Оптимальный ПАММ-портфель на май 2014 года: Доля капитала управляющего...

Оптимальный ПАММ-портфель на май 2014 года

Здравствуйте! Отдыхал немного, а поэтому не имел возможности раньше опубликовать оптимальный портфель на май.

В оптимальном ПАММ-портфеле за этот месяц вас ждут: новые ПАММ-площадки, много молодых и перспективных ПАММ-счетов, новая метка "Активного инвестирования", добавлен новый критерий "Доля капитала управляющего в общем капитале" для Форекс брокеров Пантеон Финанс и Форекс Тренд. Также я выбрал один интересный комментарий относительно диверсификации портфеля и решил ответить на него в этой статье.


Новости и комментарии к расчетам ПАММ-портфеля
  • Добавил новый критерий для счетов Пантеона и Форекс Тренда - "Доля капитала управляющего в общем капитале". Сделано было это для того, чтобы отсеять управляющих с маленьким КУ. Маленький капитал управляющего несет в себе много рисков, по сути, это игра на деньги инвесторов. Раньше этот показатель не сильно влиял на инвестиции, но с появлением нового досрочного вывода средств на Panteon Finance и Forex Trend - "Неснижаемого остатка инвестиций", показатель КУ в общем капитале становится более важен.
  • Добавил метку "(А)", которая значит "активное инвестирование", ею я обозначил ПАММ-счета, которых можно и нужно мониторить чаще чем другие. Вовремя выходить из них или досрочно снимать при просадках. Напомню, что метка "(М)" обозначает использования мартингейла или усреднения, таких счетов инвестору желательно избегать, так как в концевом итоге такая стратегия заканчивается сливом счета. Есть исключения, использования мартингейла не в чистой форме, но об этом я напишу отдельную статью.

Комментарий от Сергея Стерликова показался мне интересный и я решил дать ответ в этой статье:

После анализа многих портфелей блоггеров-инвесторов начал задумываться - а какое же оптимальное количество счетов должно быть в портфеле? понятно что во имя диверсификации чем больше тем лучше )) Но интересует именно с математической точки зрения,есть ли критерий или формула,позволяющий определить граничное количество счетов,после которого ни прибыль,ни диверсификация уже не улучшаются,то есть уже начинается топтание на месте? У самого есть мысль оставить порядка 7-8 счетов в портфеле,ибо пока к сожалению не очень доволен результатами инвестирования.

Хороший вопрос. Зависит от того, какой портфельной теорией вы пользуетесь (современной Марковица, Шарпа или другой). Когда вы моделируете (я это делаю в Экселе), модель сама вас ограничит в количестве счетов. То есть, со всех счетов, которые вы внесли в базу данных, модель выберет самые достойные. Если вы добавите счета в ПАММ-портфель модели, которые модель не выбрала, то вы увидите как падают показатели доходности, или не пропорционально возрастает риск.

Количество ПАММ-счетов можно увидеть на графике эффективной границы портфеля (Кривая риск/доходность в модели Марковица). Можете посмотреть на этом примере как она выглядит (рисунок в разделе "Описание теории").

Есть еще некоторые моменты, слабые места в этих теориях или неприспособленность к рынку Форекс. В теории Марковица, например, слабое место в том, что расчеты осуществляются по статистике доходности ПАММ-счетов за прошлый период.

Я выбрал т-ю Марковица, так как посчитал ее наиболее адаптированной к рынку Форекс. После чего, добавил еще множество изменений в расчеты, чтобы еще больше адаптировать ее.
На практике, моделирование Марковицом, делает оценку ПАММ-управляющих за период (в моих расчетах - 1 год), и создает портфель, который с большей вероятностью покажет лучший результат при оптимальных рисках. Все это модель рассчитывает исходя из прошлой торговли.
Иногда и без статистики и теории вероятности можно правильно сделать ПАММ-портфель.

Моделирование портфелей максимально повышает ваши шансы на получение прибыли, но не гарантирует ее.

С этого месяца я начну анализировать оптимальный портфель по ПАММ-площадках.


Skilled с меткой активного инвестирования (А). С инструкцией по инвестированию в этого управляющего вы можете ознакомиться в этой статье.

Сам Скиллед не попадает в оптимальный портфель за этот месяц из-за пониженной тенденции доходности, и, скорее всего, в следующий месяц тоже в него не попадет.

Avas не попал в мой оптимальный портфель из-за минимального порога инвестиции в данного управляющего и доходности ПАММ-счета. Ради одного управляющего не вижу смысла использовать ПАММ-индексы. Разумеется, если я рассчитываю ПАММ-портфель через услугу "Заказать ПАММ-портфель", и сумма инвестиций инвестора больше, то счет попадет в ПАММ-портфель с немалой долей.

Berserk не попал в оптимальный портфель из-за маленького КУ, хотя с показателями доходности и риска на счету все нормально.

Из счетов Votfx, был выбран счет Votfx 559983. Данный ПАММ-счет версии 2.0, что снижает риски инвестирования.

Много ПАММ-счетов закрылось в этом месяце. Для любителей экстрима я тоже добавил некоторые счета: Nuts, 3aIIyIIbIHDpuK, POLYAKOVA.

3aIIyIIbIHDpuK и POLYAKOVA: оба ПАММ-счета отношу к категории ПАМММ. Нужно быть предельно осторожным с ними, но можно и заработать. У 3aIIyIIbIHDpuK доходность больше, но у POLYAKOVA сейчас просадка совсем малая, так что второй счет более интересен для активного инвестирования.

Краткая инструкция:

Инвестируете небольшую сумму и время от времени проверяете просадку через мониторинг ПАММ-счетов. Если просадка в конце недели под 60-70%, то на следующую неделю лучше не инвестировать в этот счет.

Zym0t1c закрыл старый счет и создал новый. Пока инвестировать в него не вижу причин. Teurg закрыл счет. На счету велась не плохая торговля, но видимо счет закрылся из-за небольшого количества инвесторов. Управляющего можно понять.

Новые ПАММ-счета, которые попали в этом месяце в оптимальный портфель: Alex_od и i1966. Торгуют хорошо, посмотрим как будет дальше.

ПАММ-счет HaFoAll попал в рабочую просадку. Ждем выхода из нее.

Очень радует меня эта ПАММ-площадка, доходные счета, простой интерфейс.

Очень перспективная по моему мнении. Хотя и только 1 ПАММ-счет (Lucky777) попал в мой оптимальный портфель на этот месяц, но в расчеты добавил очень много молодых и перспективных счетов. Долю Lucky 777 я ограничил, так как управляющий скрыл публичность своего счета.

Forcing Trade и Nutellonka - ПАММ-счета с очень сильной корреляцией, одинаковые советники и т.д. Для желающих инвестировать в данных управляющих, выбирайте одного Forcing Trade, так как торговля на обоих счетах ведется одинаковая.

Счет DmitriyECN очень хороший для инвестирования, но тенденция доходности в последнее время, меня немного не устраивает. Решил немного сделать перерыв с этим ПАММ-счетом. Но вы вполне можете в него инвестировать, если вас устраивает доходность в 3% в месяц с минимальными рисками, счет, так сказать, на уровне Аваса.

AIF показывал хорошую торговлю в последнее время, и заслужил минимальную долю в оптимальном ПАММ-портфеле.

Совсем не радует меня эта ПАММ-площадка. SeeK - самый интересный счет на данный момент для меня. Ограничил Fxproprof в доле на этот месяц из-за частых просадок и пересиживаний.

Добавил 1 ПАММ-счет с этой ПАММ-площадки для наблюдения. Считаю данную площадку второй, после РВД Маркетс, самой перспективной ПАММ-площадкой. Перспективы безграничны. Сайт выполнен на высоте, проработан до мелочей. Условия торговли лучше, чем средние. Техподдержка на высоте. Единственное, что можно отнести к недостатку площадки, это небольшое количество интересных ПАММ-счетов, но это дело времени.

Не увидел хороших ПАММ-счетов на этой ПАММ-площадке. Правда, признаюсь, я не очень тщательно просматривал рейтинг. К следующему месяцу посмотрю более детально топовые ПАММ-счета данной площадки.


Оптимальный портфель на май месяц 2014
Оптимальный портфель на май 2014
Оптимальный портфель на май 2014 (2)
Оптимальный портфель на май 2014 (3)
Оптимальный портфель на май 2014 (4)


ПАММ-площадки в процентном отображении на май месяц 2014
ПАММ-площадки в процентном отображении на май 2014

Если у вас возникают трудности или вопросы при создании вашего инвестиционного ПАММ-портфеля, я могу помочь вам в этом вопросе. На основе математического моделирования и других мат. инструментов, сформирую для вас ПАММ-портфель бесплатно.
Подпишитесь и получайте важную информацию вовремя!
PROFVEST в социальных сетях:
Яндекс.Метрика