Оптимальный инвест-портфель на май 2016 года: Присмотрелся к новичкам...

Оптимальный инвест-портфель на май 2016

Приветствую, дорогие читатели блога! В оптимальном портфеле на май я решил обделить долями ПАММ-площадку ИнстаФорекс в пользу двум новым инвестиционным компаниям – Mass Reserve и Vertex Life.


Новости инвестиционных площадок:
Доля оффлайн-бизнеса в портфеле была немного снижена, это связано с добавлением новых инвестиционных компаний.

В разделе инвестиционных компаний появился интересный проект - Mass Reserve. В основе проекта лежит возможность получения дохода от покупки/продажи активов, либо получения фиксированной доходности при их сохранении в своем портфеле.

Еще один проект - Vertex Life - привлек меня своей сильной подготовкой и весьма интересными инвестиционными портфелями.

Теперь перейдем к биржам долей.

Биржа долей Insolt представлена только двумя эмитентами, которые находятся на стадии IPO – Гид по стилю и Мой Список Желаний.

На ShareInStock ни один проект не получил доли, отчасти это связано с тем, что часть средств необходимо перераспределить между другими более интересными, в плане доходности, проектами.

К ПАММ-счетам PrivateFX добавился Pavel37. Этот ПАММ-счет показывает стабильную торговлю и я уже добавил его в свой текущий портфель. Кстати, Pavel37 сейчас имеет хорошие шансы попасть в ПАММ-индекс Popular. Вот голосовалка. Инвесторам PrivateFX есть смысл поддержать этот счет в голосовании.

Что касается остальных ПАММ-счетов с этой ПАММ-площадки, то их доли почти не изменились, разве что немного была уменьшена доля ubunt_real, в связи с его не очень положительной торговлей в последнее время.

На Альпари тоже все осталось без изменений, все ПАММ-счета, что были в прошлом месяце остались на своих местах, но у всех были снижены доли.

Для ИнстаФорекс картина менее радужная, в этот раз ни один из ПАММ-счетов не получил своей доли. За прошлый месяц, выбранным ПАММ-счетам не удалось проявить себя должным образом, к тому же ПАММ-счет EMILINA сделал существенную просадку, после которой я не вижу смысла работать с этим ПАММ-счетом и ПАММ-площадкой.

Если у вас появилось желание собрать свой собственный инвестиционный портфель или возникли вопросы и трудности при его формировании, то я, исходя из суммы инвестирования и пожеланий относительно доходности и риска, могу сформировать для вас оптимальный портфель на основе имитационного математического моделирования и других мат. инструментов.


Оптимальный инвест-портфель на май 2016 (на примере 10к $)
ИнструментЭмитент /
Номер счета
Мин.
инвест.
Дох-сть Риск Доля (%) Доля ($)
Инвестиции в бизнес
Мой бизнес
1 0002,50%Есть страховка13,00%$1 300,00
Инвестиционные компании
Mass Reserve
-1,0023,00%Невычисл.13,00%$1 300,00
Uni-Trade
-2514,50%Невычисл.13,00%$1 300,00
Vertex Life
-10011,70%Невычисл.11,00%$1 100,00
Asia Golden P.
-4714,50%Невычисл.10,00%$1 000,00
Shareholder IC
-3022,50%Невычисл.7,00%$700,00
Венчурные площадки
Insolt
12,00%$1 200,00
Гид по стилюГИД ПО СТИЛЮ40,009,00%Невычисл.6,00%$600,00
Мой Сп. ЖеланийМОЙ СП. Ж.35,009,00%Невычисл.6,00%$600,00
ПАММ-площадки
PrivateFX
12,00%$1 200,00
Kuznets21931003,33%4,52%2,03%$203,40
PARAMON2331508,04%12,10%1,40%$139,60
votFXreal2361502,49%3,51%2,22%$222,25
Hozyin (АИ)2370107,03%9,12%1,67%$167,37
Pavel372412102,75%6,74%1,21%$121,49
Patrik2526104,05%5,10%2,03%$203,40
ubunt_real2963503,09%6,14%1,43%$142,65
Альпари
9,00%$900,00
Stability208007 101,10%1,81%2,42%$242,13
MrGold216739 1001,28%2,05%2,27%$227,48
Stability Turbo326136 102,22%3,79%1,64%$164,43
Lucky Pound3167921006,04%14,54%0,00%$0,00
Elite PAMM3183811003,07%9,45%0,00%$0,00
Income and Prosperity2387531003,09%14,66%0,00%$0,00
Trustoff329843107,20%4,52%1,50%$150,00
Crocodile331296109,25%15,29%1,16%$115,97
100,00%$10 000,00

Перспективные ПАММ-счета в возрасте до 1 года
ПАММ-счетНомер счетаМин.
инвест.
Дох-сть Риск
Sentiment fund
3373021003,29%9,63%
Currency fund
3372991002,21%6,86%
Marcus777
3390991006,06%13,12%
Stability DualTurbo
349931 103,45%2,97%
CAVOK
341797104,25%5,61%

Методика расчета оптимального портфеля
Оптимальный портфель я рассчитываю при помощи имитационного математического моделирования на основе портфельной теории Марковица. Методика формирования инвестиционного портфеля направлена на оптимальный выбор ПАММ-счетов, исходя из требуемого соотношения доходности и риска. Ожидаемая доходность инвест-портфеля определяется как среднее значение распределения вероятностей, а риск - как стандартное отклонение возможных значений доходности от ожидаемого.

Модель перебирает все возможные комбинации структуры инвестиционного портфеля и в итоге выбирает ​​структуру, при которой показатели риска и доходности наиболее оптимальные.

Для расчетов я отбираю ПАММ-счета из самых разных инвестиционных площадок с доходностью не менее +1% в месяц инвестору. Также в методике расчета оптимального портфеля используется критерий возраста ПАММ-счета. Фильтруются счета, торговые стратегии которых допускают использование в чистом виде метода Мартингейла и усреднения, так как эти приемы имеют ряд скрытых рисков, которые в результате могут привести к мгновенному сливу счета.

Для лучшей адаптации портфельной теории Марковица к инвестированию в ПАММ-счета было добавлено еще несколько критериев, которые зависят от разных условий распределения прибыли и убытков между инвестором и управляющим на разных площадках.

Модель настроена на минимизацию торговых рисков, и никак не может учитывать неторговые риски инвестирования. Минимизация торговых рисков достигается при помощи максимальной диверсификации ПАММ-счетов, количество которых автоматически определяется имитационным моделированием.

Если говорить простым языком, то это значит, что если вы, после подсчета портфеля, измените доли ПАММ-счетов или добавите счета в портфель модели, которые модель не выбрала сама, то увидите повышение рисков или понижение общей доходности портфеля.

На выходе мы получаем инвестиционный портфель, который автоматически подсчитан имитационным математическим моделированием с оптимальным соотношением доходности/риска и максимально возможной диверсификацией по ПАММ-счетам и площадкам.
Подпишитесь и получайте важную информацию вовремя!
PROFVEST в социальных сетях:
Яндекс.Метрика