Оптимальный инвест-портфель на август 2016 года: Затишье перед сентябрем...

Оптимальный инвест-портфель на август 2016

И вот уже последний месяц лета, стало быть, пришла пора для оптимального портфеля на август.


Новости инвестиционных площадок:
В этом месяце доля оффлайн-бизнеса была немного снижена в связи с появлением новых инвестиционных проектов в портфеле.

В блоке инвестиционных компаний появились новички, среди которых Trust Invest, Quickpay и ForexBusters. Все эти проекты недавно начали работать в моем текущем портфеле. А также присутствуют проекты, которые уже не одну неделю приносят стабильный доход: Drakkar-Ellite Inc., Green Telecom, Vertex Life, Asia Golden Profit.

В проектах Росоплата и Tokyo Investment Company я запустил на следующий круг инвестирования, полученную в этих проектах, прибыль. Так что теперь я уже ничем не рискую.

Напомню, что в этих инвестиционных инструментах присутствуют только неторговые риски, поэтому всю начисляемую прибыль рекомендую выводить как можно чаще.

Венчурные инвестиции в этот раз представлены только акциями Insolt. На текущий момент это, пожалуй, наиболее интересный в плане доходности вариант.

Что касается ПАММ-счетов, то здесь есть некоторые изменения по сравнению с июлем. В частности, из ПАММ-счетов PrivateFX, доли не получили Kuznets и PARAMON. Причиной тому их недавние просадки, что повысило долю риска и поэтому модель не выделила им места в портфеле.

Но свою долю, на уровне других ПАММ-счетов этой группы, получил счет rush. Данный ПАММ-счет показывает стабильную работу со средней доходностью больше 3% и небольшим риском. Два месяца назад по счету была крупная просадка, которая случилась после полугода беспросадочной работы. Остальные счета остались при своих долях без существенных изменений.

На Альпари, в связи с отпуском, ПАММ-счета управляющего Stability остались без долей. Но в этот раз была выделена доля счету Lucky Pound, а доля Elite PAMM была немного увеличена.

Если у вас появилось желание собрать свой собственный инвестиционный портфель или возникли вопросы и трудности при его формировании, то я, исходя из суммы инвестирования и пожеланий относительно доходности и риска, могу сформировать для вас оптимальный портфель на основе имитационного математического моделирования и других мат. инструментов.


Оптимальный инвест-портфель на август 2016 (на примере 10к $)
ИнструментЭмитент /
Номер счета
Мин.
инвест.
Дох-сть Риск Доля (%) Доля ($)
Инвестиции в бизнес
Мой бизнес
1 0002,50%Есть страховка11,00%$1 100,00
Инвестиционные компании
ForexBusters
-1044,50%Невычисл.10,00%$1 000,00
Drakkar-Ellite
-1025,50%Невычисл.10,00%$1 000,00
Trust Invest
-2530,00%Невычисл.8,00%$800,00
Quickpay
-1043,50%Невычисл.6,00%$600,00
Green Telecom
-1037,50%Невычисл.8,00%$800,00
Росоплата
-1025,50%Невычисл.8,00%$800,00
Tokyo Investment
-1020,50%Невычисл.7,00%$700,00
Asia Golden P.
-4714,50%Невычисл.7,00%$700,00
Vertex Life
-10011,70%Невычисл.5,00%$500,00
Венчурные площадки
Insolt
10,00%$1 000,00
Акции InsoltАКЦИИ INSOLT5014,50%Невычисл.10,00%$1 000,00
ПАММ-площадки
PrivateFX
5,00%$500,00
Kuznets21931004,75%7,53%0,00%$0,00
rush2232153,87%4,98%1,28%$128,40
advanced2275234,52%7,14%0,00%$0,00
PARAMON2331506,84%10,87%0,00%$0,00
votFXreal2361502,09%5,12%1,23%$123,01
kuroles25091103,87%5,12%1,25%$124,86
Patrik2526104,51%10,14%0,00%$0,00
SmartInvest (АИ)27851003,12%7,41%0,00%$0,00
Klyaksa28883003,78%10,57%0,00%$0,00
ubunt_real2963507,21%11,52%0,00%$0,00
plotnichiy2964104,22%8,41%0,00%$0,00
ARMADA (АИ)30121002,54%5,11%1,24%$123,72
ZhukAlex (АИ)34532005,94%11,47%0,00%$0,00
diamonds_real (АИ)35961004,01%8,15%0,00%$0,00
kraken38951005,87%8,54%0,00%$0,00
bokser_boss60311006,28%8,77%0,00%$0,00
Альпари
5,00%$500,00
Samurayi2439211002,79%22,61%0,00%$0,00
Lucky Pound316792 1003,05%9,92%1,74%$174,46
Elite PAMM 318381 1003,25%10,51%1,65%$164,66
Income and Prosperity 2387531001,21%12,43%0,00%$0,00
Crocodile331296104,15%10,79%1,61%$160,88
SuperTurbo333377104,48%12,14%0,00%$0,00
Sentiment fund337302 1001,51%11,47%0,00%$0,00
100,00%$10 000,00

Методика расчета оптимального портфеля
Оптимальный портфель я рассчитываю при помощи имитационного математического моделирования на основе портфельной теории Марковица. Методика формирования инвестиционного портфеля направлена на оптимальный выбор ПАММ-счетов, исходя из требуемого соотношения доходности и риска. Ожидаемая доходность инвест-портфеля определяется как среднее значение распределения вероятностей, а риск - как стандартное отклонение возможных значений доходности от ожидаемого.

Модель перебирает все возможные комбинации структуры инвестиционного портфеля и в итоге выбирает ​​структуру, при которой показатели риска и доходности наиболее оптимальные.

Для расчетов я отбираю ПАММ-счета из самых разных инвестиционных площадок с доходностью не менее +1% в месяц инвестору. Также в методике расчета оптимального портфеля используется критерий возраста ПАММ-счета. Фильтруются ПАММ-счета, торговые стратегии которых допускают использование в чистом виде метода Мартингейла и усреднения, так как эти приемы имеют ряд скрытых рисков, которые в результате могут привести к мгновенному сливу ПАММ-счета.

Для лучшей адаптации портфельной теории Марковица к инвестированию в ПАММ-счета было добавлено еще несколько критериев, которые зависят от разных условий распределения прибыли и убытков между инвестором и управляющим на разных площадках.

Модель настроена на минимизацию торговых рисков, и никак не может учитывать неторговые риски инвестирования. Минимизация торговых рисков достигается при помощи максимальной диверсификации ПАММ-счетов, количество которых автоматически определяется имитационным моделированием.

Если говорить простым языком, то это значит, что если вы, после подсчета портфеля, измените доли ПАММ-счетов или добавите ПАММ-счета в портфель модели, которые модель не выбрала сама, то увидите повышение рисков или понижение общей доходности портфеля.

На выходе мы получаем инвестиционный портфель, который автоматически подсчитан имитационным математическим моделированием с оптимальным соотношением доходности/риска и максимально возможной диверсификацией по ПАММ-счетам и площадкам.
Подпишитесь и получайте важную информацию вовремя!
PROFVEST в социальных сетях:
Яндекс.Метрика