Оптимальный инвест-портфель на август 2015 года: Затишье...

Оптимальный инвест-портфель на август 2015 года

Здравствуйте! Представляю вашему вниманию оптимальный портфель на август 2015 года. В методике расчета оптимального портфеля изменений нет. Кроме перспективных ПАММ-счетов, добавил доли новых эмитентов с площадки ShareInStock.


Новости ПАММ-площадок:
С площадки Альпари, оптимальному соотношению риск/доходность соответствуют, как и в прошлом месяце, два счета управляющего Stability и счет управляющего GG0304, хотя второму модель выделила меньшую долю, чем в прошлый раз из-за его недавних просадок. Планировалось рассмотреть включение и других счетов управляющего Stability в действующий портфель, но в связи с его отпуском решил пока повременить с этим, посмотрим как пойдет дело после его отдыха.

На площадке FXOpen модель увеличила доли счетов DmitryECN и MegaProfit, доля второго, благодаря его ударной работе была увеличена на 6,50%.

Также в оптимальный портфель вошли новички с площадки InstaForex: Microrisk и PAMM-INVEST. Каждому модель выделила свою долю и они уже успешно работают в действующем портфеле. Учитывая то, что у Microrisk сравнительно недавно была просадка, то можно рассчитывать на период безубыточной торговли, чем следует воспользоваться.

Касаясь биржи долей ShareInStock, стоит отметить появление новых эмитентов, в частности из раздела "Агрессивное инвестирование". Это проекты UnCorp и Profit-Maker, поскольку оба проекта находятся на стадии IPO, то сейчас есть реальная возможность неплохо на них заработать при продаже долей после первичного размещения. Поэтому обоим проектам выделены приличные доли, в расчете на их активный рост.

Кстати, проект Profit-Maker за неполные две недели собрал почти 50% от необходимой суммы, это верный признак, того, что после IPO доли могут сильно взлететь в цене.

Также, был рассмотрен новый консервативный проект Krediman, но выделять ему долю я бы пока не стал, посмотрим насколько активно будет проходить IPO. По некоторым эмитентам доля была снижена, либо вовсе не выделена, это связано с темпами IPO, либо активностью торгов.

Всем желающим я могу помочь в подборе инвестиционных инструментов для инвестиционного портфеля или, если возникли вопросы и трудности при его формировании, то я, исходя из суммы инвестирования и пожеланий относительно доходности и риска, могу сформировать для вас оптимальный портфель на основе имитационного математического моделирования и других мат. инструментов.


Оптимальный инвест-портфель на август 2015 (на примере 10к $)
ПАММ-счет /
Эмитент
Номер счетаМин.
инвест.
Дох-сть Риск Доля (%) Доля ($)
Альпари31,00%$3 100,00
Stability →168038 500 руб.3,69%6,98%0,00%$0,00
Stability →208007 1005,12%8,73%0,00%$0,00
MrGold →209485 1001,71%4,20%0,00%$0,00
MrGold →216739 1003,25%4,73%14,83%$1 482,97
Stability Turbo →326136 1007,09%13,24%7,17%$717,03
Samurayi →2439211003,56%8,29%0,00%$0,00
Shooting-Star Trad. →244728101,62%6,01%0,00%$0,00
Freya →3117801007,49%22,38% 0,00%$0,00
GG0304 →319107102,73%5,45% 9,00%$900,00
FXOpen31,00%$3 100,00
ECNp20 → 319988100-0,36%6,49%0,00%$0,00
DmitriyECN →510642 1001,32%2,66%11,00%$1 100,00
MegaProfit →9500460 123,49%4,16%20,00%$2 000,00
ИнстаФорекс5,00%$500,00
Microrisk →50685051002,58%4,03%3,50%$350,00
PAMM-INVEST →13669331007,51%3,57%1,50%$150,00
ShareInStock33,00%$3 300,00
Lady74 →LADY74 1,75+4,26%0,03%0,00%$0,00
Total Realty →TTLRLT3,57+3,98%0,03%1,65%$165,00
Decorsite →DECORS 3,81+4,35%0,03%0,00%$0,00
Kia Rio Club →KIARIO 1,96+4,57%0,03%1,65%$165,00
Piece Of My World →MWORLD 10,00+4,48%0,03%0,00%$0,00
QROK →QROK 10,003,98%0,03%3,30%$330,00
Investor Club →RANTIE 2,403,98%0,03%0,00%$0,00
Vse-Sto →VSESTO 6,00+2,48%0,03%1,65%$165,00
SBNLFE →SBNLFE 1,004,49%0,01%0,00%$0,00
GreenWheels →GRNWLS 20,001,98%0,03%0,00%$0,00
Userclick →UZRKLK 10,003,98%0,03%3,30%$330,00
UMG →U.M.G. 6,06+6,99%0,03%4,95%$495,45
UnCorp →UCH5,00+7,98%0,03%9,90%$990,00
Profit-Maker →PROMAK1,00+8,48%0,03%9,90%$990,00
Krediman →KRDMEN5,003,98%0,03%0,00%$0,00
100,00%$10 000,00

Методика расчета оптимального портфеля
Оптимальный портфель я рассчитываю при помощи имитационного математического моделирования на основе портфельной теории Марковица. Методика формирования инвестиционного портфеля направлена на оптимальный выбор ПАММ-счетов, исходя из требуемого соотношения доходности и риска. Ожидаемая доходность инвест-портфеля определяется как среднее значение распределения вероятностей, а риск - как стандартное отклонение возможных значений доходности от ожидаемого.

Модель перебирает все возможные комбинации структуры инвестиционного портфеля и в итоге выбирает ​​структуру, при которой показатели риска и доходности наиболее оптимальные.

Для расчетов я отбираю ПАММ-счета из самых разных инвестиционных площадок с доходностью не менее +1% в месяц инвестору. Также в методике расчета оптимального портфеля используется критерий возраста ПАММ-счета. Фильтруются счета, торговые стратегии которых допускают использование в чистом виде метода Мартингейла и усреднения, так как эти приемы имеют ряд скрытых рисков, которые в результате могут привести к мгновенному сливу счета.

Для лучшей адаптации портфельной теории Марковица к инвестированию в ПАММ-счета было добавлено еще несколько критериев, которые зависят от разных условий распределения прибыли и убытков между инвестором и управляющим на разных площадках.

Модель настроена на минимизацию торговых рисков, и никак не может учитывать неторговые риски инвестирования. Минимизация торговых рисков достигается при помощи максимальной диверсификации ПАММ-счетов, количество которых автоматически определяется имитационным моделированием.

Если говорить простым языком, то это значит, что если вы, после подсчета портфеля, измените доли ПАММ-счетов или добавите счета в портфель модели, которые модель не выбрала сама, то увидите повышение рисков или понижение общей доходности портфеля.

На выходе мы получаем инвестиционный портфель, который автоматически подсчитан имитационным математическим моделированием с оптимальным соотношением доходности/риска и максимально возможной диверсификацией по ПАММ-счетам и площадкам.
Подпишитесь и получайте важную информацию вовремя!
PROFVEST в социальных сетях:
Яндекс.Метрика