Оптимальный ПАММ-портфель на июль 2014 года: Очень много новостей...

Оптимальный ПАММ-портфель на июль 2014

Здравствуйте, мои читатели! В публикации оптимального ПАММ-портфеля на июль месяц 2014 года вас ждут: новые ПАММ-площадки, много молодых и перспективных ПАММ-счетов, много новых ПАММ-счетов для активного инвестирования и очень много интересных новостей!


Новости и комментарии к расчету оптимального ПАММ-портфеля
Прежде всего, хочу ответить на интересный вопрос, который недавно задал мне один читатель: "Почему я не публикую оптимальный портфель в первых числах месяца?".

Дело в том, что на некоторых ПАММ-площадках статистические данные обновляются с задержкой в 2-3 дня. Вроде и не критично, но вот на примере TradingTrade можно посмотреть как бы выглядел счет на конец месяца если бы я не подождал эти 2-3 дня.

торговля TradingTrade на 1 июляторговля TradingTrade на 3 июля

Как мы видим, по состоянию на 1 июля статистика еще не обновилась за 26 число (график показывает 931% общего дохода). Но уже по состоянию на 3 июля, статистические данные на 26 июня показывают уже совсем другую общую доходность. Такая же задержка есть у Альпари. Именно поэтому, если бы я опубликовал оптимальный портфель первого числа, то он бы получился немного не актуальным, так как статистика части управляющих еще не обновилась.

Напомню, что если у вас возникают трудности или вопросы при создании вашего инвестиционного ПАММ-портфеля, то я могу помочь вам в этом вопросе. На основе математического моделирования и других мат. инструментов, сформирую для вас ПАММ-портфель бесплатно.

Новости ПАММ-площадок
Aleksej в последнее время совсем не радует, поэтому его доля в оптимальном портфеле значительно сократилась. Как всегда просадка на счету типа ПАММ 2.0 это сплошной геморрой, потому что непонятно как поступать. Если выйти, то потом очень долго ждать чтобы снова войти, а если не выходить, то можно еще убытков схватить. Также нет возможности долиться после просадки. Решил пока остаться в его счете до 20 июля, а дальше посмотрим.

Добавил ПАММ-счет gubera в расчеты, чисто для наглядности показателей. Кто не знает - guber торгует в большинстве случаев на новостях, этим и объясняется такая нестабильность.

А вот счет LeRincov выглядит очень перспективным: качественная торговля, выгодная для инвестора оферта, ПАММ-счету не хватает только истории и возраста.

Любителям экстрима посвящается)) Не могу не упомянуть ПАММ-счет Mad Wolf. Управляющий почти сразу начал торговать со своего капитала в 50 000$, что говорит о его уверенности в своей ТС. За 3 месяца ему удалось собрать почти 300 000$ КИ, чем далеко не каждый управляющий может похвастаться.

На Форекс Тренде как всегда тоже куча новостей. Hozyin снова ворвался в оптимальный портфель, с чем мы его и поздравляем. Появился интересный и перспективный "новичок" моего оптимального портфеля - Oktav, пока с минимальной долей. ПАММ-счет Lapas скорее всего окончательно выбивает с оптимального портфеля.

Пока писал эту статью заметил, что у ПАММ-счета AlexZhuk доля КУ понизилась из-за недавнего частичного вывода своего капитала и недавней просадки. Получается, что по критерию "доля КУ в общем капитале" Александр уже не проходит в оптимальном портфеле. Тем не менее, управляющий с опытом и скорее всего отдает себе отчет, как эти действия могут повлиять на его карьеру управляющего. Почти 4 года успешной торговли о чем-то таки говорят.

Могу выделить новые интересные счета для активного инвестирования.

Одним из таких является Alexus, раньше я уже инвестировал в его счет. С его просадкой нужно быть очень внимательным, я решил зайти в этот счет на 1-2 ТП.

В ПАМММ-счет _Lexus_ решил также инвестировать минимальную долю, пока также на 1-2 ТП.

Дальше веселее) В управляющего T_H_L неплохой стартовый капитал (32 000$), что говорит о серьезности его намерений. Не буду упускать возможности и вольюсь минималкой на 3-5 ТП.

И наконец, интереснейший персонаж - IronX. Начал торговать в прошлую неделю уже имея в КУ 100 000$. При чем ТП - НЕ условно-периодический! Информации о управляющем я пока не нашел, поэтому есть только догадка - это опытный управляющий, который перешел с другой ПАММ-площадки. Минимальная сумма для входа у него стандартная - 100$. Пока решил понаблюдать за ним некоторое время.

Lucky 777 не прошел "испытание на прочность" и попал в еще более глубокую просадку. С августа месяца в портфель скорее всего попадет ПАММ-счет Alfa, конечно некоторые грешки в виде пересиживань за ним наблюдаются, но торговля пока идет более менее ровно.

В оптимальном портфеле я не выделяю долю ПАММ-счетам, которые используют Мартингейл и усреднение, так как инвестиции в такие счета сопряжены высокими рисками. Все мои инвестиции в ПАМММ-счета и счета с использованием Мартингейла и усреднения можно посмотреть в моих отчетах инвестирования. Отдельно скажу за ForcingTrade, на данный момент счет попал в просадку, пока я свои средства не стал выводить, так как жду выхода из просадки.

Интересен тот факт, что на счету своей жены (ПАММ-счет Nutellonka) некоторые просадочные сделки остались открытыми и их удалось пересидеть, что воспринимается как-то двузначно. Тем не менее, от того, насколько быстро этот управляющий выйдет из просадки и будет зависит буду ли я в него дальше инвестировать или нет.

На этой площадке к сожалению не нашел доходных управляющих на этот месяц. Фаворитом является TrendFollower, но он торгует на уровне Investobolina, поэтому пока не дотягивает до минимальной доли в оптимальном портфеле.

На Альпари все гладко. Не ждал, что доживу до этой фразы)) Убрал немного ограничения с управляющего Seek. А нет, только похвалил его и посмотрел в свой личный кабинет Альпари а Seek уже успел немного поднасрать в этом месяце.

Baffetoff немножко не дотягивает по доходности. А вот 2 самурая: Samurayi и Pavlovost (у него псевдоним Samurai на форуме Альпари) скорее всего в следующем месяце войдут в оптимальный портфель.

Trend Strategy Macd продолжает радовать меня своей прибыльной торговлей. First через 1-2 месяца также претендует на свое "место под солнцем" в моем портфеле. Я пока еще наблюдаю за этим управляющим. Также у меня почти получилось договорится о интервью с одним из топовых управляющих ПАММ-площадки TenkoFX. Так что ждем интересного интервью).

Один очень интересный и опытный управляющий недавно открыл здесь ПАММ-счет с названием Deposit PLUS. Из-за сладкой оферты и качественной торговли инвесторы налетели на этот счет, как "куры на пшено") Так как у меня есть критерий минимального возраста ПАММ-счета для инвестирования (от 8 месяцев, иногда бывают и исключения), то я пока воздержусь от инвестиций в Deposit PLUS.


Оптимальный ПАММ-портфель на июль 2014 года
Оптимальный ПАММ-портфель на июль 2014 (1)
Оптимальный ПАММ-портфель на июль 2014 (2)
Оптимальный ПАММ-портфель на июль 2014 (3)
Оптимальный ПАММ-портфель на июль 2014 (4)

Условные обозначения:
  • мин. сумма ($) - минимальная сумма, необходимая для принятия оферты управляющего и вступления в ПАММ-счет;
  • риск (СКО) - среднеквадратическое отклонение;
  • (A) - ПАММ-счета активного инвестирования;
  • (М) - ПАММ-счета с использованием метода Мартингейла и усреднения.


Распределение долей в ПАММ-площадках оптимального портфеля на июль месяц 2014 года
Распределение долей в ПАММ-площадках оптимального портфеля на июль 2014 года


Методика расчета оптимального портфеля
Оптимальный ПАММ-портфель я рассчитываю при помощи имитационного математического моделирования на основе портфельной теории Марковица. Эта методика формирования инвестиционного портфеля направлена на оптимальный выбор ПАММ-счетов исходя из требуемого соотношения доходность/риск. Ожидаемая доходность ПАММ-портфеля определяется как среднее значение распределения вероятностей, а риск - как стандартное отклонение возможных значений доходности от ожидаемого.

Модель перебирает все возможные комбинации структуры ПАММ-портфеля и в итоге выбирает ​​структуру, при которой показатели доходности и риска наиболее оптимальные.

Для расчетов я отбираю счета из самых разных ПАММ-площадок. Также в методике расчета оптимального портфеля используются такие критерии как: возраст ПАММ-счета и доля капитала управляющего в общем капитале ПАММ-счета. Фильтруются ПАММ-счета, торговые стратегии которых допускают использование схемы Понци и метода Мартингейла или усреднения, так как такие приемы имеют ряд скрытых рисков, которые в результате могут привести к мгновенному сливу счета.

Для лучшей адаптации портфельной теории Марковица к инвестированию в ПАММ-счета было добавлено еще несколько критериев, которые зависят от разных условий распределения прибыли и убытков на разных ПАММ-площадках.

Модель нацелена на минимизацию торговых рисков, и никак не может учитывать неторговые риски инвестирования.

Минимизация торговых рисков достигается при помощи максимальной диверсификации ПАММ-счетов, количество которых автоматически определяется имитационным моделированием.

Если говорить простым языком, то это значит, что если Вы, после подсчета портфеля, измените доли ПАММ-счетов или добавите счета в портфель модели, которые модель не выбрала сама, то увидите повышение рисков или понижение общей доходности ПАММ-портфеля.

На выходе мы получаем ПАММ-портфель, который автоматически подсчитан имитационным математическим моделированием с оптимальным соотношением доходности/риска и максимально возможной диверсификацией.
Подпишитесь и получайте важную информацию вовремя!
PROFVEST в социальных сетях:
Яндекс.Метрика