Оптимальный инвест-портфель на сентябрь 2016 года: Осеннее обновление в портфеле...

Оптимальный инвест-портфель на сентябрь 2016

Хоть и с опозданием, но все же представляю оптимальный портфель на сентябрь...


Новости инвестиционных площадок:
В блоке инвестиционных проектов появилась несколько новичков.

Bots Family, который получил долю в 10,50%. Этот проект, базирующийся на платформе Telegram Messenger, имеет интересный подход к организации инвестиционного процесса и хорошие инвестиционные условия, а также, входит в число застрахованных мною проектов.

Проект действительно очень хорошо развивается - семейство роботов растет) Магазины драйверов, различные конкурсы - свидетельствует о том, что проект не стоит на месте и делает все, чтобы их клиентам было приятно, и даже весело, работать с Bots Family.

Свежайший новичок
UniBet-Pro - высокодоходная копилка. Легенда проекта основана на заработке в сфере беттинга - ставках на спорт. Проект предлагает хорошие условия для инвестирования, а главное - хорошие проценты и быстрый выход в безубыток, и получает долю 10,50%.

Edelweiss5, это, пожалуй, один из немногих проектов, который развивает оффлайн направление в сфере альтернативных источников энергии. Небольшой стабильный доход, интересная легенда, хорошие партнерские условия, одним словом 10,50% от портфеля.

Pascal Service. Интересный проект типа "копилка", с довольно быстрым выходом в безубыток, ежедневными выплатами и возможностью вывода тела депозита в любое время. Проект получает 9,50% от портфеля.

Старичок
Drakkar-Ellite Inc. - проект, который твердо держит свою позицию, а также заслужил доверие у многих инвесторов, и без лишних слов получает в портфеле долю в 10,50%. Проект стал настолько привлекательным благодаря своей стабильной работе, что многие инвесторы задумались о прохождении второго круга инвестирования. От меня Drakkar-Ellite Inc. застрахован на 1к$.

C-trade - еще одна перспективная копилка в моем портфеле, с хорошей доходностью и быстрым выходом в безубыток, а также предусмотрен досрочный вывод тела депозита. Плюс ко всему, проект входит в число застрахованных проектов. C-trade получает долю в портфеле в 9,50%.

Закаленные "старички" портфеля -
Tokyo Investment и
Asia Golden Profit получают по 8,00%. Не вижу причин особо уменьшать их доли, проекты позволяют заработать своим инвесторам, и похоже нацелились на плодотворную жизнь. Кстати, по проектам успешно пройдено несколько инвестиционных кругов, с чем и поздравляю инвесторов.

Vertex Life получил долю 5,00%, но это нисколько не умаляет его работы, просто приходится перераспределять средства между новыми проектами.

На уровне инвестиционных проектов, свою долю получила венчурная площадка
Insolt. Ей выделено 8,00%. Выплаты осуществляются раз в месяц, особенно хорошую доходность дают акции проекта, впрочем, и сами эмитенты приносят неплохой суммарный доход.

Доли ПАММ-площадок я решил распределить следующим образом. На
PrivateFX 5,00%, возможны просадки по ряду управляющих, которые уже давно не просаживались, поэтому пока будет такая доля.

На
Альпари 5,00%, меня не радует работа управов, хотя Crocodile в последнее время старается выбраться из просадки, за что ему респект, но долю в портфеле ему так и не выпала. В общем, как выберется тогда и подумаем об увеличении доли.

Если у вас появилось желание собрать свой собственный инвестиционный портфель или возникли вопросы и трудности при его формировании, то я, исходя из суммы инвестирования и пожеланий относительно доходности и риска, могу сформировать для вас оптимальный портфель на основе имитационного математического моделирования и других мат. инструментов.


Оптимальный инвест-портфель на сентябрь 2016 (на примере 10к $)
ИнструментЭмитент /
Номер счета
Мин.
инвест.
Дох-сть Риск Доля (%) Доля ($)
Инвестиционные проекты
Bots Family
-1055,00%Невычисл.10,50%$1 050,00
UniBet-Pro
-2045,00%Невычисл.10,50%$1 050,00
Edelweiss5
-5039,50%Невычисл.10,50%$1 050,00
Pascal Service
-2041,50%Невычисл.9,50%$950,00
Drakkar-Ellite
-1025,50%Невычисл.10,50%$1 050,00
C-trade
-1045,00%Невычисл.9,50%$950,00
Tokyo Investment
-1020,50%Невычисл.8,00%$800,00
Asia Golden P.
-4714,50%Невычисл.8,00%$800,00
Vertex Life
-10011,70%Невычисл.5,00%$500,00
Венчурные площадки
Insolt
8,00%$800,00
Акции InsoltАКЦИИ INSOLT5014,50%Невычисл.8,00%$800,00
ПАММ-площадки
PrivateFX
5,00%$500,00
Kuznets21931004,75%7,53%0,00%$0,00
rush2232153,87%4,98%0,00%$0,00
advanced2275234,52%7,14%0,00%$0,00
PARAMON2331506,84%10,87%0,00%$0,00
votFXreal2361502,09%5,12%0,00%$0,00
kuroles25091103,87%5,12%0,00%$0,00
Patrik2526104,51%10,14%0,00%$0,00
SmartInvest (АИ)27851003,12%7,41%0,00%$0,00
Klyaksa28883003,78%10,57%0,00%$0,00
ubunt_real2963507,21%11,52%0,00%$0,00
plotnichiy2964104,22%8,41%1,62%$161,84
ARMADA (АИ)30121002,54%5,11%2,26%$225,88
ZhukAlex (АИ)34532005,94%11,47%0,00%$0,00
diamonds_real (АИ)35961004,01%8,15%0,00%$0,00
kraken38951005,87%8,54%0,00%$0,00
bokser_boss60311006,28%8,77%1,12%$112,28
Альпари
5,00%$500,00
Samurayi2439211002,80%22,61%0,00%$0,00
Lucky Pound316792 1003,54%9,65%1,82%$182,30
Elite PAMM 318381 1003,68%10,46%1,68%$168,22
SuperTurbo333377103,56%11,75%1,50%$149,48
Sentiment fund337302 1001,51%11,47%0,00%$0,00
100,00%$10 000,00

Методика расчета оптимального портфеля
Оптимальный портфель я рассчитываю при помощи имитационного математического моделирования на основе портфельной теории Марковица. Методика формирования инвестиционного портфеля направлена на оптимальный выбор ПАММ-счетов, исходя из требуемого соотношения доходности и риска. Ожидаемая доходность инвест-портфеля определяется как среднее значение распределения вероятностей, а риск - как стандартное отклонение возможных значений доходности от ожидаемого.

Модель перебирает все возможные комбинации структуры инвестиционного портфеля и в итоге выбирает ​​структуру, при которой показатели риска и доходности наиболее оптимальные.

Для расчетов я отбираю ПАММ-счета из самых разных инвестиционных площадок с доходностью не менее +1% в месяц инвестору. Также в методике расчета оптимального портфеля используется критерий возраста ПАММ-счета. Фильтруются ПАММ-счета, торговые стратегии которых допускают использование в чистом виде метода Мартингейла и усреднения, так как эти приемы имеют ряд скрытых рисков, которые в результате могут привести к мгновенному сливу ПАММ-счета.

Для лучшей адаптации портфельной теории Марковица к инвестированию в ПАММ-счета было добавлено еще несколько критериев, которые зависят от разных условий распределения прибыли и убытков между инвестором и управляющим на разных площадках.

Модель настроена на минимизацию торговых рисков, и никак не может учитывать неторговые риски инвестирования. Минимизация торговых рисков достигается при помощи максимальной диверсификации ПАММ-счетов, количество которых автоматически определяется имитационным моделированием.

Если говорить простым языком, то это значит, что если вы, после подсчета портфеля, измените доли ПАММ-счетов или добавите ПАММ-счета в портфель модели, которые модель не выбрала сама, то увидите повышение рисков или понижение общей доходности портфеля.

На выходе мы получаем инвестиционный портфель, который автоматически подсчитан имитационным математическим моделированием с оптимальным соотношением доходности/риска и максимально возможной диверсификацией по ПАММ-счетам и площадкам.
Подпишитесь и получайте важную информацию вовремя!
PROFVEST в социальных сетях:
Яндекс.Метрика