Оптимальный инвест-портфель на июль 2016 года: Добавил новые инвестиционные проекты...

Оптимальный инвест-портфель на июль 2016

В оптимальном портфеле на июль появился ряд новых имен, в первую очередь это касается ПАММ-площадки PrivateFX и инвестиционных проектов.


Новости инвестиционных площадок:
Доля оффлайн-бизнеса была немного снижена в связи с появлением в портфеле новых участников.

На июль месяц в блоке инвестиционных проектов появилось несколько новых участников. К уже знакомым нам Vertex Life, Uni-Trade (проект соскамился, не инвестировать!), Tokyo Investment Company и Asia Golden Profit добавились Drakkar-Ellite Inc., Sport Pharma Invest, Green Telecom, Binbrokers и Росоплата.

Венчурная площадка Insolt, на этот раз представлена только акциями Insolt, которые приносят 14,50% в месяц.

По сравнению с оптимальным портфелем на июнь от ПАММ-площадки PrivateFX добавились новые ПАММ-счета, но далеко не всем была выделена доля. К уже упомянутым, в прошлом оптимальном портфеле ПАММ-счетам, добавились kuroles и ARMADA.

ПАММ-счет ARMADA является ПАММ-счетом типа «Активный инвестор», представленным одноименной командой. Команда «ARMADA» занимается алгоритмическим трейдингом.

ПАММ-счет kuroles был открыт в конце января, торговля очень положительная, основана на внутридневном пробое уровней поддержки/сопротивления. Торгует на уровне ПАММ-счета votFXreal.

ПАММ-счета Альпари представлены все теми же персонажами, кроме ПАММ-счета Elite PAMM, который не заслужил долю в портфеле.

Результаты инвестирования во все эти проекты вы можете посмотреть в моих отчетах, также по всем этим проектам есть обзоры. Напоминаю, что у инвестиционных проектов нет торговых рисков, но высоки риски неторговые, поэтому при инвестировании рекомендую производить регулярный вывод прибыли на свои реквизиты.

Если у вас появилось желание собрать свой собственный инвестиционный портфель или возникли вопросы и трудности при его формировании, то я, исходя из суммы инвестирования и пожеланий относительно доходности и риска, могу сформировать для вас оптимальный портфель на основе имитационного математического моделирования и других мат. инструментов.


Оптимальный инвест-портфель на июль 2016 (на примере 10к $)
ИнструментЭмитент /
Номер счета
Мин.
инвест.
Дох-сть Риск Доля (%) Доля ($)
Инвестиции в бизнес
Мой бизнес
1 0002,50%Есть страховка12,00%$1 200,00
Инвестиционные компании
Drakkar-Ellite
-1025,50%Невычисл.11,00%$1 100,00
Sport Pharma
-1047,50%Невычисл.11,00%$1 100,00
Green Telecom
-1037,50%Невычисл.11,00%$1 100,00
Росоплата
-1025,50%Невычисл.7,00%$700,00
Binbrokers
-1050,50%Невычисл.7,00%$700,00
Vertex Life
-10011,70%Невычисл.7,00%$700,00
Uni-Trade
-2514,50%Невычисл.7,00%$700,00
Tokyo Investment
-1020,50%Невычисл.5,00%$500,00
Asia Golden P.
-4714,50%Невычисл.5,00%$500,00
Венчурные площадки
Insolt
7,00%$700,00
Акции InsoltАКЦИИ INSOLT5014,50%Невычисл.7,00%$700,00
ПАММ-площадки
PrivateFX
5,00%$500,00
Kuznets21931003,42%5,75%0,00%$0,00
rush2232154,55%8,10%0,00%$0,00
advanced2275234,25%8,25%0,00%$0,00
PARAMON2331505,01%9,45%1,40%$140,22
votFXreal2361501,94%4,01%0,00%$0,00
kuroles25091103,87%4,96%1,31%$130,62
Patrik2526104,51%9,14%0,00%$0,00
SmartInvest (АИ)27851003,29%7,85%0,00%$0,00
Klyaksa28883005,04%9,75%0,00%$0,00
ubunt_real2963503,18%5,75%0,00%$0,00
plotnichiy2964103,38%6,65%1,05%$105,27
ARMADA (АИ)30121003,75%5,41%1,24%$123,89
ZhukAlex (АИ)34532004,83%7,12%0,00%$0,00
diamonds_real (АИ)35961003,85%5,91%0,00%$0,00
kraken38951005,68%8,02%0,00%$0,00
bokser_boss60311005,45%8,24%0,00%$0,00
Альпари
5,00%$500,00
Stability Turbo326136 101,18%2,94%2,03%$202,64
Samurayi2439211002,48%22,70%0,00%$0,00
Lucky Pound316792 1003,81%11,09%0,00%$0,00
Elite PAMM 318381 1003,98%10,89%0,00%$0,00
Income and Prosperity 2387531002,22%12,48%0,00%$0,00
Crocodile331296105,24%11,92%0,00%$0,00
SuperTurbo333377104,51%12,12%0,00%$0,00
Sentiment fund337302 1002,71%9,67%1,35%$135,10
Currency fund 337299 1001,03%7,62%1,62%$162,26
100,00%$10 000,00

Методика расчета оптимального портфеля
Оптимальный портфель я рассчитываю при помощи имитационного математического моделирования на основе портфельной теории Марковица. Методика формирования инвестиционного портфеля направлена на оптимальный выбор ПАММ-счетов, исходя из требуемого соотношения доходности и риска. Ожидаемая доходность инвест-портфеля определяется как среднее значение распределения вероятностей, а риск - как стандартное отклонение возможных значений доходности от ожидаемого.

Модель перебирает все возможные комбинации структуры инвестиционного портфеля и в итоге выбирает ​​структуру, при которой показатели риска и доходности наиболее оптимальные.

Для расчетов я отбираю ПАММ-счета из самых разных инвестиционных площадок с доходностью не менее +1% в месяц инвестору. Также в методике расчета оптимального портфеля используется критерий возраста ПАММ-счета. Фильтруются ПАММ-счета, торговые стратегии которых допускают использование в чистом виде метода Мартингейла и усреднения, так как эти приемы имеют ряд скрытых рисков, которые в результате могут привести к мгновенному сливу ПАММ-счета.

Для лучшей адаптации портфельной теории Марковица к инвестированию в ПАММ-счета было добавлено еще несколько критериев, которые зависят от разных условий распределения прибыли и убытков между инвестором и управляющим на разных площадках.

Модель настроена на минимизацию торговых рисков, и никак не может учитывать неторговые риски инвестирования. Минимизация торговых рисков достигается при помощи максимальной диверсификации ПАММ-счетов, количество которых автоматически определяется имитационным моделированием.

Если говорить простым языком, то это значит, что если вы, после подсчета портфеля, измените доли ПАММ-счетов или добавите ПАММ-счета в портфель модели, которые модель не выбрала сама, то увидите повышение рисков или понижение общей доходности портфеля.

На выходе мы получаем инвестиционный портфель, который автоматически подсчитан имитационным математическим моделированием с оптимальным соотношением доходности/риска и максимально возможной диверсификацией по ПАММ-счетам и площадкам.
Подпишитесь и получайте важную информацию вовремя!
PROFVEST в социальных сетях:
Яндекс.Метрика