Оптимальный инвест-портфель на март 2016 года: Долгожданный портфель...

Оптимальный инвест-портфель на март 2016 года

Приветствую, дорогие читатели блога! Наконец-то вышел оптимальный портфель, которого вы так ждали. В связи со стремительным развитием моего оффлайн-бизнеса, времени на формирование оптимального портфеля у меня в последнее время не хватало, но, все же хочу отметить, что весна началась неплохо.

Начну оптимальный портфель на март с площадки ShareInStock. Шесть проектов с этой площадки были удостоены чести присутствовать в оптимальном портфеле. Были отобраны проекты, как новые, находящиеся на стадии IPO, так и проекты уже зарекомендовавшие себя.


Новости ПАММ-площадок:
На ShareInStock из «старых» проектов были отобраны LargeIQ и QROK, доли этим эмитентам были выделены небольшие, поскольку вся доходность определяется только выплатой дивидендов, а спекулятивная составляющая практически отсутствует.

Наибольшую долю получили проекты на стадии завершения IPO, хорошо собирающие средства: РВХ-Сервис и Sirocco. Кроме того, эти проекты обещают неплохой среднемесячный доход.

На третьем месте оказались два довольно молодых проекта уверенно собирающие средства: Gobrаnd и AПT.

Следом рассмотрю сходный, по сути, проект Insolt. Эта площадка появилась в моем портфеле совсем недавно, но уже сейчас есть достойные внимания стартапы.

Я внес в оптимальный портфель пока только два проекта ProtectPro и ДЕТСКАЯ ИГРА #2, оба проекта находятся на стадии IPO и обещают весьма неплохие дивиденды. Кстати, по проекту ДЕТСКАЯ ИГРА #2 уже есть готовое приложение, которое позволят оценить качество проекта и его возможные перспективы. Здесь как и в ShareInStock имеют место только неторговые риски.

Поскольку, в результате не очень удачной торговли на ИнстаФорекс из портфеля вылетели PAMM-INVEST и Microrisk, то возникла необходимость их замены. И хотя PAMM-INVEST все еще присутствует в оптимальном портфеле, но доля ему не выделена по причине неоптимального соотношения риск/доходность. Этот счет имеет максимальное СКО из всех, что говорит о его довольно нестабильной работе.

Присмотревшись к счетам на площадке ИнстаФорекс мое внимание привлекли три счета: Smart-Martingale, EMILINA и InvestTRADE Stability 12. Но если первый счет не получил пока своей доли в портфеле из-за высоких рисков по сравнению с доходностью, то двум другим было выделено около 10% каждому. Все 3 счета используют Мартингейл, но вполне подходят для агрессивного инвестирования.

Счет EMILINA показывает вполне достойный результат, несмотря на то, что периодически случаются просадки, но они довольно быстро отрабатываются. В начале февраля была небольшая просадка, так что пока должен быть спокойный период. Этому счету модель выделила 8,43%.

Второй счет InvestTRADE Stability 12, несмотря на впечатляющий годовой результат, получил долю 6,57%, по причине сильных просадок в моменте, а нет ничего хуже, чем войти в счет на просадке. В конце января была очень сильная просадка и небольшая просадка в середине февраля, поэтому можно надеяться на продолжительный безоблачный период.

Что касается площадки Альпари, то здесь помимо традиционных счетов Stability (208007) появились новые счета, трем из которых посчастливилось получить долю в оптимальном портфеле. Кстати, доли двух счетов Stability (208007, 326136), по сравнению с прошлым портфелем, были уменьшены, а счет 216739 и вовсе остался «обездоленным».

Это связано с его не самой лучше торговлей в последнее время, да к тому же новым счетам нужно выделить средства. Новые счета получившие место в оптимальном портфеле: Lucky Pound, Trustoff и Crocodile.

Lucky Pound получил меньшую долю 1,75% в силу своей агрессивности и как следствие, наибольшего соотношения риск/доходность, но в конце января была очередная просадка, так что пока можно спокойно инвестировать.

Душа радуется, глядя на то, как кривая доходности счета Trustoff уверенно шагает вверх, а в деле инвестирования нет ничего важнее стабильного дохода. У этого счета наименьшее СКО из всех новичков этой площадки, меньше только у счетов Stability при соответствующей доходности. Кстати, счет Trustoff занимает второе место в рейтинге счетов на Альпари и в управлении у него более 2,5 млн $.

Счет Crocodile, судя по годовым результатам самый прибыльный из трех. Просадки нередки, но они небольшие, и последующая торговля компенсирует их с лихвой. Занимает 6-е место в рейтинге, под управлением более 300k $. Этому счету модель выделила максимальную долю 2,88%.

Долю оффлайн-бизнеса в этот раз немного снизил, для того чтобы выделить часть средств для новых управляющих с InstaForex.

Если у вас появилось желание собрать свой собственный инвестиционный портфель или возникли вопросы и трудности при его формировании, то я, исходя из суммы инвестирования и пожеланий относительно доходности и риска, могу сформировать для вас оптимальный портфель на основе имитационного математического моделирования и других мат. инструментов.


Оптимальный инвест-портфель на март 2016 (на примере 10к $)
ПАММ-счет /
Эмитент
Номер счетаМин.
инвест.
Дох-сть Риск Доля (%) Доля ($)
Мой бизнес1 0002,50%Есть страховка35,00%$3 500,00
ShareInStock25,00%$2 500,00
QROK →QROK8,29/10,004,82%-3,75%$375,00
LargeIQ →LARGEIQ1,65/2,006,02%-1,25%$125,00
РВХ-Сервис →RVHS1,008,00%-6,25%$625,00
Sirocco →SIROCO1,008,00%-6,25%$625,00
Gobrаnd →GBRAND4,97/5,004,04%-3,75%$375,00
A.П.T. →A.P.T.2,005,00%-3,75%$375,00
Insolt10,00%$1 000,00
ProtectPro →PROTECTPRO50,008,00%-4,00%$400,00
ДЕТСКАЯ ИГРА #2 →ДЕТ. ИГРА #220,0010,00%-6,00%$600,00
Альпари15,00%$1 500,00
Stability →168038 5 000 руб.0,58%0,75%0,00%$0,00
Stability →208007 1001,03%1,51%4,42%$442,35
MrGold →209485 1000,88%1,34%0,00%$0,00
MrGold →216739 1001,14%1,87%0,00%$0,00
Stability Turbo →326136 1002,22%3,72%2,94%$293,92
Samurayi →2439211003,52% 9,58%0,00%$0,00
Lucky Pound →3167921006,41%14,68%1,75%$175,41
Elite PAMM →3183811003,27% 9,18%0,00%$0,00
Income and Prosperity →2387531003,08%13,68%0,00%$0,00
Shooting-Star Trad. →244728100,88%5,94%0,00%$0,00
Trustoff →329843107,60%5,33%3,00%$300,00
Crocodile →3312961010,74%14,30%2,88%$288,31
ИнстаФорекс15,00%$1 500,00
Smart-Martingale →51734702001,54%6,30%0,00%$0,00
EMILINA →5301336102,16%3,43%8,43%$842,82
PAMM-INVEST →13669331002,58%13,05%0,00%$0,00
InvestTRADE Stab. 12 →13873982006,32%6,64%6,57%$657,18
100,00%$10 000,00

Перспективные ПАММ-счета в возрасте до 1 года
ПАММ-счетНомер счетаМин.
инвест.
Дох-сть Риск
Stability 2015 →8541000202,85%2,05%
Sentiment fund →3373021004,29%8,52%
Currency fund →3372991002,56%6,37%
Marcus777 →3390991006,12%13,60%

Методика расчета оптимального портфеля
Оптимальный портфель я рассчитываю при помощи имитационного математического моделирования на основе портфельной теории Марковица. Методика формирования инвестиционного портфеля направлена на оптимальный выбор ПАММ-счетов, исходя из требуемого соотношения доходности и риска.

Ожидаемая доходность инвест-портфеля определяется как среднее значение распределения вероятностей, а риск - как стандартное отклонение возможных значений доходности от ожидаемого.

Модель перебирает все возможные комбинации структуры инвестиционного портфеля и в итоге выбирает ​​структуру, при которой показатели риска и доходности наиболее оптимальные.

Для расчетов я отбираю ПАММ-счета из самых разных инвестиционных площадок с доходностью не менее +1% в месяц инвестору. Также в методике расчета оптимального портфеля используется критерий возраста ПАММ-счета.

Фильтруются счета, торговые стратегии которых допускают использование в чистом виде метода Мартингейла и усреднения, так как эти приемы имеют ряд скрытых рисков, которые в результате могут привести к мгновенному сливу счета.

Для лучшей адаптации портфельной теории Марковица к инвестированию в ПАММ-счета было добавлено еще несколько критериев, которые зависят от разных условий распределения прибыли и убытков между инвестором и управляющим на разных площадках.

Модель настроена на минимизацию торговых рисков, и никак не может учитывать неторговые риски инвестирования. Минимизация торговых рисков достигается при помощи максимальной диверсификации ПАММ-счетов, количество которых автоматически определяется имитационным моделированием.

Если говорить простым языком, то это значит, что если вы, после подсчета портфеля, измените доли ПАММ-счетов или добавите счета в портфель модели, которые модель не выбрала сама, то увидите повышение рисков или понижение общей доходности портфеля.

На выходе мы получаем инвестиционный портфель, который автоматически подсчитан имитационным математическим моделированием с оптимальным соотношением доходности/риска и максимально возможной диверсификацией по ПАММ-счетам и площадкам.
Подпишитесь и получайте важную информацию вовремя!
PROFVEST в социальных сетях:
Яндекс.Метрика