Оптимальный инвест-портфель на июнь 2016 года: Пополнение в Альпари и PrivateFX

Оптимальный инвест-портфель на июнь 2016

Оптимальный портфель на июнь составлен.


Новости инвестиционных площадок:
В этом месяце доля оффлайн-бизнеса немного снизилась, по сравнению с прошлым. Это связано с появлением новых инвестиционных проектов и ПАММ-счетов, которым тоже нужно выделить доли.

Кстати, инвестиционные проекты в этом месяце, по сравнению с маем, представлены двумя новичками Tokyo Investment Company и Vertex Life. Оба проекта получили хорошие доли: 11% и 13% соответственно. На данный момент проекты показывают стабильную работу.

В разделе венчурных инвестиций долю получил только один эмитент компании Insolt. Проекту Гид по стилю было выделено 12%. Проект все еще находится на стадии IPO, поэтому у акций имеется спекулятивная составляющая.

Теперь перейдем к ПАММ-счетам.

Начнем с компании Альпари. На июнь модель выделила доли четырем ПАММ-счетам этой компании. Причем, из прежних ПАММ-счетов остался только Stability Turbo. Crocodile и другие ПАММ-счета Stability доли не получили. Но зато появились три новичка: Elite PAMM, Sentiment fund и Currency fund.

Что касается новичков, то ПАММ-счет Elite PAMM - это ПАММ-счет от того же управляющего, что и ПАММ-счет Lucky Pound. ПАММ-счет специфический, управ торгует отскок от уровней и довольно долго ждет точку входа, так что бывают нулевые недели, а также бывают некритичные минуса, но если плюс, то это от +7,00% до +15,00%.

ПАММ-счета Sentiment fund и Currency fund принадлежат группе управляющих Quatrefoil Capital. Торговая стратегия мультивалютная и мультифреймовая, основана на фракталах, уровнях Фибоначчи и фундаментальном анализе. ПАММ-счет Currency fund является консервативным, а Sentiment fund – сбалансированным, с более высокой доходностью.

Количество ПАММ-счетов компании PrivateFX, вошедших в портфель, начинает увеличиваться. Итак, помимо уже знакомых нам ПАММ-счетов - Kuznets, PARAMON, votFXreal, Hozyin (АИ), Patrik и ubunt_real, появились новые участники портфеля: SmartInvest (АИ), Klyaksa, plotnichiy, ZhukAlex (АИ) и diamonds_real (АИ).

Правда Klyaksa и ZhukAlex (АИ) пока не получили доли. А вот остальным новичкам были выделены доли на уровне со «старичками».

Пройдемся по отобранным ПАММ-счетам:

ПАММ-счет SmartInvest является ПАММ-счетом типа «Активный инвестор» и показывает хорошие результаты, по размеру доходности за весь период уступает только Hozyin (АИ).

ПАММ-счет plotnichiy по своей доходности входит в ТОП ПАММ-счетов PrivateFX и это вполне заслуженно, поскольку с самого начала работы, управ торгует довольно ровно.

Diamonds_real еще один ПАММ-счет типа «Активный инвестор», работает хорошо, доходность показывает тоже вполне приличную, недавно была просадка, но она успешно отрабатывается.

Если у вас появилось желание собрать свой собственный инвестиционный портфель или возникли вопросы и трудности при его формировании, то я, исходя из суммы инвестирования и пожеланий относительно доходности и риска, могу сформировать для вас оптимальный портфель на основе имитационного математического моделирования и других мат. инструментов.


Оптимальный инвест-портфель на июнь 2016 (на примере 10к $)
ИнструментЭмитент /
Номер счета
Мин.
инвест.
Дох-сть Риск Доля (%) Доля ($)
Инвестиции в бизнес
Мой бизнес
1 0002,50%Есть страховка13,00%$1 300,00
Инвестиционные компании
Tokyo Investment
-1020,50%Невычисл.11,00%$1 100,00
Uni-Trade
-2514,50%Невычисл.13,00%$1 300,00
Vertex Life
-10011,70%Невычисл.13,00%$1 300,00
Asia Golden P.
-4714,50%Невычисл.10,00%$1 000,00
Shareholder IC
-3022,50%Невычисл.7,00%$700,00
Венчурные площадки
Insolt
12,00%$1 200,00
Гид по стилюГИД ПО СТИЛЮ409,00%Невычисл.12,00%$1 200,00
ПАММ-площадки
PrivateFX
12,00%$1 200,00
Kuznets21931002,98%4,52%1,61%$161,31
PARAMON2331505,65%7,10%1,11%$110,55
votFXreal2361502,54%3,96%1,82%$181,72
Hozyin (АИ)2370105,04%7,12%1,08%$108,33
Patrik2526103,34%6,28%1,17%$117,03
SmartInvest (АИ)27851003,54%4,85%1,53%$152,67
Klyaksa28883003,58%6,05%0,00%$0,00
ubunt_real2963503,28%5,75%1,28%$127,69
plotnichiy2964104,30%6,85%1,10%$110,27
ZhukAlex (АИ)34532004,83%7,12%0,00%$0,00
diamonds_real (АИ)35961004,69%5,87%1,30%$130,43
Альпари
9,00%$900,00
Stability Turbo326136 101,66%3,41%4,11%$411,34
Samurayi2439211001,67%21,14%0,00%$0,00
Lucky Pound316792 1006,99%15,09%0,00%$0,00
Elite PAMM318381 1004,39%10,72%1,35%$135,05
Income and Prosperity2387531004,97%11,64%0,00%$0,00
Crocodile331296105,66%11,77%0,00%$0,00
Sentiment fund337302 1004,02%10,08%1,43%$142,90
Currency fund 337299 1002,46%6,70%2,11%$210,71
100,00%$10 000,00

Перспективные ПАММ-счета в возрасте до 1 года
ПАММ-счетНомер счетаМин.
инвест.
Дох-сть Риск
Marcus777
339099106,36%12,59%
CAVOK
341797104,09%5,70%
ST-INVEST
3431271007,30%12,80%
Stability DualTurbo
349931 102,80%3,68%

Методика расчета оптимального портфеля
Оптимальный портфель я рассчитываю при помощи имитационного математического моделирования на основе портфельной теории Марковица. Методика формирования инвестиционного портфеля направлена на оптимальный выбор ПАММ-счетов, исходя из требуемого соотношения доходности и риска. Ожидаемая доходность инвест-портфеля определяется как среднее значение распределения вероятностей, а риск - как стандартное отклонение возможных значений доходности от ожидаемого.

Модель перебирает все возможные комбинации структуры инвестиционного портфеля и в итоге выбирает ​​структуру, при которой показатели риска и доходности наиболее оптимальные.

Для расчетов я отбираю ПАММ-счета из самых разных инвестиционных площадок с доходностью не менее +1% в месяц инвестору. Также в методике расчета оптимального портфеля используется критерий возраста ПАММ-счета. Фильтруются ПАММ-счета, торговые стратегии которых допускают использование в чистом виде метода Мартингейла и усреднения, так как эти приемы имеют ряд скрытых рисков, которые в результате могут привести к мгновенному сливу ПАММ-счета.

Для лучшей адаптации портфельной теории Марковица к инвестированию в ПАММ-счета было добавлено еще несколько критериев, которые зависят от разных условий распределения прибыли и убытков между инвестором и управляющим на разных площадках.

Модель настроена на минимизацию торговых рисков, и никак не может учитывать неторговые риски инвестирования. Минимизация торговых рисков достигается при помощи максимальной диверсификации ПАММ-счетов, количество которых автоматически определяется имитационным моделированием.

Если говорить простым языком, то это значит, что если вы, после подсчета портфеля, измените доли ПАММ-счетов или добавите ПАММ-счета в портфель модели, которые модель не выбрала сама, то увидите повышение рисков или понижение общей доходности портфеля.

На выходе мы получаем инвестиционный портфель, который автоматически подсчитан имитационным математическим моделированием с оптимальным соотношением доходности/риска и максимально возможной диверсификацией по ПАММ-счетам и площадкам.
Подпишитесь и получайте важную информацию вовремя!
PROFVEST в социальных сетях:
Яндекс.Метрика