Оптимальный инвест-портфель на июль 2015 года: Добавил доли эмитентов с площадки ShareInStock

Оптимальный инвест-портфель на июль 2015

Здравствуйте! Публикую оптимальный ПАММ-портфель на июль 2015 года. В методике расчета оптимального портфеля изменений нет. Кроме перспективных ПАММ-счетов, добавил доли эмитентов с площадки ShareInStock.


Новости ПАММ-площадок:
С ПАММ-площадки Альпари в модель расчета попадают почти все счета управляющего Stability, но из-за весьма разноплановой торговли, оптимальному соотношению риск/доходность, пока соответствуют только два счета: MrGold (216739) и Stability Turbo (326136).

Также в оптимальный портфель попал счет GG0304, который показывает весьма неплохую тенденцию доходности. Остальные счета на площадке имеют повышенные риски, но если ситуация изменится, то в августе, в оптимальный портфель могут попасть счета Stability (208007) и Stability (168038).

На площадке FXOpen из четырех счетов, включенных в расчет, три счета получили свою долю в оптимальном портфеле. Особо следует отметить счет MegaProfit, который начав работу на новой площадке уже успел принести довольно неплохой результат, к тому же качество его торговли (доходность/риск) самое лучшее из всех ПАММ-счетов базы модели.

DmitryECN на днях закрыл оферту для инвестирования на счету DmitryECNx2. Я с ним общался на эту тему 2 недели назад, оферту в ближайшее время открывать не планирует. Портфель пересчитывать не буду, если не удалось попасть в ПАММ-счет DmitryECNx2, то разделите его долю между MegaProfit и DmitryECN.

Пожалуй, самая ожидаемая и интересная часть оптимального портфеля на июль - это доли на бирже ShareInStock. В силу небольших торговых рисков в портфель можно было бы включить доли всех эмитентов, но правильнее будет расставить некоторые приоритеты.

Например, я не включил в портфель доли LADY74. Во-первых, меня не интересуют форумы женской тематики, а во-вторых, я не знаю сколько прибыли может генерировать такой сайт.

Также я обошел своим вниманием доли сайта DECORS, несмотря на то, что их акции поднялись в цене, сайт выглядит недоработанным, а ассортимент товара желает лучшего.

Еще два проекта, которые не вошли в оптимальный портфель: это SBNLFE и GRNWLS. Первый проект, пока еще довольно сыроват, а второй декларирует только 2% в месяц.

Среди проектов, вошедших в оптимальный портфель наибольшую долю имеет U.M.G. Я уже писал о нем в инвестиционном отчете за позапрошлую неделю. Вторым проектом, по величине выделенной доли, является Userclick. Хотя мне не особо нравится идея этого проекта, но эмитент довольно быстро собирает средства на IPO.

Если у вас появилось желание собрать свой собственный инвестиционный портфель или возникли вопросы и трудности при его формировании, то я, исходя из суммы инвестирования и пожеланий относительно доходности и риска, могу сформировать для вас оптимальный портфель на основе имитационного математического моделирования и других мат. инструментов.


Оптимальный инвест-портфель на июль 2015 (на примере 10к $)
ПАММ-счет /
Эмитент
Номер счетаМин.
инвест.
Дох-сть Риск Доля (%) Доля ($)
Альпари33,50%$3 350,01
Stability →168038 500 руб.3,45%7,37%0,00%$0,00
Stability →208007 1004,66%9,56%0,00%$0,00
MrGold →209485 1001,58%4,40%0,00%$0,00
MrGold →216739 1003,00%5,28%11,62%$1 162,22
Stability Turbo →326136 1008,11%13,55%8,38%$837,79
Akulov →2356371003,59% 12,25%0,00%$0,00
Samurayi →2439211003,56%8,29%0,00%$0,00
Shooting-Star Trad. →244728101,53%6,06%0,00%$0,00
Freya →3117801009,96%22,06% 0,00%$0,00
GG0304 →319107103,62%3,43% 13,50%$1 350,00
FXOpen33,50%$3 350,00
ECNp20 → 319988100-0,22%6,66%0,00%$0,00
DmitriyECN →510642 1001,38%2,68%10,00%$1 000,00
DmitriyECNx2 →9500451 1 000 1,81%1,50%10,00%$1 000,00
MegaProfit →9500460 119,15%10,36%13,50%$1 350,00
ShareInStock33,00%$3 300,45
Lady74 →LADY74 1,95+3,75%0,04%0,00%$0,00
Total Realty →TTLRLT3,65+3,89%0,03%1,65%$165,00
Decorsite →DECORS3,71+3,75%0,04%0,00%$0,00
Kia Rio Club →KIARIO2,02+4,40%0,04%1,65%$165,00
Piece Of My World →MWORLD10,004,49%0,01%1,65%$165,00
QROK →QROK10,003,99%0,01%1,65%$165,00
Investor Club →RANTIE2,403,99%0,01%1,65%$165,00
Vse-Sto →VSESTO5,99+2,48%0,03%1,65%$165,00
SBNLFE →SBNLFE1,004,49%0,01%0,00%$0,00
GreenWheels →GRNWLS20,001,99%0,01%0,00%$0,00
Userclick →UZRKLK10,003,99%0,01%8,25%$825,00
UMG →U.M.G.5,008,48%0,03%14,85%$1 485,45
100,00%$10 000,00

Методика расчета оптимального портфеля
Оптимальный портфель я рассчитываю при помощи имитационного математического моделирования на основе портфельной теории Марковица. Методика формирования инвестиционного портфеля направлена на оптимальный выбор ПАММ-счетов, исходя из требуемого соотношения доходности и риска. Ожидаемая доходность инвест-портфеля определяется как среднее значение распределения вероятностей, а риск - как стандартное отклонение возможных значений доходности от ожидаемого.

Модель перебирает все возможные комбинации структуры инвестиционного портфеля и в итоге выбирает ​​структуру, при которой показатели риска и доходности наиболее оптимальные.

Для расчетов я отбираю ПАММ-счета из самых разных инвестиционных площадок с доходностью не менее +1% в месяц инвестору. Также в методике расчета оптимального портфеля используется критерий возраста ПАММ-счета. Фильтруются счета, торговые стратегии которых допускают использование в чистом виде метода Мартингейла и усреднения, так как эти приемы имеют ряд скрытых рисков, которые в результате могут привести к мгновенному сливу счета.

Для лучшей адаптации портфельной теории Марковица к инвестированию в ПАММ-счета было добавлено еще несколько критериев, которые зависят от разных условий распределения прибыли и убытков между инвестором и управляющим на разных площадках.

Модель настроена на минимизацию торговых рисков, и никак не может учитывать неторговые риски инвестирования. Минимизация торговых рисков достигается при помощи максимальной диверсификации ПАММ-счетов, количество которых автоматически определяется имитационным моделированием.

Если говорить простым языком, то это значит, что если вы, после подсчета портфеля, измените доли ПАММ-счетов или добавите счета в портфель модели, которые модель не выбрала сама, то увидите повышение рисков или понижение общей доходности портфеля.

На выходе мы получаем инвестиционный портфель, который автоматически подсчитан имитационным математическим моделированием с оптимальным соотношением доходности/риска и максимально возможной диверсификацией по ПАММ-счетам и площадкам.
Подпишитесь и получайте важную информацию вовремя!
PROFVEST в социальных сетях:
Яндекс.Метрика