Оптимальный ПАММ-портфель на декабрь 2014 года: Страхуем портфель от Нового года...

Оптимальный ПАММ-портфель на декабрь 2014 года

Публикую оптимальный портфель на декабрь 2014 года. Изменилась методика расчета оптимального портфеля. Также я ограничил доли агрессивных ПАММ-счетов в связи с ближайшими праздниками.

Относительно методики подсчета, то еще где-то в апреле мы с Сергеем Стерликовым (публикует свой портфель активного инвестирования в рамках моего сотрудничества с авторами) обсуждали коэффициент Сортино в моделировании оптимального портфеля ПАММ-счетов. В этом месяце я добавил этот коэффициент в имитационную модель, от чего доли оптимального портфеля стали более сглаженными. Я считаю, что такой подход более адаптирован к современным реалиям ПАММ-инвестирования.

Еще я решил не добавлять некоторых новых ПАММ-счетов в портфель модели и ограничить доли агрессивных ПАММ-счетов оптимального портфеля на декабрь и январь, дабы избежать каких-то неприятных просадок на праздники.


Новости ПАММ-площадок:

На Пантеоне все без изменений. Управляющий Master, которого я недавно добавил в портфель модели уже влился в коллектив и показывает хорошие прибыль.

Новая методика способствовала увеличению долей призеров МУР-2 (Ahmedos и компания). Также у нас появился новичок - Kraken. Управляющий хоть и агрессивно торгует, но результаты последнего года довольно-таки стабильные.

В этом месяце модель выделила минимальную долю управляющему Money Train NEW, но как я уже упоминал ранее, я решил 2 месяца не экспериментировать.

На ФХОпен появилось несколько молодых и перспективных ПАММ-счетов, но пока их рано добавлять в базу модели оптимального портфеля.

На Альпари все без изменений. Пока вижу только 1 ПАММ-счет для инвестирования на этой ПАММ-площадке - Samurayi.

Уменьшил долю Trend Strategy Macd на праздники. В феврале добавлю в оптимальный портфель управляющего First с минимальной долей.

Напомню, что если у вас возникают трудности при формировании вашего собственного ПАММ-портфеля, то я, исходя из вашей суммы инвестирования и пожеланий, могу сформировать для вас ПАММ-портфель на основе имитационного математического моделирования и других мат. инструментов.


Оптимальный ПАММ-портфель на декабрь 2014 (10 000$)

ПАММ-счетНомер cчетаМин.
инвест.
Доля
КУ
Дох-сть Риcк Доля (%) Доля ($)
Пантеон Финанс
Skilled → (A)500008010016%3,56%7,95%0,00%$0,00
Trader →500009910037%3,40%9,64%0,00%$0,00
Lion →500010020016%3,59%20,35%0,00%$0,00
SkyFx →500010550032%4,21%8,75%0,00%$0,00
Fenix →500010620033%4,52%12,27%2,57%$257,34
Aleksej →500015210033%4,78%10,93%3,04%$304,08
Hermes →500016420040%2,63%8,22%0,00%$0,00
Master →500017610025%4,87%13,49%2,51%$250,61
Maksim →500018210046%5,77%11,69%3,39%$339,36
Maksim →50002905 00032%5,28%8,47%0,00%$0,00
Perseus →50001945028%5,93%24,02%0,00%$0,00
5000242 →500024210024%8,93%19,79%0,00%$0,00
Gelios →50004195044%4,70%5,58%5,87%$586,85
BestPammManager →500050010025%5,21%10,18%3,54%$353,95
Floringo →500081310032%7,97%12,18%4,43%$442,84
Mad Wolf →50029705536%16,58%15,73%0,00%$0,00
Jakov Fetisov →500368010025%13,05%16,16%0,00%$0,00
Форекс Тренд
Avas →59951 00046%3,03%4,97%0,00%$0,00
TP →648250046%4,33%5,00%6,06%$606,28
Sven →703120055%4,32%4,86%6,23%$622,82
Sven →1855010 00076%3,82%4,91%0,00%$0,00
Valex →70611008%5,38%16,69%0,00%$0,00
AlexZhuk →709320017%3,74%8,89%2,98%$298,34
Veronika →71651 00046%3,87%4,22%0,00%$0,00
Veronika →71871 00052%3,66%5,23%0,00%$0,00
Investobolin →1025310052%5,20%12,31%2,92%$292,05
Patrik →1140210048%8,00%11,23%4,82%$482,11
Otmar →1169550037%7,58%16,32%0,00%$0,00
Goldi →50077550015%2,29%14,02%0,00%$0,00
Kraken →5181345055%6,69%11,48%3,97%$397,21
Jborn →5189061041%5,59%8,78%4,39%$438,54
Klyaksa →5199592537%5,30%19,86%0,00%$0,00
Votfx →52005010024%3,46%5,03%1,14%$113,74
Votfx →55925910038%3,62%3,56%1,90%$189,94
Votfx →55998310032%3,57%3,28%1,96%$196,32
Hozyin →53445710036%8,02%12,42%4,37%$436,70
Ahmedos →55861610020%12,28%12,85%6,37%$636,94
Sean →56136810034%10,26%11,68%5,88%$588,47
Kuznets →56137510028%8,92%9,47%6,34%$634,42
Ubunt →5637325021%9,51%11,00%5,81%$581,06
Twilight →56390310036%9,66%11,80%5,50%$550,02
RVD Markets
Mega Profit 4.2 →3291 20026%3,38%21,20%0,00%$0,00
BolPips 3 →11545 20042%4,31%18,85%0,00%$0,00
BolPips 1 →11541 20041%3,77%19,61%0,00%$0,00
Tatarstan →17459 50037%4,12%19,62%0,00%$0,00
Reality EA →32740 20016%3,86%18,84%0,00%$0,00
Nutellonka → (M)314951002%8,23%14,17%0,00%$0,00
Money Train NEW →377521008%11,68%19,94%0,00%$0,00
VA Investments →3799510092%3,66%17,93%0,00%$0,00
Titan →453841007%7,17%20,82%0,00%$0,00
FXOpen
WanSF (M) →425376117%1,96%2,08%0,00%$0,00
DmitriyECN →5106421007%1,58%4,60%1,00%$100,00
Альпари
Samurayi →2439211000%10,61%20,51%1,00%$100,00
TenkoFX
Trend Strat. MACD →1103%10,05%15,17%2,00%$200,00
First →21018%6,79%9,48%0,00%$0,00
Lev.Expert →20610007%6,65%8,69%0,00%$0,00
100,00%$10 000,00

Методика расчета оптимального портфеля

Опт. инвестиционный портфель я рассчитываю при помощи имитационного мат. моделирования на основе портфельной теории Марковица. Методика формирования инвестиционного ПАММ-портфеля направлена на оптимальный выбор ПАММ-счетов исходя из требуемого соотношения доходность/риск. Ожидаемая доходность ПАММ-портфеля определяется как среднее значение распределения вероятностей, а риск - как стандартное отклонение возможных значений доходности от ожидаемого.

Модель перебирает все возможные комбинации структуры инвестиционного ПАММ-портфеля и в итоге выбирает ​​структуру, при которой показатели риска и доходности наиболее оптимальные.

Для расчетов я отбираю счета из самых разных ПАММ-площадок. Также в методике расчета оптимального портфеля используются такие критерии как: доля капитала управляющего в общем капитале ПАММ-счета и возраст ПАММ-счета. Фильтруются счета, торговые стратегии которых допускают использование метода Мартингейла, усреднения и схемы Понци, так как такие приемы имеют ряд скрытых рисков, которые в результате могут привести к мгновенному сливу счета.

Для лучшей адаптации портфельной теории Марковица к инвестированию в ПАММ-счета было добавлено еще несколько критериев, которые зависят от разных условий распределения прибыли и убытков на разных ПАММ-площадках.

Модель настроена на минимизацию торговых рисков, и никак не может учитывать неторговые риски инвестирования.

Минимизация торговых рисков достигается при помощи максимальной диверсификации ПАММ-счетов, количество которых автоматически определяется имитационным моделированием.

Если говорить простым языком, то это значит, что если Вы, после подсчета портфеля, измените доли ПАММ-счетов или добавите счета в портфель модели, которые модель не выбрала сама, то увидите повышение рисков или понижение общей доходности ПАММ-портфеля.

На выходе мы получаем инвестиционный портфель, который автоматически подсчитан имитационным математическим моделированием с оптимальным соотношением доходности/риска и максимально возможной диверсификацией по ПАММ-счетах и площадках.
Подпишитесь и получайте важную информацию вовремя!
PROFVEST в социальных сетях:
Яндекс.Метрика