Оптимальный ПАММ-портфель на ноябрь 2014 года: Доля Votfx

Оптимальный ПАММ-портфель на ноябрь 2014

Публикую оптимальный портфель на ноябрь 2014 года. Методика расчета оптимального портфеля осталась без изменений, но модель поменяла доли большей части управляющих Пантеон Финанс.

Получаю очень много писем с вопросами относительно курса рубля и гривны, поэтому я решил проанализировать в общих чертах эти 2 валюты.

Курс рубля в последнее время стремительно падает. Это связано с падением цен на нефть, сокращением валютных интервенций со стороны ЦБ России и санкциями. Если в краткосрочной перспективе еще можно ожидать небольшой откат, то в среднесрочной рубль очень тяжело прогнозирован.

С гривней все намного хуже. Факторов слишком много, поэтому просто выскажу свое мнение - курс 20 грн. за 1$ вполне реален.

В обоих случаях надеяться и ждать откатов не самое умное решение, существует большая вероятность остаться у разбитого корыта. Какая валюта самая актуальная для сохранения своих сбережений на данный момент? Однозначно это доллар и евро. Сейчас можно наблюдать довольно интересную ситуацию - инвестиции в ПАММ-счета с точки зрения неторговых рисков выглядят менее рискованными нежели банковские депозиты.


Новости ПАММ-площадок:
Большинство изменений коснулось именно этой ПАММ-площадки. Снизилась тенденция доходности нескольких управляющих, на что соответственно отреагировала и модель оптимального портфеля. Новичком оптимального портфеля стал ПАММ-счет Master. Доля вполне заслуженная, так как в последнее время он показывает хорошие и стабильные результаты.

Изменения коснулись управляющего Votfx. Напомню, что этот управ имеет в своем арсенале 3 счета: 520050 и два ПАММ 2.0 (559259 и 559983). На всех 3 ПАММ-счетах велась зеркальная торговля, но в последнее время сделки начали открываться по-разному. Принял решение диверсифицировать долю Вотфх между 3 счетами с наклонностью на ПАММы 2.0.

На РВД Маркетс подает надежды управляющий Money Train NEW, но нужно еще понаблюдать. Также заметил еще парочку молодых и перспективных счетов на этой площадке, но их пока рано даже в базу модели вносить.

На ФХОпен все по-старому. Компания обновила дизайн сайта, но доходных управляющих все еще не хватает.

Долго наблюдал за ПАММ-счетом Samurayi. Добавил его в этом месяце с минимальной долей. Других доходных счетов с длительной историей торговли на Альпари в данный момент я не наблюдаю.

Trend Strategy Macd показывает стабильные результаты. ПАММ-счет First пока еще не добавляю, так как у него еще не было просадки. Только после просадки можно что-то говорить об управляющем. Человеческий фактор поведения при выходе из просадки очень важен для оценки профессионализма трейдера.

Напомню, что если у вас возникают трудности или вопросы при формировании вашего собственного инвестиционного портфеля, то я, исходя из вашей суммы инвестирования и пожеланий относительно доходности и риска, могу сформировать для вас ПАММ-портфельна основе имитационного математического моделирования и других мат. инструментов.


Рейтинг ПАММ-счетов (ТОП-15)
ПАММ-счетНомер cчетаМин.
инвест.
Доля
КУ
Дох-сть Риcк Дох-сть/Риск
1Votfx →55998310035%3,73%3,22%115,93%
2Ahmedos →55861610028%13,46%12,07%111,50%
3Votfx →55925910050%3,81%3,47%109,74%
4Sean →56136810043%11,09%11,95%101,27%
5Ubunt →5637325023%10,28%10,34%99,41%
6Votfx →52005010025%3,82%4,07%93,82%
7Kuznets →56137510026%9,14%9,82%93,07%
8Sven →703120054%4,25%4,87%87,14%
9TP →648250042%4,29%4,99%85,96%
10Gelios →50004195035%4,74%5,75%82,44%
11Sven →1855010 00074%3,87%4,88%79,31%
12Twilight →56390310033%9,67%12,37%78,19%
13Veronika →71651 00045%3,45%4,81%71,73%
14Floringo →500081310032%8,92%12,75%69,93%
15Trend Strat. MACD →1104%10,32%15,22%67,78%
Для рейтинга отобраны ПАММ-счета с историей торговли от 1 года и более. Рейтинг построен на соотношении показателей средней доходности к риску (СКО) ПАММ-счета. Доход./Риск - reward/risk ratio.

Было добавлено несколько счетов, которым исполнился 1 год. Отмечу попадание всех 3 ПАММ-счетов Votfx в ТОП-10. Также порадовала площадка TenkoFX, а точнее ПАММ-счет Trend Strategy Macd, который обогнал управляющего Hozyin с площадки Форекс Тренд и попал в рейтинг.


Оптимальный ПАММ-портфель на ноябрь 2014 (10 000$)
ПАММ-счетНомер cчетаМин.
инвест.
Доля
КУ
Дох-сть Риcк Доля (%) Доля ($)
Пантеон Финанс
Skilled →5000080 10016%3,60%7,97%0,00%$0,00
Trader →500009910033%3,79%9,81%0,00%$0,00
Lion →5000100 20015%3,13%20,67%0,00%$0,00
SkyFx →5000105 50031%4,09%8,90%0,00%$0,00
Fenix →5000106 20025%3,74%12,81%0,00%$0,00
Aleksej →5000152 10031%5,07%11,09%2,48%$248,39
Hermes →5000164 20039%3,42%9,47%0,00%$0,00
Master →5000176 10031%5,57%13,62%1,80%$179,69
Maksim →5000182 10049%5,68%11,75%2,46%$245,76
Maksim →5000290 5 00043%5,43%8,45%0,00%$0,00
Perseus →5000194 5030%6,93%24,70%0,00%$0,00
5000242 →5000242 10031%9,98%18,90%0,00%$0,00
Gelios →5000419 5035%4,74%5,75%8,69%$868,63
BestPammManager →5000500 10024%6,55%12,33%2,55%$254,86
Floringo →5000813 10032%8,92%12,75%3,19%$318,63
Mad Wolf →5002970 5532%16,48%16,98%0,00%$0,00
Jakov Fetisov →5003680 10026%15,72%11,91%0,00%$0,00
Форекс Тренд
Avas →59951 00044%3,10%5,02%0,00%$0,00
TP →6482 50042%4,29%4,99%10,53%$1 053,22
Sven →7031 20054%4,25%4,87%10,95%$1 095,45
Sven →1855010 00074%3,87%4,88%0,00%$0,00
Valex →70611000%6,12%18,02%0,00%$0,00
AlexZhuk →709320019%4,27%8,85%3,34%$333,79
Veronika →71651 00045%3,45%4,81%0,00%$0,00
Veronika →7187 1 00048%3,34%5,45%0,00%$0,00
Investobolin →1025310044%5,17%12,28%2,06%$206,13
Patrik →1140210044%6,80%13,35%2,25%$255,05
Otmar →1169550037%6,68%16,79%0,00%$0,00
Goldi →50077550020%2,72%13,75%0,00%$0,00
Kraken →5181345039%3,63%23,16%0,00%$0,00
Jborn →5189061028%5,67%8,88%4,30%$429,71
Klyaksa →5199592529%5,25%19,84%0,00%$0,00
Votfx →52005010025%3,82%4,07%3,15%$314,59
Votfx →55925910050%3,81%3,47%4,28%$427,85
Votfx →55998310035%3,73%3,22%4,58%$457,56
Hozyin →53445710027%8,46%12,74%3,04%$303,62
Ahmedos →55861610028%13,46%12,07%5,27%$527,44
Sean →56136810043%11,09%10,95%5,32%$532,21
Kuznets →56137510026%9,14%9,82%5,50%$549,75
Ubunt →5637325023%10,28%10,34%5,55%$554,89
Twilight →56390310033%9,67%12,37%3,66%$365,74
RVD Markets
Mega Profit 4.2 →3291 20026%2,95%20,90%0,00%$0,00
BolPips 1 →11541 20040%2,91%19,18%0,00%$0,00
BolPips 3 →11545 20041%3,64%18,43%0,00%$0,00
Tatarstan →17459 50034%3,26%19,00%0,00%$0,00
Reality EA →32740 20014%2,81%18,42%0,00%$0,00
Nutellonka →314951000%8,35%14,78%0,00%$0,00
Money Train NEW →37752 10013%12,41%20,57%0,00%$0,00
FXOpen
DmitriyECN →5106421007%1,63%4,59%1,50%$150,00
Альпари
Samurayi →2439211000%11,45%20,86%1,00%$100,00
TenkoFX
Trend Strat. MACD →1104%10,32%15,22%2,57%$257,04
First →21012%7,50%8,77%0,00%$0,00
100,00%$10 000,00

Методика расчета оптимального портфеля
Опт. инвестиционный портфель я рассчитываю при помощи имитационного мат. моделирования на основе портфельной теории Марковица. Методика формирования инвестиционного ПАММ-портфеля направлена на оптимальный выбор ПАММ-счетов исходя из требуемого соотношения доходность/риск. Ожидаемая доходность ПАММ-портфеля определяется как среднее значение распределения вероятностей, а риск - как стандартное отклонение возможных значений доходности от ожидаемого.

Модель перебирает все возможные комбинации структуры инвестиционного ПАММ-портфеля и в итоге выбирает ​​структуру, при которой показатели риска и доходности наиболее оптимальные.

Для расчетов я отбираю счета из самых разных ПАММ-площадок. Также в методике расчета оптимального портфеля используются такие критерии как: доля капитала управляющего в общем капитале ПАММ-счета и возраст ПАММ-счета. Фильтруются счета, торговые стратегии которых допускают использование метода Мартингейла, усреднения и схемы Понци, так как такие приемы имеют ряд скрытых рисков, которые в результате могут привести к мгновенному сливу счета.

Для лучшей адаптации портфельной теории Марковица к инвестированию в ПАММ-счета было добавлено еще несколько критериев, которые зависят от разных условий распределения прибыли и убытков на разных ПАММ-площадках.

Модель настроена на минимизацию торговых рисков, и никак не может учитывать неторговые риски инвестирования.

Минимизация торговых рисков достигается при помощи максимальной диверсификации ПАММ-счетов, количество которых автоматически определяется имитационным моделированием.

Если говорить простым языком, то это значит, что если Вы, после подсчета портфеля, измените доли ПАММ-счетов или добавите счета в портфель модели, которые модель не выбрала сама, то увидите повышение рисков или понижение общей доходности ПАММ-портфеля.

На выходе мы получаем инвестиционный портфель, который автоматически подсчитан имитационным математическим моделированием с оптимальным соотношением доходности/риска и максимально возможной диверсификацией по ПАММ-счетах и площадках.
Подпишитесь и получайте важную информацию вовремя!
PROFVEST в социальных сетях:
Яндекс.Метрика