Оптимальный ПАММ-портфель на февраль 2015 года: Что делать инвесторам ФТ и ПФ?

Оптимальный ПАММ-портфель на февраль 2015 года

Здравствуйте! Недавно я опубликовал статью, в которой анализировал будущее компаний Пантеон Финанс и Форекс Тренд. Сегодня я решил продолжить эту актуальную тему. Постараюсь изложить все предельно кратко в форме вопрос/ответ.


Обсуждение ФТ и ПФ

1. Выживут ли Форекс Тренд и Пантеон Финанс?
У ФТ больше шансов, но если вырулит ФТ, то и у Пантеона появятся шансы. 100% сначала будут бросать все силы на ФТ, а только потом на ПФ. Пока о ПФ говорить рано.

2. Что там с аудитом на Пантеоне, много ли людей его прошло?
Лично я выдел по Скайпу аж 2 разблокированных кабинета. Мало? Да. Но как я уже написал выше, все силы брошены на разруливание заявок ФТ.

3. Верю ли я в то, что ФТ вырулит?
Я перефразирую вопрос: "Если бы я был владельцем ФТ, скамил бы я его сейчас?". Мой ответ: "Нет". Уже есть крутой бренд, есть наработки, есть своя авторская ПАММ-система. Потенциал - ого-го: введение новых инструментов (напр. социальный трейдинг и копирование сделок), новые рынки (Европа, Азия) и т.д. Да, если ФТ сейчас вернется в строй, то потери будут большие (1-2 года работы в "трубу"), но это лучше, чем начинать сначала.

ПФ и ФТ очень интересно действуют в этой ситуации. С одной стороны - много делают для решения ситуации, а с другой - однозначно затягивают время и много чего делают не так, как бы хотелось инвесторам. По официальным заявлениям обещают все закончить к середине марта. Радует хоть то, что этот цирк скоро закончится.

4. Что делать инвесторам?
  • Успокоится.
  • Выводить на те системы, на которые идут выводы: Neteller, eCommPay, Банк, корпоративные карты ФТ.
  • Следить за соответствующей веткой форума Форекс Тренд, посвященной выводам средств (каждый день там публикуется таблица с выводами).

5. Что НЕ стоит делать инвесторам?
  • Выводить все депо, да еще и 1 заявкой.
  • Паниковать на форумах.
  • Подавать заявления в милицию и т.д. (не поможет, проверено на ММСИС)

6. Как правильно выводить с ФТ?
Даже если вы и хотите вывести весь депозит, то лучше всего поставить на вывод малую часть, например 1/4, а когда ее выведут, поставить еще 1/4 и т.д. Таким методом вы выведете скорее, нежели поставите все на вывод. Возможно даже, что и у ФТ есть пунктик в пользу тех, кто не выводит весь депозит. Если уже поставили все, то лучше отмените часть заявок и инвестируйте. Заявки лучше создавать по 100 - 500$. И помните, на некоторых ЭПС стоят лимиты на максимальную заявку в 200$.

7. Почему не выводят на Perfect Money?
Лично я думаю, что эту ЭПС зарезервировали для управляющих (это мое субъективное мнение).

8. Можно ли как-то проверить достоверность данных по выводам с форума ФТ?
Нет, никак. Людям характерно: "Если все хреново - кричим, если все хорошо - сидим тихо". Скрины выплат могут быть и поддельные. Пока ФТ не начнет выводить в порядке очереди, сказать, что ФТ платит - нельзя.

Напомню, что какая бы не была ситуация, МЫ, ИНВЕСТОРЫ, ничего с этим поделать не можем. Рекомендую просто успокоиться, другого пути просто нет. Если ПФ и ФТ хотят соскамиться, то мы им никак не помешаем.


Новости ПАММ-площадок:

Модель отдала наибольшее предпочтение управляющим BolPips 3 и New Money Train с площадки RVD Markets. У последнего открылся еще 1 счет с улучшенной ТС - Money Train-Turbo. И хотя этот ПАММ-счет довольно молодой, но торговля мне уже нравятся.

Также модель выделила минимальную долю VA Investments, но лично мне торговля на этом ПАММ-счете не очень нравится. Я пока воздержусь от инвестирования в него.

В раздел молодых и перспективных добавил интересный рублевый ПАММ-счет Maximus81.

На TenkoFX в основной раздел добавил Golden eggs. Счет довольно рискованный, поэтому я решил ограничить его долю.

Добавил 1 новичка с Альпари (Freya) в основной раздел. Управляющий показывал неплохие результаты в 2014 году.

Добавил в расчеты оптимального портфеля площадку AForex. Пока присмотрел только 1 толковый ПАММ-счет (ForceIndex), продолжу мониторить.

Напомню, что если у вас возникают вопросы или трудности при формировании вашего собственного инвестиционного ПАММ-портфеля, то я, исходя суммы инвестирования и пожеланий относительно доходности/риска, могу сформировать для вас оптимальный портфель на основе имитационного математического моделирования и других мат. инструментов.


Оптимальный ПАММ-портфель на февраль 2015 (на примере 10 000$)

ПАММ-счетНомер счетаМин.
инвест.
Доля
КУ
Дох-сть Риск Доля (%) Доля ($)
RVD Markets45,01%$4 501,37
Mega Profit 4.2 →3291 20023%6,59%16,70%0,00%$0,00
BolPips 3 →11545 20037%7,69%13,54%20,12%$2 011,89
BolPips 1 →11541 20043%7,11%14,79%0,00%$0,00
Tatarstan →17459 50040%7,59%14,50%0,00%$0,00
Reality EA →32740 20026%7,37%13,47%0,00%$0,00
Money Train NEW →37752 1008%11,34%19,06%19,89%$1 989,48
VA Investments →3799510063%9,88%21,74%5,00%$500,00
FXOpen5,00%$500,00
DmitriyECN →5106421006%1,67%4,38%5,00%$500,00
Альпари34,13%$3 412,99
MrGold →2094851001%1,88%5,09%5,00%$500,00
Samurayi →2439211000%6,15%13,64%16,63%$1 662,99
Shooting-Star Trad. →244728101%2,88%5,77%5,00%$500,00
Freya →3117801000%8,59%19,85%7,50%$750,00
TenkoFX15,86%$1 585,64
First →21010%3,94%14,86%10,86%$1 085,64
Golden eggs →31001%10,18%30,09%5,00%$500,00
100,00%$10 000,00

ПАММ-счета с повышенными рисками, использующие в торговле Мартингейл или усреднение
ПАММ-счетНомер счетаМин.
инвест.
Доля
КУ
Дох-сть Риск
Nutellonka →314951003%6,18%9,90%
Akulov →2356371001%5,84%25,87%

Перспективные ПАММ-счета в возрасте до 1 года
ПАММ-счетНомер счетаМин.
инвест.
Доля
КУ
Дох-сть Риск
Maximus81 →58449100 руб.13%16,66%4,36%
Money Train-Turbo →65640 10013%7,38%8,34%
MagnoliaH →95000671004%7,93%7,42%
Lev.Expert →2061 0002%6,64%12,62%
Classic →19210045%2,07%1,39%
ForceIndex →12210050%4,86%8,49%

Методика расчета оптимального портфеля

Оптимальный ПАММ-портфель я рассчитываю при помощи имитационного математического моделирования на основе портфельной теории Марковица. Методика формирования инвестиционного портфеля направлена на оптимальный выбор ПАММ-счетов, исходя из требуемого соотношения доходности и риска. Ожидаемая доходность ПАММ-портфеля определяется как среднее значение распределения вероятностей, а риск - как стандартное отклонение возможных значений доходности от ожидаемого.

Модель перебирает все возможные комбинации структуры инвестиционного портфеля и в итоге выбирает ​​структуру, при которой показатели риска и доходности наиболее оптимальные.

Для расчетов я отбираю ПАММ-счета из самых разных инвестиционных площадок с доходностью не менее +1% в месяц инвестору. Также в методике расчета оптимального портфеля используются такие критерии, как доля капитала управляющего в общем капитале ПАММ-счета и возраст ПАММ-счета. Фильтруются счета, торговые стратегии которых допускают использование метода Мартингейла, усреднения и схемы Понци, так как эти приемы имеют ряд скрытых рисков, которые в результате могут привести к мгновенному сливу счета.

Для лучшей адаптации портфельной теории Марковица к инвестированию в ПАММ-счета было добавлено еще несколько критериев, которые зависят от разных условий распределения прибыли и убытков на разных ПАММ-площадках.

Модель настроена на минимизацию торговых рисков, и никак не может учитывать неторговые риски инвестирования.

Минимизация торговых рисков достигается при помощи максимальной диверсификации ПАММ-счетов, количество которых автоматически определяется имитационным моделированием.

Если говорить простым языком, то это значит, что если вы, после подсчета портфеля, измените доли ПАММ-счетов или добавите счета в портфель модели, которые модель не выбрала сама, то увидите повышение рисков или понижение общей доходности ПАММ-портфеля.

На выходе мы получаем инвестиционный портфель, который автоматически подсчитан имитационным математическим моделированием с оптимальным соотношением доходности/риска и максимально возможной диверсификацией по ПАММ-счетам и площадкам.
Подпишитесь и получайте важную информацию вовремя!
PROFVEST в социальных сетях:
Яндекс.Метрика