Оптимальный инвест-портфель на сентябрь 2015 года: ShareInStock и InstaForex на коне...

Представляю, хоть и с некоторым запозданием, оптимальный портфель на сентябрь.

Содержание:

1. Новости ПАММ-площадок
2. Оптимальный инвест-портфель на сентябрь 2015 года (на примере 10к $)
3. Методика расчета оптимального портфеля

Новости ПАММ-площадок:

Начну с эмитентов площадки ShareInStock. Появление новых проектов расширило список претендентов на места в оптимальном портфеле, но по факту далеко не все проекты получили долю.

Сначала пройдемся по хорошо известным проектам. Итак, Kia Rio Club, UMG и QROK по сравнению с августом увеличили свои доли. Более серьезное увеличение доли пришлось на агрессивный проект UnCorp, а вот долю Profit-Maker можно уменьшать, проект уже начал выплату дивидендов и его доли начали расти в цене. В сентябре, доля UserClick была распределена в пользу других проектов, а новые проекты LargIQ, PasProfit получили по 11% каждый.

Перейдем теперь к ПАММ-площадками. В сентябре оптимальный портфель покинула площадка FXOpen, причиной тому серьезные убытки ТОПовых управляющих, в частности полный слив MegaProfit. Его комментарий на этот счет я публиковал в одном из отчетов.

На Альпари, как и в августе, доли были выделены только трем управляющим, но в это раз все три доли получили счета управляющего Stability. К двум, уже имеющимся, счетам присоединился счет Stability (208007). А вот GG0304 пришлось покинуть портфель в связи с нестабильной торговлей.

InstaForex, также как и в прошлом месяце, представлен двумя ПАММ-счетами, причем доли обоих были серьезно увеличены, благодаря стабильной торговле. Причем, доля Microrisk в два раза больше доли PAMM-INVEST, поскольку последний, несмотря, на более высокую доходность, имеет склонность к более высоким рискам.

Оптимальный инвест-портфель на сентябрь 2015 (на примере 10к $)

ПАММ-счет / Эмитент	Номер счета	Мин. инвест.	Дох-сть	Риск	Доля (%)	Доля ($)
Альпари					30,00%	$3 000,00
Stability	168038	500 руб.	3,69%	6,98%	0,00%	$0,00
Stability	208007	100	5,12%	8,73%	9,72%	$971,81
MrGold	209485	100	1,71%	4,20%	0,00%	$0,00
MrGold	216739	100	3,25%	4,73%	11,44%	$1 143,61
Stability Turbo	326136	100	7,09%	13,24%	8,85%	$884,57
Samurayi	243921	100	2,98%	7,37%	0,00%	$0,00
Shooting-Star Trad.	244728	10	1,62%	6,01%	0,00%	$0,00
Freya	311780	100	7,49%	22,38%	0,00%	$0,00
GG0304	319107	10	2,73%	5,45%	0,00%	$0,00
ИнстаФорекс					15,00%	$1 500,00
Microrisk →	5068505	100	3,00%	7,63%	10,00%	$1 000,00
PAMM-INVEST →	1366933	100	6,16%	10,18%	5,00%	$499,99
ShareInStock					55,00%	$5 500,00
Lady74	LADY74	1,65+	4,52%	0,03%	0,00%	$0,00
Total Realty	TTLRLT	3,44+	4,13%	0,03%	0,00%	$0,00
Decorsite	DECORS	3,69+	4,49%	0,03%	0,00%	$0,00
Kia Rio Club	KIARIO	2,12+	4,22%	0,03%	2,75%	$275,00
Piece Of My World	MWORLD	10,00+	4,48%	0,03%	0,00%	$0,00
QROK	QROK	10,00	3,98%	0,03%	5,50%	$550,00
Investor Club	RANTIE	2,40	4,98%	0,03%	0,00%	$0,00
Vse-Sto	VSESTO	5,64+	2,64%	0,03%	0,00%	$0,00
SBNLFE	SBNLFE	1,00	4,49%	0,01%	0,00%	$0,00
Userclick	UZRKLK	10,00	3,98%	0,03%	0,00%	$0,00
UMG	U.M.G.	6,40+	6,62%	0,03%	5,50%	$550,00
UnCorp	UCH	5,00+	7,98%	0,03%	13,75%	$1 375,00
Profit-Maker	PROMAK	1,26+	6,73%	0,03%	5,50%	$550,00
Krediman	KRDMEN	5,00	3,98%	0,03%	0,00%	$0,00
LargeIQ	LARGEIQ	2,00	3,98%	0,03%	11,00%	$1 100,00
PasProfit	PASPRO	5,00	3,98%	0,03%	11,00%	$1 100,00
Podelkisvoimirukami	PDLSRK	11,50+	2,59%	0,00%	0,00%	$0,00
				∑	100,00%	$10 000,00

Методика расчета оптимального портфеля

Оптимальный портфель я рассчитываю при помощи имитационного математического моделирования на основе портфельной теории Марковица. Методика формирования инвестиционного портфеля направлена на оптимальный выбор ПАММ-счетов, исходя из требуемого соотношения доходности и риска. Ожидаемая доходность инвест-портфеля определяется как среднее значение распределения вероятностей, а риск - как стандартное отклонение возможных значений доходности от ожидаемого.

Модель перебирает все возможные комбинации структуры инвестиционного портфеля и в итоге выбирает ​​структуру, при которой показатели риска и доходности наиболее оптимальные.

Для расчетов я отбираю ПАММ-счета из самых разных инвестиционных площадок с доходностью не менее +1% в месяц инвестору. Также в методике расчета оптимального портфеля используется критерий возраста ПАММ-счета. Фильтруются счета, торговые стратегии которых допускают использование в чистом виде метода Мартингейла и усреднения, так как эти приемы имеют ряд скрытых рисков, которые в результате могут привести к мгновенному сливу счета.

Для лучшей адаптации портфельной теории Марковица к инвестированию в ПАММ-счета было добавлено еще несколько критериев, которые зависят от разных условий распределения прибыли и убытков между инвестором и управляющим на разных площадках.

Модель настроена на минимизацию торговых рисков, и никак не может учитывать неторговые риски инвестирования. Минимизация торговых рисков достигается при помощи максимальной диверсификации ПАММ-счетов, количество которых автоматически определяется имитационным моделированием.

Если говорить простым языком, то это значит, что если вы, после подсчета портфеля, измените доли ПАММ-счетов или добавите счета в портфель модели, которые модель не выбрала сама, то увидите повышение рисков или понижение общей доходности портфеля.

На выходе мы получаем инвестиционный портфель, который автоматически подсчитан имитационным математическим моделированием с оптимальным соотношением доходности/риска и максимально возможной диверсификацией по ПАММ-счетам и площадкам.

Тарас С.Частный инвестор, предприниматель, блогер. Инвестирую с 2008 года. Зарабатываю в интернете на высокодоходных проектах, криптовалютах, IPO, акциях и других активах. Со-владелец нескольких ресторанов и сети магазинов электронной техники. Консультирую партнеров, делюсь опытом.

Присоединяйся в Telegram-канал блога со свежими новостями. Чат с консультантом в Телеграм.