Оптимальный инвест-портфель на апрель 2016 года: Приветствуем PrivateFX...

Оптимальный инвест-портфель на апрель 2016 года

На дворе во всю бушует весна, природа начинает оживать, скоро расцветут цветы, а стало быть надо брать с природы пример и способствовать расцвету инвестиционного портфеля)

В оптимальном портфеле на апрель появились долгожданные новички - это ПАММ-счета PrivateFX и четыре хайпа. С прошлой недели я начал инвестировать в ПАММ-счета PrivateFX и, собственно, с представления этих счетов начну портфель на апрель.


Новости инвестиционных площадок:
С площадки PrivateFX я добавил 6 ПАММ-счетов и большинство из них известны инвесторам: ubunt_real, votFXreal, Kuznets, Patrik, PARAMON и Hozyin (АИ), который является ПАММ-счетом типа "Активный инвестор". Все ПАММ-счета показывают стабильную и прибыльную торговлю и поэтому получили свою долю в оптимальном портфеле.

На остальных площадках картина не сильно изменилась по сравнению с прошлым месяцем.

Компания Альпари представлена все теми же ПАММ-счетами, только с уменьшенной долей. Новички портфеля, добавленные в прошлом месяце, показали свою работу, и пока остаются в портфеле.

Аналогичная ситуация на ИнстаФорекс.

На ShareInStock доля была выделена только одному эмитенту - Zaptor, мне нравится идея этого проекта и их подход к делу, я уже инвестировал в этот стартап и написал обзор.

Вторая биржа долей Insolt, представлена тремя стартапами на стадии IPO: Гид по стилю, Мой Список Желаний и Прибрежный ресторан.

Среди новых участников оказались и четыре хайпа, в два из которых я уже вложил средства.

Shareholder IC и Asia Golden Profit в моем текущем портфеле начали приносить первый доход.

Проект Agroif Mushroom S.R.L. мне понравился своим оформлением и легендой, скоро опубликую по нему обзор. По официальной легенде компания занимается поиском трюфелей и последующей их поставкой в рестораны Москвы, Лондона и Парижа.

Еще один хайп Uni-Trade имеет более прозаичную легенду - доверительное управление. Проект появился в начале февраля и пока исправно платит, добавил его в свой портфель, готовлю обзор (проект соскамился, не инвестировать!).

Инвестиции в оффлайн-бизнеса получили меньшую долю, чем в прошлом месяце, это связано с перераспределением средств в пользу новых участников портфеля.

Если у вас появилось желание собрать свой собственный инвестиционный портфель или возникли вопросы и трудности при его формировании, то я, исходя из суммы инвестирования и пожеланий относительно доходности и риска, могу сформировать для вас оптимальный портфель на основе имитационного математического моделирования и других мат. инструментов.


Оптимальный инвест-портфель на апрель 2016 (на примере 10к $)
ИнструментНомер счета /
Эмитент
Мин.
инвест.
Дох-сть Риск Доля (%) Доля ($)
Мой бизнес1 0002,50%Есть страховка14,00%$1 400,00
PrivateFX13,00%$1 300,00
Kuznets →21931003,33%4,52%2,40%$239,53
PARAMON →2331508,04%13,10%1,76%$175,63
votFXreal →2361502,49%3,51%2,46%$245,74
Hozyin (АИ) →2370107,03%9,12%2,24%$224,08
Patrik →2526104,05%5,10%2,49%$249,34
ubunt_real →2963503,09%6,14%1,66%$165,68
Альпари13,00%$1 300,00
Stability →168038 5 000 руб.0,58%0,75%0,00%$0,00
Stability →208007 101,08%1,75%3,33%$332,87
MrGold →209485 1000,93%1,48%0,00%$0,00
MrGold →216739 1001,23%2,02%3,08%$308,47
Stability Turbo →326136 102,07%3,86%2,18%$217,75
Samurayi →2439211000,90% 17,56%0,00%$0,00
Lucky Pound →3167921006,12%14,66%0,00%$0,00
Elite PAMM →3183811003,59% 9,37%0,00%$0,00
Income and Prosperity →2387531002,82%14,32%0,00%$0,00
Shooting-Star Trad. →244728100,81%5,96%0,00%$0,00
Trustoff →329843108,54%6,40%2,50%$250,00
Crocodile →331296109,62%14,65%1,91%$190,91
ИнстаФорекс7,00%$700,00
Smart-Martingale →51734702000,75%5,81%0,00%$0,00
EMILINA →5301336101,93%3,52%3,54%$353,60
PAMM-INVEST →13669331002,00%12,59%0,00%$0,00
InvestTRADE Stab. 12 →13873982006,02%6,67%3,46%$346,40
Insolt10,00%$1 000,00
Гид по стилю →ГИД ПО СТИЛЮ40,007,00%-3,50%$350,00
Мой Сп. Желаний →МОЙ СП. Ж.35,007,00%-3,50%$350,00
Прибр. ресторан →ПРИБР. РЕСТ.100,007,00%-3,00%$300,00
ShareInStock7,00%$700,00
QROK →QROK8,29/10,004,48%-0,00%$0,00
LargeIQ →LARGEIQ1,76/2,005,68%-0,00%$0,00
Gobrаnd →GBRAND4,97/5,004,04%-0,00%$0,00
A.П.T. →A.P.T.2,005,00%-0,00%$0,00
NigmaBet →NIGBET1,005,00%-0,00%$0,00
Zaptor →ZAPTOR1,005,00%-7,00%$700,00
Хайпы
Uni-Trade →-2514,50%-10,00%$1 000,00
Agroif Mushroom →-3019,00%-10,00%$1 000,00
Asia Golden Profit →-4714,50%-9,00%$900,00
Shareholder IC →-3022,50%-7,00%$700,00
100,00%$10 000,00

Перспективные ПАММ-счета в возрасте до 1 года
ПАММ-счетНомер счетаМин.
инвест.
Дох-сть Риск
Stability 2015 →8541000502,70%1,99%
Sentiment fund →3373021003,68%9,87%
Currency fund →3372991002,38%7,13%
Marcus777 →3390991006,13%13,60%
Stability DualTurbo →349931 104,05%3,04%

Методика расчета оптимального портфеля
Оптимальный портфель я рассчитываю при помощи имитационного математического моделирования на основе портфельной теории Марковица. Методика формирования инвестиционного портфеля направлена на оптимальный выбор ПАММ-счетов, исходя из требуемого соотношения доходности и риска. Ожидаемая доходность инвест-портфеля определяется как среднее значение распределения вероятностей, а риск - как стандартное отклонение возможных значений доходности от ожидаемого.

Модель перебирает все возможные комбинации структуры инвестиционного портфеля и в итоге выбирает ​​структуру, при которой показатели риска и доходности наиболее оптимальные.

Для расчетов я отбираю ПАММ-счета из самых разных инвестиционных площадок с доходностью не менее +1% в месяц инвестору. Также в методике расчета оптимального портфеля используется критерий возраста ПАММ-счета. Фильтруются счета, торговые стратегии которых допускают использование в чистом виде метода Мартингейла и усреднения, так как эти приемы имеют ряд скрытых рисков, которые в результате могут привести к мгновенному сливу счета.

Для лучшей адаптации портфельной теории Марковица к инвестированию в ПАММ-счета было добавлено еще несколько критериев, которые зависят от разных условий распределения прибыли и убытков между инвестором и управляющим на разных площадках.

Модель настроена на минимизацию торговых рисков, и никак не может учитывать неторговые риски инвестирования. Минимизация торговых рисков достигается при помощи максимальной диверсификации ПАММ-счетов, количество которых автоматически определяется имитационным моделированием.

Если говорить простым языком, то это значит, что если вы, после подсчета портфеля, измените доли ПАММ-счетов или добавите счета в портфель модели, которые модель не выбрала сама, то увидите повышение рисков или понижение общей доходности портфеля.

На выходе мы получаем инвестиционный портфель, который автоматически подсчитан имитационным математическим моделированием с оптимальным соотношением доходности/риска и максимально возможной диверсификацией по ПАММ-счетам и площадкам.
Подпишитесь и получайте важную информацию вовремя!
PROFVEST в социальных сетях:
Яндекс.Метрика