Оптимальный ПАММ-портфель на октябрь 2014 года: Добавил рейтинг ПАММ-счетов

Оптимальный ПАММ-портфель на октябрь 2014

Публикую оптимальный портфель на октябрь 2014 года. В этой публикации я немного изменил шаблон оптимального портфеля и добавил рейтинг ПАММ-счетов.


Новости к расчету оптимального ПАММ-портфеля
Добавил маленькую корректировку в один из критериев имитационной модели. Оптимальный портфель стал чуть стабильнее и консервативнее. Сама модель и дальше рассчитывается с оптимальным соотношением риск/доходность и максимально эффективной диверсификацией.

Как я уже проговорился в начале публикации, изменил шаблон оптимального портфеля. Теперь таблица стала более информативной.

Теперь в публикациях оптимальных портфелей я также буду публиковать рейтинг ТОП-10 ПАММ-счетов.

Напомню, что если у вас возникают вопросы или трудности при формировании вашего ПАММ-портфеля, то я, исходя из вашей суммы инвестирования и предпочтений относительно доходности/риска, могу сформировать для вас оптимальный ПАММ-портфель на основе имитационного математического моделирования и других мат. инструментов.


Новости ПАММ-площадок:
Слежу за молодыми и перспективными управляющими Mad Wolf и Jakov Fetisov. Считаю, что неопытные инвесторы преждевременно набросали им почти миллион долларов КИ. Они торгуют только 5 месяцев, а этого слишком мало, чтобы добавлять управляющих в свой инвестиционный портфель. Как пример: спадающая тенденция доходности Mad Wolf в последнее время.

Агрессивный ПАММ-счет 5000242 в последнее время показывает хорошую и более-менее стабильную торговлю. Если управ будет и дальше торговать в том же духе, то счет имеет все шансы попасть в модель оптимального портфеля.

В последнее время торговля управляющего Votfx больше похожа на тилт. Раньше, когда на всех 3 счетах управляющего велась абсолютно зеркальная торговля, оптимальным вариантом было инвестировать в его ПАММ 2.0 счета из-за дополнительной страховки. Последние 2 недели ордера открываются по разному, я посчитал нужным подкорректировать оптимальный портфель в последние минуты публикации и рекомендовать счет ПАММ 1.0 520050 вместо ПАММ 2.0 559983.

На РВД Маркетс снял метку усреднения с ПАММ-счетов Mavra. И хотя я сам инвестирую в его счет BolPips 3, в оптимальный портфель он не попадает из-за еженедельных "качель". Этот ПАММ-счет подходит для более опытных инвесторов, которые уже знают, что такое просадка, готовы к ним, и понимают, что управляющий показывает прибыль только в среднесрок.

А вот если в этот счет начнет инвестировать начинающий инвестор, а еще и сразу напорется на просадку, то это может стать для него "шоковой терапией". Именно по этой причине счет BolPips 3 не попадает в модель оптимального портфеля.

На ФХОпен все по старому. Только один стабильный ПАММ-счет - DmitriyECN. Счет скорее выполняет функцию "консервативной подушки", поэтому я ставлю ограничение на его долю.

Главная проблема для инвестора в ПАММ-системе Альпари - это маленький капитал управляющих (КУ) в общем капитале ПАММ-счета. Это говорит о том, что в управляющего нет дополнительного чувства ответственности. Сама ПАММ-площадка не делает никаких шагов для решения этой проблемы. В модели оптимального портфеля я решил эту проблему сильным ограничением доли. Уже со следующей публикации оптимального портфеля я выделю минимальную долю ПАММ-счету Samurayi (243921).

Trend Strategy Macd показывает стабильную и прибыльную торговлю. Убрал ограничение с доли этого ПАММ-счета.


Рейтинг ПАММ-счетов (ТОП-15)
ПАММ-счетНомер cчетаМин.
инвест.
Доля
КУ
Дох-сть Риcк Дох-сть/Риск
1Kuznets →56137510028%10,03%8,70%115,35%
2Ahmedos →55861610025%13,80%12,56%109,88%
3Sean →56136810040%11,48%11,27%101,83%
4Ubunt →5637325018%10,60%10,71%99,01%
5Gelios →50004195036%5,37%5,59%96,10%
6Votfx →52005010022%3,98%4,30%92,59%
7TP →648250041%4,41%4,81%91,59%
8Sven →703120051%4,14%4,74%87,35%
9Sven →1855010 00071%3,88%4,89%79,29%
10Twilight →56390310027%9,71%13,04%74,46%
11Floringo →500081310034%9,96%13,60%73,25%
12Hozyin →53445710040%8,76%12,06%72,65%
13Veronika →71651 00042%3,33%4,65%71,67%
14Maksim →50002905 00039%4,69%6,96%67,33%
15Jborn →50002901030%5,77%8,73%66,12%
Для рейтинга отобраны ПАММ-счета с историей торговли от 1 года и более. Рейтинг построен на соотношении показателей средней доходности к риску (СКО) ПАММ-счета. Доход./Риск - reward/risk ratio.


Оптимальный ПАММ-портфель на октябрь 2014 (10 000$)
ПАММ-счетНомер cчетаМин.
инвест.
Доля
КУ
Дох-сть Риcк Доля (%) Доля ($)
Пантеон Финанс
Skilled →500008010018%3,80%8,27%0,00%$0,00
Trader →500009910044%5,09%10,02%2,85%$284,57
Lion →500010020030%4,29%20,22%0,00%$0,00
SkyFx →500010550035%4,88%9,98%0,00%$0,00
Fenix →500010620034%4,94%13,13%0,00%$0,00
Aleksej →500015210033%5,60%11,74%2,27%$227,40
Hermes →500016420038%4,22%11,07%0,00%$0,00
Master →500017610033%4,43%15,02%0,00%$0,00
Maksim →500018210050%6,41%12,73%2,21%$220,59
Maksim →50002905 00039%4,69%6,96%0,00%$0,00
Perseus →50001945025%7,02%24,79%0,00%$0,00
5000242 →500024210035%9,80%18,92%0,00%$0,00
Gelios →50004195036%5,37%5,59%9,65%$964,88
BestPammManager →500050010025%7,96%13,88%2,29%$228,93
Floringo →500081310034%9,96%13,60%2,97%$296,74
Mad Wolf →50029705532%17,81%17,64%0,00%$0,00
Jakov Fetisov →500368010023%13,73%18,51%0,00%$0,00
Форекс Тренд
Avas →59951 00036%2,98%4,83%0,00%$0,00
TP →648250041%4,41%4,81%10,78%$1 077,74
Sven →703120051%4,14%4,74%10,46%$1 046,21
Sven →1855010 00071%3,88%4,89%0,00%$0,00
Valex →70611008%8,71%18,57%0,00%$0,00
AlexZhuk →709320022%4,51%8,31%3,69%$369,22
Veronika →71651 00042%3,33%4,65%0,00%$0,00
Veronika →71871 00043%3,34%5,44%0,00%$0,00
Investobolin →1025310032%5,31%12,46%1,92%$192,14
Patrik →1140210032%6,91%13,49%2,11%$211,17
Otmar →1169550021%6,97%17,14%0,00%$0,00
Goldi →5007755009%2,64%13,64%0,00%$0,00
Kraken →5181345028%3,76%23,25%0,00%$0,00
Jborn →5189061030%5,77%8,73%4,24%$423,75
Klyaksa →5199592523%5,37%19,93%0,00%$0,00
Votfx →52005010022%3,98%4,30%12,00%$1 200,00
Votfx →55925910043%3,91%3,58%0,00%$0,00
Votfx →55998310038%3,84%3,31%0,00%$0,00
Hozyin →53445710040%8,76%12,06%3,33%$332,94
Ahmedos →55861610025%13,80%12,56%4,79%$479,06
Sean →56136810040%11,48%11,27%4,96%$496,31
Kuznets →56137510028%10,03%8,70%7,31%$730,73
Ubunt →5637325018%10,60%10,71%5,09%$508,91
Twilight →56390310027%9,71%13,04%3,15%$314,86
RVD Markets
Mega Profit 4.2 →3291 20025%1,93%19,60%0,00%$0,00
BolPips 1 →11541 20040%2,22%18,35%0,00%$0,00
BolPips 3 →11545 20041%2,69%17,09%0,00%$0,00
Tatarstan →17459 50034%1,44%17,86%0,00%$0,00
Reality EA →32740 20014%1,34%17,82%0,00%$0,00
Nutellonka → (M)314951000%8,04%15,37%0,00%$0,00
Money Train NEW →3775210018%12,94%21,53%0,00%$0,00
FXOpen
DmitriyECN →5106421007%1,95%4,49%1,50%$150,00
TenkoFX
Trend Strat. MACD →116%10,87%15,66%2,44%$243,85
First →2112%7,78%8,97%0,00%$0,00
Альпари
Samurayi →2439211000%12,39%21,26%0,00%$0,00
100,00%$10 000,00

Методика расчета оптимального портфеля
Оптимальный инвестиционный ПАММ-портфель я рассчитываю при помощи имитационного математического моделирования на основе портфельной теории Марковица. Методика формирования инвестиционного портфеля направлена на оптимальный выбор ПАММ-счетов исходя из требуемого соотношения доходность/риск. Ожидаемая доходность ПАММ-портфеля определяется как среднее значение распределения вероятностей, а риск - как стандартное отклонение возможных значений доходности от ожидаемого.

Модель перебирает все возможные комбинации структуры инвестиционного ПАММ-портфеля и в итоге выбирает ​​структуру, при которой показатели риска/доходности наиболее оптимальные.

Для расчетов я отбираю счета из самых разных ПАММ-площадок. Также в методике расчета оптимального портфеля используются такие критерии как: доля капитала управляющего в общем капитале ПАММ-счета и возраст ПАММ-счета. Фильтруются ПАММ-счета, торговые стратегии которых допускают использование метода Мартингейла, усреднения и схемы Понци, так как такие приемы имеют ряд скрытых рисков, которые в результате могут привести к мгновенному сливу счета.

Для лучшей адаптации портфельной теории Марковица к инвестированию в ПАММ-счета было добавлено еще несколько критериев, которые зависят от разных условий распределения прибыли и убытков на разных ПАММ-площадках.

Модель настроена на минимизацию торговых рисков, и никак не может учитывать неторговые риски инвестирования.

Минимизация торговых рисков достигается при помощи максимальной диверсификации ПАММ-счетов, количество которых автоматически определяется имитационным моделированием.

Если говорить простым языком, то это значит, что если Вы, после подсчета портфеля, измените доли ПАММ-счетов или добавите счета в портфель модели, которые модель не выбрала сама, то увидите повышение рисков или понижение общей доходности ПАММ-портфеля.

На выходе мы получаем инвест портфель, который автоматически подсчитан имитационным математическим моделированием с оптимальным соотношением доходности/риска и максимально возможной диверсификацией по ПАММ-счетах и площадках.
Подпишитесь и получайте важную информацию вовремя!
PROFVEST в социальных сетях:
Яндекс.Метрика