Оптимальный инвест-портфель на ноябрь 2015 года: Новогодняя суета...

Оптимальный инвест-портфель на ноябрь 2015 года

Ноябрьский оптимальный портфель возглавляет оффлайн бизнес и не без оснований. Во-первых, его доля уже составляет 40%, во-вторых, он приносит стабильный доход, в-третьих, на носу новогодняя суета, которая должна увеличить прибыли.


Новости ПАММ-площадок:
В этом месяце из оптимального портфеля убрал проект ShareInStock.

Как я уже писал ранее, вокруг проекта есть негативный информационный шум. Поэтому стоит выждать месяц-другой и посмотреть как будет развиваться ситуация после Нового года.

Конец года традиционно является сложным периодом для инвестиционных проектов. Но, если все будет «ОК», то в феврале-марте можно будет опять включить эмитентов из этого проекта в оптимальный портфель.

Кстати, я уже вывел из проекта тело депозита и зафиксировал доход.

Список ПАММ-счетов с площадки InstaForex пополнился еще одним счетом управляющего Microrisk. Счет называется Microrisk-Invest и полностью идентичен первому счету, просто на первый счет, управляющий не может больше принимать инвестиции. А в целом доля счетов этой площадки, по сравнению с прошлым месяцем, увеличена, так как управляющие показывают стабильный результат.

ПАММ-счета Альпари, как и в прошлом месяце, представлены тремя счетам управляющего Stability. Это счета 208007, 216739 и 326136. Можно сказать, что после отпуска торговля управляющего наконец-то Stabiliзировалась, поэтому доля каждого счета увеличена.

Если у вас появилось желание собрать свой собственный инвестиционный портфель или возникли вопросы и трудности при его формировании, то я, исходя из суммы инвестирования и пожеланий относительно доходности и риска, могу сформировать для вас оптимальный портфель на основе имитационного математического моделирования и других мат. инструментов.


Оптимальный инвест-портфель на ноябрь 2015 (на примере 10к $)
ПАММ-счетНомер счетаМин.
инвест.
Дох-сть Риск Доля (%) Доля ($)
Мой бизнес1 0002,50%Есть страховка40,00%$4 000,00
Альпари30,00%$3 000,00
Stability →168038 500 руб.3,35%7,21%0,00%$0,00
Stability →208007 1003,90%8,95%9,19%$919,46
MrGold →209485 1001,75%3,74%0,00%$0,00
MrGold →216739 1002,65%4,93%11,23%$1 122,64
Stability Turbo →326136 1005,45%12,07%9,58%$957,90
Samurayi →2439211002,46% 7,35%0,00%$0,00
Shooting-Star Trad. →244728101,15%3,67%0,00%$0,00
ИнстаФорекс30,00%$3 000,00
Microrisk →5068505 1001,32%6,41%0,00%$0,00
Microrisk-Invest →8309334 12,03%9,91%16,00%$1 600,00
PAMM-INVEST →13669331006,24%11,78%14,00%$1 399,99
100,00%$10 000,00

Методика расчета оптимального портфеля
Оптимальный портфель я рассчитываю при помощи имитационного математического моделирования на основе портфельной теории Марковица. Методика формирования инвестиционного портфеля направлена на оптимальный выбор ПАММ-счетов, исходя из требуемого соотношения доходности и риска. Ожидаемая доходность инвест-портфеля определяется как среднее значение распределения вероятностей, а риск - как стандартное отклонение возможных значений доходности от ожидаемого.

Модель перебирает все возможные комбинации структуры инвестиционного портфеля и в итоге выбирает ​​структуру, при которой показатели риска и доходности наиболее оптимальные.

Для расчетов я отбираю ПАММ-счета из самых разных инвестиционных площадок с доходностью не менее +1% в месяц инвестору. Также в методике расчета оптимального портфеля используется критерий возраста ПАММ-счета. Фильтруются счета, торговые стратегии которых допускают использование в чистом виде метода Мартингейла и усреднения, так как эти приемы имеют ряд скрытых рисков, которые в результате могут привести к мгновенному сливу счета.

Для лучшей адаптации портфельной теории Марковица к инвестированию в ПАММ-счета было добавлено еще несколько критериев, которые зависят от разных условий распределения прибыли и убытков между инвестором и управляющим на разных площадках.

Модель настроена на минимизацию торговых рисков, и никак не может учитывать неторговые риски инвестирования. Минимизация торговых рисков достигается при помощи максимальной диверсификации ПАММ-счетов, количество которых автоматически определяется имитационным моделированием.

Если говорить простым языком, то это значит, что если вы, после подсчета портфеля, измените доли ПАММ-счетов или добавите счета в портфель модели, которые модель не выбрала сама, то увидите повышение рисков или понижение общей доходности портфеля.

На выходе мы получаем инвестиционный портфель, который автоматически подсчитан имитационным математическим моделированием с оптимальным соотношением доходности/риска и максимально возможной диверсификацией по ПАММ-счетам и площадкам.
Подпишитесь и получайте важную информацию вовремя!
PROFVEST в социальных сетях:
Яндекс.Метрика