Оптимальные инвестиционные портфели мы рассчитываем при помощи имитационного математического моделирования. Для этого используется портфельная теория Марковица.

Ожидаемая доходность оптимального инвест-портфеля определяется как среднее значение распределения вероятностей, а риск - как стандартное отклонение возможных значений доходности от ожидаемого.

На выходе мы получаем готовый инвест-портфель с оптимальным соотношением доходности/риска и максимально возможной диверсификацией по инвестиционным компаниям.