Оптимальный ПАММ-портфель на май 2014 года: Доля капитала управляющего...

Оптимальный ПАММ-портфель на май 2014 года

Здравствуйте! Отдыхал немного, а поэтому не имел возможности раньше опубликовать оптимальный портфель на май.

В оптимальном ПАММ-портфеле за этот месяц вас ждут: новые ПАММ-площадки, много молодых и перспективных ПАММ-счетов, новая метка "Активного инвестирования", добавлен новый критерий "Доля капитала управляющего в общем капитале" для Форекс брокеров Пантеон Финанс и Форекс Тренд. Также я выбрал один интересный комментарий относительно диверсификации портфеля и решил ответить на него в этой статье.


Новости и комментарии к расчетам ПАММ-портфеля
  • Добавил новый критерий для счетов Пантеона и Форекс Тренда - "Доля капитала управляющего в общем капитале". Сделано было это для того, чтобы отсеять управляющих с маленьким КУ. Маленький капитал управляющего несет в себе много рисков, по сути, это игра на деньги инвесторов. Раньше этот показатель не сильно влиял на инвестиции, но с появлением нового досрочного вывода средств на Panteon Finance и Forex Trend - "Неснижаемого остатка инвестиций", показатель КУ в общем капитале становится более важен.
  • Добавил метку "(А)", которая значит "активное инвестирование", ею я обозначил ПАММ-счета, которых можно и нужно мониторить чаще чем другие. Вовремя выходить из них или досрочно снимать при просадках. Напомню, что метка "(М)" обозначает использования мартингейла или усреднения, таких счетов инвестору желательно избегать, так как в концевом итоге такая стратегия заканчивается сливом счета. Есть исключения, использования мартингейла не в чистой форме, но об этом я напишу отдельную статью.

Комментарий от Сергея Стерликова показался мне интересный и я решил дать ответ в этой статье:

После анализа многих портфелей блоггеров-инвесторов начал задумываться - а какое же оптимальное количество счетов должно быть в портфеле? понятно что во имя диверсификации чем больше тем лучше )) Но интересует именно с математической точки зрения,есть ли критерий или формула,позволяющий определить граничное количество счетов,после которого ни прибыль,ни диверсификация уже не улучшаются,то есть уже начинается топтание на месте? У самого есть мысль оставить порядка 7-8 счетов в портфеле,ибо пока к сожалению не очень доволен результатами инвестирования.

Хороший вопрос. Зависит от того, какой портфельной теорией вы пользуетесь (современной Марковица, Шарпа или другой). Когда вы моделируете (я это делаю в Экселе), модель сама вас ограничит в количестве счетов. То есть, со всех счетов, которые вы внесли в базу данных, модель выберет самые достойные. Если вы добавите счета в ПАММ-портфель модели, которые модель не выбрала, то вы увидите как падают показатели доходности, или не пропорционально возрастает риск.

Количество ПАММ-счетов можно увидеть на графике эффективной границы портфеля (Кривая риск/доходность в модели Марковица). Можете посмотреть на этом примере как она выглядит (рисунок в разделе "Описание теории").

Есть еще некоторые моменты, слабые места в этих теориях или неприспособленность к рынку Форекс. В теории Марковица, например, слабое место в том, что расчеты осуществляются по статистике доходности ПАММ-счетов за прошлый период.

Я выбрал т-ю Марковица, так как посчитал ее наиболее адаптированной к рынку Форекс. После чего, добавил еще множество изменений в расчеты, чтобы еще больше адаптировать ее.
На практике, моделирование Марковицом, делает оценку ПАММ-управляющих за период (в моих расчетах - 1 год), и создает портфель, который с большей вероятностью покажет лучший результат при оптимальных рисках. Все это модель рассчитывает исходя из прошлой торговли.
Иногда и без статистики и теории вероятности можно правильно сделать ПАММ-портфель.

Моделирование портфелей максимально повышает ваши шансы на получение прибыли, но не гарантирует ее.

С этого месяца я начну анализировать оптимальный портфель по ПАММ-площадках.


Skilled с меткой активного инвестирования (А). С инструкцией по инвестированию в этого управляющего вы можете ознакомиться в этой статье.

Сам Скиллед не попадает в оптимальный портфель за этот месяц из-за пониженной тенденции доходности, и, скорее всего, в следующий месяц тоже в него не попадет.

Avas не попал в мой оптимальный портфель из-за минимального порога инвестиции в данного управляющего и доходности ПАММ-счета. Ради одного управляющего не вижу смысла использовать ПАММ-индексы. Разумеется, если я рассчитываю ПАММ-портфель через услугу "Заказать ПАММ-портфель", и сумма инвестиций инвестора больше, то счет попадет в ПАММ-портфель с немалой долей.

Berserk не попал в оптимальный портфель из-за маленького КУ, хотя с показателями доходности и риска на счету все нормально.

Из счетов Votfx, был выбран счет Votfx 559983. Данный ПАММ-счет версии 2.0, что снижает риски инвестирования.

Много ПАММ-счетов закрылось в этом месяце. Для любителей экстрима я тоже добавил некоторые счета: Nuts, 3aIIyIIbIHDpuK, POLYAKOVA.

3aIIyIIbIHDpuK и POLYAKOVA: оба ПАММ-счета отношу к категории ПАМММ. Нужно быть предельно осторожным с ними, но можно и заработать. У 3aIIyIIbIHDpuK доходность больше, но у POLYAKOVA сейчас просадка совсем малая, так что второй счет более интересен для активного инвестирования.

Краткая инструкция:

Инвестируете небольшую сумму и время от времени проверяете просадку через мониторинг ПАММ-счетов. Если просадка в конце недели под 60-70%, то на следующую неделю лучше не инвестировать в этот счет.

Zym0t1c закрыл старый счет и создал новый. Пока инвестировать в него не вижу причин. Teurg закрыл счет. На счету велась не плохая торговля, но видимо счет закрылся из-за небольшого количества инвесторов. Управляющего можно понять.

Новые ПАММ-счета, которые попали в этом месяце в оптимальный портфель: Alex_od и i1966. Торгуют хорошо, посмотрим как будет дальше.

ПАММ-счет HaFoAll попал в рабочую просадку. Ждем выхода из нее.

Очень радует меня эта ПАММ-площадка, доходные счета, простой интерфейс.

Очень перспективная по моему мнении. Хотя и только 1 ПАММ-счет (Lucky777) попал в мой оптимальный портфель на этот месяц, но в расчеты добавил очень много молодых и перспективных счетов. Долю Lucky 777 я ограничил, так как управляющий скрыл публичность своего счета.

Forcing Trade и Nutellonka - ПАММ-счета с очень сильной корреляцией, одинаковые советники и т.д. Для желающих инвестировать в данных управляющих, выбирайте одного Forcing Trade, так как торговля на обоих счетах ведется одинаковая.

Счет DmitriyECN очень хороший для инвестирования, но тенденция доходности в последнее время, меня немного не устраивает. Решил немного сделать перерыв с этим ПАММ-счетом. Но вы вполне можете в него инвестировать, если вас устраивает доходность в 3% в месяц с минимальными рисками, счет, так сказать, на уровне Аваса.

AIF показывал хорошую торговлю в последнее время, и заслужил минимальную долю в оптимальном ПАММ-портфеле.

Совсем не радует меня эта ПАММ-площадка. SeeK - самый интересный счет на данный момент для меня. Ограничил Fxproprof в доле на этот месяц из-за частых просадок и пересиживаний.

Добавил 1 ПАММ-счет с этой ПАММ-площадки для наблюдения. Считаю данную площадку второй, после РВД Маркетс, самой перспективной ПАММ-площадкой. Перспективы безграничны. Сайт выполнен на высоте, проработан до мелочей. Условия торговли лучше, чем средние. Техподдержка на высоте. Единственное, что можно отнести к недостатку площадки, это небольшое количество интересных ПАММ-счетов, но это дело времени.

Не увидел хороших ПАММ-счетов на этой ПАММ-площадке. Правда, признаюсь, я не очень тщательно просматривал рейтинг. К следующему месяцу посмотрю более детально топовые ПАММ-счета данной площадки.


Оптимальный портфель на май месяц 2014
Оптимальный портфель на май 2014
Оптимальный портфель на май 2014 (2)
Оптимальный портфель на май 2014 (3)


ПАММ-площадки в процентном отображении на май месяц 2014
ПАММ-площадки в процентном отображении на май 2014

Если у вас возникают трудности или вопросы при создании вашего инвестиционного ПАММ-портфеля, я могу помочь вам в этом вопросе. На основе математического моделирования и других мат. инструментов, сформирую для вас ПАММ-портфель бесплатно.
Подпишитесь и получайте важную информацию вовремя!
PROFVEST в соцсетях: