Оптимальный инвест-портфель на июль 2016 года: Добавил новые инвестиционные проекты...
В оптимальном портфеле на июль появился ряд новых имен, в первую очередь это касается ПАММ-площадки PrivateFX и инвестиционных проектов.
Новости инвестиционных площадок:
Доля оффлайн-бизнеса была немного снижена в связи с появлением в портфеле новых участников.
На июль месяц в блоке инвестиционных проектов появилось несколько новых участников. К уже знакомым нам Vertex Life, Uni-Trade (проект соскамился, не инвестировать!), Tokyo Investment Company и Asia Golden Profit добавились Drakkar-Ellite Inc., Sport Pharma Invest, Green Telecom, Binbrokers и Росоплата.
Венчурная площадка Insolt, на этот раз представлена только акциями Insolt, которые приносят 14,50% в месяц.
По сравнению с оптимальным портфелем на июнь от ПАММ-площадки PrivateFX добавились новые ПАММ-счета, но далеко не всем была выделена доля. К уже упомянутым, в прошлом оптимальном портфеле ПАММ-счетам, добавились kuroles и ARMADA.
ПАММ-счет ARMADA является ПАММ-счетом типа «Активный инвестор», представленным одноименной командой. Команда «ARMADA» занимается алгоритмическим трейдингом.
ПАММ-счет kuroles был открыт в конце января, торговля очень положительная, основана на внутридневном пробое уровней поддержки/сопротивления. Торгует на уровне ПАММ-счета votFXreal.
ПАММ-счета Альпари представлены все теми же персонажами, кроме ПАММ-счета Elite PAMM, который не заслужил долю в портфеле.
Результаты инвестирования во все эти проекты вы можете посмотреть в моих отчетах, также по всем этим проектам есть обзоры. Напоминаю, что у инвестиционных проектов нет торговых рисков, но высоки риски неторговые, поэтому при инвестировании рекомендую производить регулярный вывод прибыли на свои реквизиты.
Если у вас появилось желание собрать свой собственный инвестиционный портфель или возникли вопросы и трудности при его формировании, то я, исходя из суммы инвестирования и пожеланий относительно доходности и риска, могу сформировать для вас оптимальный портфель на основе имитационного математического моделирования и других мат. инструментов.
Оптимальный инвест-портфель на июль 2016 (на примере 10к $)
| Инструмент | Эмитент / Номер счета | Мин. инвест. | Дох-сть | Риск | Доля (%) | Доля ($) | Инвестиции в бизнес |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Мой бизнес | 1 000 | 2,50% | Есть страховка | 12,00% | $1 200,00 | |
| Инвестиционные компании | ||||||
| Drakkar-Ellite | - | 10 | 25,50% | Невычисл. | 11,00% | $1 100,00 |
| Sport Pharma | - | 10 | 47,50% | Невычисл. | 11,00% | $1 100,00 |
| Green Telecom | - | 10 | 37,50% | Невычисл. | 11,00% | $1 100,00 |
| Росоплата | - | 10 | 25,50% | Невычисл. | 7,00% | $700,00 |
| Binbrokers | - | 10 | 50,50% | Невычисл. | 7,00% | $700,00 |
| Vertex Life | - | 100 | 11,70% | Невычисл. | 7,00% | $700,00 |
| Uni-Trade | - | 25 | 14,50% | Невычисл. | 7,00% | $700,00 |
| Tokyo Investment | - | 10 | 20,50% | Невычисл. | 5,00% | $500,00 |
| Asia Golden P. | - | 47 | 14,50% | Невычисл. | 5,00% | $500,00 |
| Венчурные площадки | ||||||
| Insolt | 7,00% | $700,00 | ||||
| Акции Insolt | АКЦИИ INSOLT | 50 | 14,50% | Невычисл. | 7,00% | $700,00 |
| ПАММ-площадки | ||||||
| PrivateFX | 5,00% | $500,00 | ||||
| Kuznets | 2193 | 100 | 3,42% | 5,75% | 0,00% | $0,00 |
| rush | 2232 | 15 | 4,55% | 8,10% | 0,00% | $0,00 |
| advanced | 2275 | 23 | 4,25% | 8,25% | 0,00% | $0,00 |
| PARAMON | 2331 | 50 | 5,01% | 9,45% | 1,40% | $140,22 |
| votFXreal | 2361 | 50 | 1,94% | 4,01% | 0,00% | $0,00 |
| kuroles | 2509 | 110 | 3,87% | 4,96% | 1,31% | $130,62 |
| Patrik | 2526 | 10 | 4,51% | 9,14% | 0,00% | $0,00 |
| SmartInvest (АИ) | 2785 | 100 | 3,29% | 7,85% | 0,00% | $0,00 |
| Klyaksa | 2888 | 300 | 5,04% | 9,75% | 0,00% | $0,00 |
| ubunt_real | 2963 | 50 | 3,18% | 5,75% | 0,00% | $0,00 |
| plotnichiy | 2964 | 10 | 3,38% | 6,65% | 1,05% | $105,27 |
| ARMADA (АИ) | 3012 | 100 | 3,75% | 5,41% | 1,24% | $123,89 |
| ZhukAlex (АИ) | 3453 | 200 | 4,83% | 7,12% | 0,00% | $0,00 |
| diamonds_real (АИ) | 3596 | 100 | 3,85% | 5,91% | 0,00% | $0,00 |
| kraken | 3895 | 100 | 5,68% | 8,02% | 0,00% | $0,00 |
| bokser_boss | 6031 | 100 | 5,45% | 8,24% | 0,00% | $0,00 |
| Альпари | 5,00% | $500,00 | ||||
| Stability Turbo | 326136 | 10 | 1,18% | 2,94% | 2,03% | $202,64 |
| Samurayi | 243921 | 100 | 2,48% | 22,70% | 0,00% | $0,00 |
| Lucky Pound | 316792 | 100 | 3,81% | 11,09% | 0,00% | $0,00 |
| Elite PAMM | 318381 | 100 | 3,98% | 10,89% | 0,00% | $0,00 |
| Income and Prosperity | 238753 | 100 | 2,22% | 12,48% | 0,00% | $0,00 |
| Crocodile | 331296 | 10 | 5,24% | 11,92% | 0,00% | $0,00 |
| SuperTurbo | 333377 | 10 | 4,51% | 12,12% | 0,00% | $0,00 |
| Sentiment fund | 337302 | 100 | 2,71% | 9,67% | 1,35% | $135,10 |
| Currency fund | 337299 | 100 | 1,03% | 7,62% | 1,62% | $162,26 |
| ∑ | 100,00% | $10 000,00 | ||||
Методика расчета оптимального портфеля
Оптимальный портфель я рассчитываю при помощи имитационного математического моделирования на основе портфельной теории Марковица. Методика формирования инвестиционного портфеля направлена на оптимальный выбор ПАММ-счетов, исходя из требуемого соотношения доходности и риска. Ожидаемая доходность инвест-портфеля определяется как среднее значение распределения вероятностей, а риск - как стандартное отклонение возможных значений доходности от ожидаемого.
Модель перебирает все возможные комбинации структуры инвестиционного портфеля и в итоге выбирает структуру, при которой показатели риска и доходности наиболее оптимальные.
Для расчетов я отбираю ПАММ-счета из самых разных инвестиционных площадок с доходностью не менее +1% в месяц инвестору. Также в методике расчета оптимального портфеля используется критерий возраста ПАММ-счета. Фильтруются ПАММ-счета, торговые стратегии которых допускают использование в чистом виде метода Мартингейла и усреднения, так как эти приемы имеют ряд скрытых рисков, которые в результате могут привести к мгновенному сливу ПАММ-счета.
Для лучшей адаптации портфельной теории Марковица к инвестированию в ПАММ-счета было добавлено еще несколько критериев, которые зависят от разных условий распределения прибыли и убытков между инвестором и управляющим на разных площадках.
Модель настроена на минимизацию торговых рисков, и никак не может учитывать неторговые риски инвестирования. Минимизация торговых рисков достигается при помощи максимальной диверсификации ПАММ-счетов, количество которых автоматически определяется имитационным моделированием.
Если говорить простым языком, то это значит, что если вы, после подсчета портфеля, измените доли ПАММ-счетов или добавите ПАММ-счета в портфель модели, которые модель не выбрала сама, то увидите повышение рисков или понижение общей доходности портфеля.
На выходе мы получаем инвестиционный портфель, который автоматически подсчитан имитационным математическим моделированием с оптимальным соотношением доходности/риска и максимально возможной диверсификацией по ПАММ-счетам и площадкам.
Тарас С.Частный инвестор, предприниматель, блогер. Инвестирую с 2008 года. Зарабатываю в интернете на высокодоходных проектах, криптовалютах, IPO, акциях и других активах. Со-владелец нескольких ресторанов и сети магазинов электронной техники. Консультирую партнеров, делюсь опытом.
Присоединяйся в Telegram-канал блога со свежими новостями. Чат с консультантом в Телеграм.
Присоединяйся в Telegram-канал блога со свежими новостями. Чат с консультантом в Телеграм.
