощи имитационного математического моделирования на основе портфельной теории Марковица. Методика формирования инвестиционного портфеля направлена на оптимальный выбор ПАММ-счетов, исходя из требуемого соотношения доходности и риска. Ожидаемая доходность инвест-портфеля определяется как среднее значение распределения вероятностей, а риск - как стандартное отклонение возможных значений доходности от ожидаемого.

Модель перебирает все возможные комбинации структуры инвестиционного портфеля и в итоге выбирает ​​структуру, при которой показатели риска и доходности наиболее оптимальные.

Для расчетов я отбираю ПАММ-счета из самых разных инвестиционных площадок с доходностью не менее +1% в месяц инвестору. Также в методике расчета оптимального портфеля используется критерий возраста ПАММ-счета. Фильтруются счета, торговые стратегии которых допускают использование в чистом виде метода Мартингейла и усреднения, так как эти приемы имеют ряд скрытых рисков, которые в результате могут привести к мгновенному сливу счета.

Для лучшей адаптации портфельной теории Марковица к инвестированию в ПАММ-счета было добавлено еще несколько критериев, которые зависят от разных условий распределения прибыли и убытков между инвестором и управляющим на разных площадках.

Модель настроена на минимизацию торговых рисков, и никак не может учитывать неторговые риски инвестирования. Минимизация торговых рисков достигается при помощи максимальной диверсификации ПАММ-счетов, количество которых автоматически определяется имитационным моделированием.

Если говорить простым языком, то это значит, что если вы, после подсчета портфеля, измените доли ПАММ-счетов или добавите счета в портфель модели, которые модель не выбрала сама, то увидите повышение рисков или понижение общей доходности портфеля.

На выходе мы получаем инвестиционный портфель, который автоматически подсчитан имитационным математическим моделированием с оптимальным соотношением доходности/риска и максимально возможной диверсификацией по ПАММ-счетам и площадкам.
Подпишитесь и получайте важную информацию вовремя!
PROFVEST в социальных сетях:
Яндекс.Метрика