Оптимальный ПАММ-портфель на сентябрь 2014 года: Пантеон Финанс VS MMCIS...

Публикую оптимальный ПАММ-портфель на сентябрь. В этой публикации я немного расскажу о новостях в мире ПАММ-инвестирования. В оптимальном портфеле я добавил новый интересный критерий отбора и сделал несколько изменений в кластеризации некоторых ПАММ-счетов.

Содержание:

1. Новости к расчету оптимального ПАММ-портфеля
2. Новости ПАММ-площадок
3. Оптимальный ПАММ-портфель на сентябрь 2014 года
4. Методика расчета оптимального портфеля

Новости к расчету оптимального ПАММ-портфеля

Первое, что стоит выделить - это новый критерий моей модели. Оптимальный портфель стал еще более пассивным в плане ребалансирования. А если говорить более простым языком, то теперь отсеиваются ПАММ-счета, которые попали в оптимальный портфель на этот месяц, но имеют очень мало шансов попасть в оптимальный портфель на следующий месяц. А мы, инвесторы, как раз к этому и стремимся, к получению пассивного дохода с минимальными вмешательствами, разве нет?

Я пополнил свой инвест портфель на сумму около 30 000$. Средства распределил так: 24000$ в Пантеон Финанс, 5000$ в Форекс Тренд и около 1000$ ждет своей участи в других площадках (пока не распределил). У инвесторов мог возникнуть вполне справедливый вопрос: "Почему почти 80% в Пантеон, если 60-70% моего портфеля занимают ПАММ-счета Форекс Тренд?" Ответ очень прост: я уже давно считаю, что компании Пантеон Финанс и Форекс Тренд имеют совместные неторговые риски, а так как на Пантеоне мне больше подходят способы пополнения /вывода, то я буду инвестировать в счета ФХТ через Пантеон. Общая сумма моего инвест портфеля с понедельника (08.09.14) - 40 000$.

Как вы уже могли заметить, в правом сайдбаре я добавил виджет последних новостей. Бывают случаи, когда есть срочные и важные новости и их нужно очень быстро донести до инвестора, для этой цели и будет служить этот виджет.
Напомню, что если у вас возникают вопросы или трудности при создании вашего инвестиционного портфеля, то я, исходя из вашей суммы инвестирования, а также предпочтений относительно доходности и риска, могу сформировать для вас оптимальный ПАММ-портфель на основе имитационного математического моделирования и других мат. инструментов.

Новости ПАММ-площадок:

Пантеон Финанс:

На неделе инвесторам Пантеон Финанс пришло интересное письмо об информационной атаке от ММСИС. В прошлом отчете я писал о такой же СПАМ-атаке от ММСИС на компанию Форекс Тренд, это говорит, что мои умозаключения относительно источника СПАМ-атаки оказались верными. Мне нравиться, что Пантеон Финанс взялась серьезно за эту клевету и готовит судебный иск. Надеюсь они закончат это дело до конца.

Относительно самого портфеля, то я исключил ПАММ-счет активного инвестирования - Skilled. Уж слишком его шатает в последнее время. С другой стороны, это и так был единственный ПАММ-счет активного инвестирования, который я включал в долю оптимального портфеля.

Форекс Тренд:

Компания Форекс Тренд выступила спонсором на турнире стронгменов.

Если компания Пантеон Финанс очень быстро отреагировала на СПАМ-атаку ММСИС, то Форекс Тренд пока не принимает никаких решений в этом направлении.

Относительного самого портфеля, то в Форекс Тренд картина получилась очень хорошая. Свен потерял лидирующую позицию уступив место Вотфх. Добавил в расчет интересный ПАММ-счет Rp, который пока показывает очень достойную торговлю. Перенес ПАММ-счет Oktav в класс ПАММ-счетов активного инвестирования.

RVD Markets:

На РВД Маркетс заметил молодых и перспективных управляющих. Для добавления в портфель чуть-чуть не хватает истории и возраста ПАММ-счетам.

В моих отчетах инвестирования вы можете увидеть ПАММ-счета (BolPips 3 и ForcingTrade) с использованием мартингейла и усреднения, которые я не добавляю в оптимальный портфель модели. Это связано с тем, что инвестиции в такие счета требуют дополнительного мониторинга.

Сама ПАММ-площадка очень неплохо развивается, что не может не радовать.

FXOpen:

ПАММ-площадка находится в застое. Новых и перспективных ПАММ-счетов я не вижу. Старые управляющие уже не те. Фаворитом площадки является TrendFollower.

Альпари:

Недавно я объявил о решении временно приостановить инвестиции в эту площадку. Хороших ПАММ-счетов на данный момент я также не наблюдаю.

TenkoFX:

За ПАММ-счетом First пока еще наблюдаю. Trend Strategy Macd показывает отличные результаты. Я немного ограничил его долю вручную из-за повышенной дисперсии (16,30%).

Площадка мне очень нравиться за свою простоту, также недавно они добавили ввод / вывод через WebMoney. Но пока я не вижу ее продвижения. Была информация о том, что компания начнет продвигать свою ПАММ-систему этой осенью. Подождем, увидим. Пока на площадке я вижу только 2-ух хороших управляющих, не скажу, что этого мало (на той же старой Альпари иногда и одного толкового счета тяжело найти), но этого явно недостаточно!

Альфа-Форекс:

Deposit PLUS пока неплохо идет, жду когда ПАММ-счет наберет возраста.Фактором времени в нашем нелегком деле нельзя пренебрегать!

Оптимальный ПАММ-портфель на сентябрь 2014 года

Условные обозначения:

• мин. сумма ($) - минимальная сумма, необходимая для принятия оферты управляющего и вступления в ПАММ-счет;
риск (СКО) - среднеквадратическое отклонение;
• (A) - ПАММ-счета активного инвестирования;
• (М) - ПАММ-счета с использованием метода Мартингейла и усреднения.

Распределение долей в ПАММ-площадках оптимального портфеля на сентябрь 2014 года

Методика расчета оптимального портфеля

Оптимальный инвест портфель я рассчитываю при помощи имитационного математического моделирования на основе портфельной теории Марковица. Методика формирования инвестиционного портфеля направлена на оптимальный выбор ПАММ-счетов исходя из требуемого соотношения доходность/риск. Ожидаемая доходность ПАММ-портфеля определяется как среднее значение распределения вероятностей, а риск - как стандартное отклонение возможных значений доходности от ожидаемого.

Модель перебирает все возможные комбинации структуры инвестиционного ПАММ-портфеля и в итоге выбирает ​​структуру, при которой показатели риска доходности наиболее оптимальные.

Для расчетов я отбираю счета из самых разных ПАММ-площадок. Также в методике расчета оптимального портфеля используются такие критерии как: доля капитала управляющего в общем капитале ПАММ-счета и возраст ПАММ-счета. Фильтруются ПАММ-счета, торговые стратегии которых допускают использование метода Мартингейла, усреднения и схемы Понци, так как такие приемы имеют ряд скрытых рисков, которые в результате могут привести к мгновенному сливу счета.

Для лучшей адаптации портфельной теории Марковица к инвестированию в ПАММ-счета было добавлено еще несколько критериев, которые зависят от разных условий распределения прибыли и убытков на разных ПАММ-площадках.

Модель настроена на минимизацию торговых рисков, и никак не может учитывать неторговые риски инвестирования.

Минимизация торговых рисков достигается при помощи максимальной диверсификации ПАММ-счетов, количество которых автоматически определяется имитационным моделированием.

Если говорить простым языком, то это значит, что если Вы, после подсчета портфеля, измените доли ПАММ-счетов или добавите счета в портфель модели, которые модель не выбрала сама, то увидите повышение рисков или понижение общей доходности ПАММ-портфеля.

На выходе мы получаем инвест портфель, который автоматически подсчитан имитационным математическим моделированием с оптимальным соотношением доходности/риска и максимально возможной диверсификацией по ПАММ-счетах и площадках.

Тарас С.Частный инвестор, предприниматель, блогер. Инвестирую с 2008 года. Зарабатываю в интернете на высокодоходных проектах, криптовалютах, IPO, акциях и других активах. Со-владелец нескольких ресторанов и сети магазинов электронной техники. Консультирую партнеров, делюсь опытом.

Присоединяйся в Telegram-канал блога со свежими новостями. Чат с консультантом в Телеграм.