Отчет агрессивного инвестора (читателя блога) за 21.10.14 - 23.11.14: Риски портфеля

Статья опубликована в рамках сотрудничества с авторами.
Автор: Сергей Стерликов

Всем привет!

Хотелось бы начать с того, что все мы пришли на ПАММ-площадки чтобы зарабатывать. Кто-то заработает больше, кто-то меньше, кто-то сольет свои инвестиции и забросит это дело со словами "развод" и пойдет кормить банки, либо, как говорил Potroshitell, раков))

Как вы помните моя целевая доходность по инвестициям в ПАММ-счета - это +2% в неделю. Говорят "Тише едешь - дальше будешь". Кому-то достаточно Платины и доходности +1% в неделю, и никаких заморочек по постоянному мониторингу средств. Я же считаю, что поскольку мы несем 100% риски, то и доход должен быть в этом случае пропорционален, то есть максимальный из того что можно выжать из данного пула счетов на длительном промежутке времени. Я подчеркнул слово длительный потому что важно понимать что ты не играешь в рулетку с агрессорами, а вполне осознанно просчитываешь периоды когда они приносят тебе прибыль, а не убытки.

В сети, особенно на форуме MMGP, можно встретить много портфелей, составленных известными в своих кругах авторами, которые являются сверхагрессивными, включают в себя молодые агрессивные счета, и приносят баснословные прибыли. Иногда. Но скорее всего просто этим людям либо некуда девать свои деньги, либо просто у них повышенная склонность к риску по жизни. Я не буду их осуждать, хотя многие их подписчики следуют их примеру и получают ощутимо больший убыток чем авторы. Каждый сам решает насколько ему критично потерять ту или иную сумму. Я немного отклонился от мысли, итак основной мой принцип - выжать максимум с холодным расчетом.

У меня определенная четкая инвестиционная цель, назначена планка по итоговой сумме на счету, которая мне необходима и определены временные рамки, в течение которых я являюсь инвестором ПАММ-счетов.

Исходя из входных данных рассчитывается средняя недельная доходность.Как раз и получилось примерно +2%.

А теперь для скептиков. Был комментарий к моей статье, мол, чем мне не нравится типовой портфель, добавь Свенов, Вотфксов и будет мне счастье в виде +1,5%. Безусловно многих это устраивает, но меня - нет. По причинам указанным выше. Я не готов рисковать всем своим капиталом в долгосрочной перспективе, чтобы согласиться на ту доходность, которую можно и нужно повышать. Да простит меня Марковиц, я считаю что добавление в портфель счетов с доходностью ниже целевой по портфелю просто топит его.

Теперь хотелось бы обговорить риски своего портфеля. На данный момент предполагаются следующие доли:

• МУР - 50%.
• 4-6 агрессоров - 50%.

Возьмем для простоты расчета просадку у муровцев в размере 5% (с учетом досрочного вывода и вливанием этих средств в другой положительный счет имеем около - 3,5%)

Просадку у агрессоров рассчитаем следующим образом:

• Valex - 4%
• Hozyin - 5%
• Patrik - 4%
• BestPammmManager - 5%
• 5000242 - 5%
• Klyaksa - 6%
• Master - 3%
• Jborn - 6%
• AlexZhuk - 2%
• Gelios - 2%
• Trader - 3%

Средний размер просадки считаем 4%. Среднюю прибыль положительных счетов берем +2%.

1. 9*(2%) + 1*(-4%) = 1,4% при просадке одного из агрессоров
2. 1*(-3,5%) + 9*(2%) = 1,45% при просадке муровца
3. 8*(2%) + 2*(-4%) = 0,8% при просадке двух агрессоров

Одновременную просадку сразу трех из пяти агрессоров в портфеле считаю космически-математически невозможной:) поэтому среднюю худшую неделю могу представить как просадка одного муровца + двух агрессоров одновременно:

1*(-3,5%) + 2*(-4%) + 7*(2%) = 0,25%.

Таким образом при самом худшем вероятном случае имеем все равно положительный результат за неделю (разумеется при своевременных оперативных досрочных выводах из проседающих счетов и вливанием в потенциально доходные). Конечно подсчет очень грубый, но наглядно показывает, что итоговый риск по портфелю невелик.

А теперь отчет за второй месяц:

6 неделя: 20.10.14 - 26.10.14. Состав:

• Ubunt
• Kuznets
• Twilight
• Sean
• Ahmedos

• JBorn
• Hozyin
• BestPammManager
• Valex
• Klyaksa (вышел)
• Trader (вышел)

Результат +2,39%.

Отличный результат, ставка на Valex оправдала себя (почти 5% и все нам), ждем вторую неделю ТП, как раз должен в ноль КУ выйти к концу недели; отмечу так же BestPammManager (более 4%), как и предполагал на следующей неделе выйду на забор, посмотрю не нарушилась ли схема.

Из "неудачников" отмечу Trader (всего 1,5%), но отстрелялся он во вторник днем, я обычно больше он в рынок не лезет, можно было спокойно выходить с половиной, что я и сделал.


7 неделя: 27.10.14 - 02.11.14. Состав:

• Ubunt
• Kuznets
• Twilight
• Ahmedos
• Sean

• Valex (вышел)
• Hozyin
• Jborn
• BestPammManager (вышел)
• Mad Wolf

Результат +2,42%.

Неприятная ситуация сложилась. Хотел выйти из BestPammManager, но обнаружил что вкладывать не в кого из агрессоров, пришлось оставить. Мало того, нужно было найти еще одного, и выбор пал на Mad Wolf, он как раз был после просадки. Управа уже новичком не считаю, прошел огонь, воду и трубы просадками, довольно причем адекватными для агрессивной торговли. Как показала неделя я не прогадал, он выдал более 3%.

Решил все-таки временно распрощаться с Ahmedos и Sean. У первого просадка вот-вот должна быть, а второй мало того что не проседал уже полгода, так еще и в последнем ТП снизил доходность до 1%, что не лезет в мои ворота:) Эти оба управа у меня и так были в пониженных долях, и большой роли в общей доходности уже не играют. Буду ждать просадки у обоих и заходить в начале ТП.


8 неделя: 03.11.14 - 09.11.14. Состав:

• Ubunt
• Kuznets
• Twilight

• JBorn
• Hozyin
• Trader (вышел)
• Fenix (вышел)
• Mad Wolf
• AlexZhuk

Результат +2,28%.

Ситуация с выбором стала совсем катастрофической после временного исключения двух муровцев из портфеля. Пришлось прибегать к услугам запасных - Trader и Fenix, которые были как раз после просадок, снова понадобилась помощь Mad Wolf, а также рискнул после просадки добавить AlexZhuk, хотя в другой ситуации выждал бы еще одну недельку, была уже двойная в прошлый раз (но в этот раз закончилось благополучно).

На этой неделе случился минус у Ubunt, частично вывел когда замаячила плавающая.

Но все плюшки недели обеспечил как раз Mad Wolf, взяв планку за 9%, так что консервативная просадка Ubunt никак не повлияла на итоговый результат.


9 неделя: 10.11.14 - 16.11.14. Состав:

• Ubunt
• Kuznets
• Twilight

• JBorn
• Hozyin
• AlexZhuk
• Mad Wolf
• Jakov Fetisov

Результат +2,20%.

Ситуация снова неприятная, выбирать просто некого в агрессоры. Решил оставить вдохновившего меня на прошлой неделе Mad Wolf на последнюю неделю и добавил нового управа Jakov Fetisov, который на прошлой неделе ушел в хорошую просадку, так что была некоторая уверенность что на этой неделе он отторгует нормально. Нужно было найти еще хотя бы одного, в итоге нарушил свою же систему, выбрав Lion, с которым я никогда не планировал работать. Но в текущей ситуации у него была самая подходящая точка входа - 2 просадки подряд.

В итоге все управы отработали как полагается. А на этой неделе произошли очень удачные для меня события: просел наконец Ahmedos, причем удачно для меня в конце ТП, буду брать:) Так же своими просадками предоставили хорошие точки входа на следующей неделе 5000242 и Master.


10 неделя: 17.11.14 - 23.11.14. Состав:

• Ahmedos
• Kuznets
• Twilight
• Ubunt

• Jborn
• Hozyin
• 5000242
• Master
• Jakov Fetisov (вышел)

Результат: +2,17%.

Снова все в плюсе, аж страшно становится. Ahmedos себя оправдал, в чем я собственно нисколько не сомневался, буду выделять ему большую долю среди остальных муровцев, он единственный из всех них, у кого доходность стабильно выше 2%. А Kuznets с Ubunt совсем консервируются, думаю скоро больше 1,5% от них не выжмешь, придется скоро уменьшать их долю. Как и ожидалось после просадок хорошо поработали пантеоновцы 5000242 и Master, у обоих более 2%, после недавней просадки хорошо идет Jakov Fetisov.


На следующий месяц:

По муровцам - буду ждать просадки Sean, потом входить привычной долей. Пора выходить из JBorn и Hozyin, но в случае отсутствия альтернатив оставлю их, поскольку запас хода у них имеется. Рассчитываю пока на серию у 5000242, Master возможно чуть ранее вылетит, ему доверяю меньше. Ну и жду просадок у Patrik и Klyaksa. Valex пока отдыхает до лучших времен (восстановления КУ и просадки).

Итог 2-го месяца: за 5 недель доходность +11,46% или +2,29% в неделю.

Общий результат за все время эксперимента: за 10 недель +18,99% или +1,90% в неделю без реинвеста. Результат шикарный и вызывает собственное удивление. Первый месяц был гораздо менее удачным, хотя там я попал по своей собственной глупости, влетев в Valex, когда у меня не было технической возможности снять 80% при сливе, и не угадал с дуплетом BestPammManager, влившись посреди ТП под непрогнозируемый минус.

Тем не менее система пока работает и приносит хороший доход. Буду тестировать дальше. Всем профитов!

Комментарий автора блога PROFVEST (Тарас Ш.):

Мне понравился отчет, хотел бы только уточнить для читателей 2 момента:

1. Прогнозы величины просадок у агрессоров Сергей рассчитывал субъективно.
2. Эта ИС активного инвестирования работает, если у вас есть возможность мониторить свои инвестиции каждый день.

Как итог - у Сергея получилась своя инвестиционная стратегия с целевой доходностью +2% в неделю и с умеренными, на мой взгляд, рисками.

Тарас С.Частный инвестор, предприниматель, блогер. Инвестирую с 2008 года. Зарабатываю в интернете на высокодоходных проектах, криптовалютах, IPO, акциях и других активах. Со-владелец нескольких ресторанов и сети магазинов электронной техники. Консультирую партнеров, делюсь опытом.

Присоединяйся в Telegram-канал блога со свежими новостями. Чат с консультантом в Телеграм.