Оптимальный инвест-портфель на октябрь 2015 года: Равновесие...

Оптимальный инвест-портфель на октябрь 2015 года

Представляя оптимальный портфель на октябрь, я могу, с определенной долей гордости, сказать, что теперь мой портфель оптимален как никогда. В моем новом портфеле на октябрь появилась консервативная часть, в виде оффлайн бизнеса, которой отведено - 30%, умеренная часть (InstaForex и Альпари) - 40%, агрессивная часть (ShareInStock) - 30%.

Полагаю, что при таком разделении, диверсификация будет наилучшей, нежели простое распределение средств между ПАММ-счетами различной степени агрессивности.


Новости ПАММ-площадок:
Итак, в октябрьский оптимальный портфель вошли 8 эмитентов с ShareInStock. Причем, наибольшие доли получили молодые проекты, которые еще не собрали до конца средства, но уже выплачивают дивиденды.

Я считаю, эти проекты наиболее перспективными в плане последующей продажи долей после окончания IPO. К таким проектам относятся UnCorp, PasProfit и LargeIQ. Минимальная доля выделена для уже зарекомендовавших себя проектов Kia Rio Club и QROK, они уже собрали необходимые средства и теперь можно рассчитывать только на выплату дивидендов, спекулятивной составляющей я у них не вижу.

Что касается ПАММ-счетов, то на Альпари, как и в прошлом месяце, доли выделены трем счетам Stability, но доля каждого счета уменьшена. Торговля управляющего после выхода из отпуска, прямо скажем, не радует, я уверен, что ситуация в скором времени выправится, но пока доли будут поменьше.

В свою очередь, на InstaForex, картина несколько иная. Доля PAMM-INVEST увеличена, поскольку не так давно на счете была просадка, а вот доля Microrisk снижена, в связи с высокой вероятностью просадки после длительного безпросадочного полета, впрочем, просадка, скорее всего вряд ли будет очень большой.

Консервативная часть портфеля - оффлайн бизнес, кончено же имеет риски, но на текущий момент они гораздо меньше потенциальной прибыли. Подробный перечень возможных рисков и способов борьбы с ними, я готов предоставить любому желающему инвестировать в мой оффлайн бизнес, места пока еще есть.

Если у вас появилось желание собрать свой собственный инвестиционный портфель или возникли вопросы и трудности при его формировании, то я, исходя из суммы инвестирования и пожеланий относительно доходности и риска, могу сформировать для вас оптимальный портфель на основе имитационного математического моделирования и других мат. инструментов.


Оптимальный инвест-портфель на октябрь 2015 (на примере 10к $)
ПАММ-счет /
Эмитент
Номер счетаМин.
инвест.
Дох-сть Риск Доля (%) Доля ($)
Мой бизнес →1 0002,50%Есть страховка30,00%$3 000,00
ShareInStock30,00%$3 000,00
Lady74 →LADY74 1,65+4,52%0,03%0,00%$0,00
Total Realty →TTLRLT3,44+4,13%0,03%0,00%$0,00
Decorsite →DECORS 3,69+4,49%0,03%0,00%$0,00
Kia Rio Club →KIARIO 2,12+4,22%0,03%1,50%$150,00
Piece Of My World →MWORLD 10,00+4,48%0,03%0,00%$0,00
QROK →QROK 10,003,98%0,03%1,50%$150,00
Investor Club →RANTIE 2,404,98%0,03%0,00%$0,00
Vse-Sto →VSESTO 5,64+2,64%0,03%0,00%$0,00
SBNLFE →SBNLFE 1,004,49%0,01%0,00%$0,00
Userclick →UZRKLK 10,003,98%0,03%0,00%$0,00
UMG →U.M.G.6,40+6,62%0,03%3,00%$300,00
UnCorp →UCH5,00+7,98%0,03%7,50%$750,00
Profit-Maker →PROMAK1,26+6,73%0,03%3,00%$300,00
Krediman →KRDMEN5,003,98%0,03%0,00%$0,00
LargeIQ →LARGEIQ2,004,98%0,03%4,50%$450,00
PasProfit →PASPRO5,004,98%0,03%6,00%$600,00
Podelkisvoimirukami →PDLSRK 11,50+2,59%0,00%0,00%$0,00
UMM →U.M.M. 10,006,98%0,03%0,00%$0,00
TransKredit →TRNSKT 10,006,98%0,03%3,00%$300,00
Альпари25,00%$2 500,00
Stability →168038 500 руб.3,35%7,21%0,00%$0,00
Stability →208007 1004,50%9,01%7,70%$770,27
MrGold →209485 1001,95%3,78%0,00%$0,00
MrGold →216739 1003,00%4,97%10,74%$1 073,88
Stability Turbo →326136 1005,73%12,59%6,56%$655,85
Samurayi →2439211002,52% 7,33%0,00%$0,00
Shooting-Star Trad. →244728101,24%3,85%0,00%$0,00
GG0304 →319107101,03%9,21%0,00%$0,00
ИнстаФорекс15,00%$1 500,00
Microrisk →50685051001,46%6,42%8,00%$800,00
PAMM-INVEST →13669331005,76%9,64%7,00%$700,00
100,00%$10 000,00

Методика расчета оптимального портфеля
Оптимальный портфель я рассчитываю при помощи имитационного математического моделирования на основе портфельной теории Марковица. Методика формирования инвестиционного портфеля направлена на оптимальный выбор ПАММ-счетов, исходя из требуемого соотношения доходности и риска. Ожидаемая доходность инвест-портфеля определяется как среднее значение распределения вероятностей, а риск - как стандартное отклонение возможных значений доходности от ожидаемого.

Модель перебирает все возможные комбинации структуры инвестиционного портфеля и в итоге выбирает ​​структуру, при которой показатели риска и доходности наиболее оптимальные.

Для расчетов я отбираю ПАММ-счета из самых разных инвестиционных площадок с доходностью не менее +1% в месяц инвестору. Также в методике расчета оптимального портфеля используется критерий возраста ПАММ-счета. Фильтруются счета, торговые стратегии которых допускают использование в чистом виде метода Мартингейла и усреднения, так как эти приемы имеют ряд скрытых рисков, которые в результате могут привести к мгновенному сливу счета.

Для лучшей адаптации портфельной теории Марковица к инвестированию в ПАММ-счета было добавлено еще несколько критериев, которые зависят от разных условий распределения прибыли и убытков между инвестором и управляющим на разных площадках.

Модель настроена на минимизацию торговых рисков, и никак не может учитывать неторговые риски инвестирования. Минимизация торговых рисков достигается при помощи максимальной диверсификации ПАММ-счетов, количество которых автоматически определяется имитационным моделированием.

Если говорить простым языком, то это значит, что если вы, после подсчета портфеля, измените доли ПАММ-счетов или добавите счета в портфель модели, которые модель не выбрала сама, то увидите повышение рисков или понижение общей доходности портфеля.

На выходе мы получаем инвестиционный портфель, который автоматически подсчитан имитационным математическим моделированием с оптимальным соотношением доходности/риска и максимально возможной диверсификацией по ПАММ-счетам и площадкам.
Подпишитесь и получайте важную информацию вовремя!
PROFVEST в социальных сетях:
Яндекс.Метрика