Оптимальный ПАММ-портфель на март 2014 года: Конкурсанты МУР-2013 идут в атаку

Оптимальный ПАММ-портфель на март 2014 года

Оптимальный портфель рассчитываю на основе теории портфельных инвестиций Марковица и имитационного математического моделирования, в котором модель перебирает все возможные структурные комбинации портфеля и в итоге выбирает такую ​​структуру, при которой общие показатели соотношения доходность/риск наиболее оптимальные.

Портфель, который я предлагаю вашему вниманию, скорее пассивный портфель, реформируется раз в месяц. Реформирование в течение месяца может происходить при наличии кардинальных изменений в торговле и глубоких просадках управляющих.

В этом месяце я подкорректировал методику расчетов, критерии отбора молодых счетов, добавил Псевдо ДУ MMCIS для наглядности их показателей доходности риска. Портфель стал менее рискованный, модель стала давать большие доли более стабильным управляющим. Добавил 2 индекса, которые я считаю самыми актуальными на данный момент.


Комментарий к расчетам портфеля:
Поставил более жесткие ограничения, в сравнении с оптимальным портфелем прошлого месяца, молодым счетам до 10 месяцев. Счет попадает в портфель с минимальной долей после полных шести месяцев торговли. Ну и конечно показатели доходности/риска должны соответствовать попаданию.

Добавлено большое количество новых счетов возрастом от 5 до 6 месяцев, они скорее будут интересны для наглядности их показателей качества торговли. Исключены с портфеля счета, которые показывают крайне не стабильную торговлю (например, Valex, Phill и т.д.).

В одной из своих статей я делал обзор ПАММ-фондов и ПАММ-индексов на площадках Пантеон Финанс и FX-Trend. В оптимальный портфель на сумму в 6100$ я решил включить 2 индекса: Platinum и Platinum2. Как по мне, так эти 2 индекса наиболее выполняют свою функцию. С моего обзора о ПАММ-индексах и фондах вы также могли понять, что почти у каждого индекса и фонда есть слабое место, обуза для всего индекса.

Добавил Псевдо ДУ ММСИС, так как я все равно инвестировал туда методом разгона депозита. Показатели доходности и риска только показывают "фальшивость" торговли этой площадки. Специально для этого, добавил 100$ к сумме портфеля, оптимальный портфель теперь рассчитывается на сумму 6100$.

Участники конкурса "Миллион в умелые руки 2" (2013 г.) показывают сверхвысокую прибыль. Много людей уже добавили их в портфель. Считаю их счета пока слишком рискованными, так как у большинства "МУРовцев" еще не было просадок, а потому судить о них немного рановато. Пробовал записывать статистику их торговли на конкурсных счетах в свою модель, но отказался от такой затеи, по причине того, что на конкурсных счетах велась торговля, которую они вряд ли будут показывать на ПАММ-счетах. Кому интересно, выкладываю графики доходности Топ-10 участников МУР-2.

Топ-10 МУР-2

Дополнительные ограничения поставил на несколько управляющих. На Galaxy 9185 поставил 100$, так как, хотя счет и крутой, но все-таки ПАМММ. Pobeda45 - торговля в последние месяцы реально идет не по плану, подкорректирует ТС - уберу ограничения. MostWaned не попал в портфель из-за причин, указанных в отчете за прошлую неделю.

Также поставил ограничения управляющему Lucky777, хотя он и "балует" прибылью, но в последнее время торговля изменилась, управляющий стал больше пересиживать. Наглядно изменения в торговле я разделил линией на рисунку ниже. Там, где желтые линии расходятся с красными, управляющий, грубо говоря, пересиживает.

График торговли Lucky777

По такой же причине причине ограничил долю RTG CG Сonservative на той же ПАММ-площадке RVD Markets.

Интересно в оптимальный инвестиционный портфель ворвались Berserk и Grand Capital, если второго я еще упоминал в своих статьях, то первого просто не замечал. Хотя трейдер и показывает хорошую торговлю, инвесторов не так уж и много. Не особо расследовал почему, но скорее всего, такая "не популярность" из за того что управ может не входит в рынок 2 неделе подряд или попросту мало пиара.


Оптимальный портфель на март месяц 2014
Оптимальный портфель на март месяц 1
Оптимальный портфель на март месяц 2
Оптимальный портфель на март месяц 3

Приметка:
  • Sven 7031 1220,00$/ 726,10$ + Platinum + Platinum 2, от суммы 1220$ 726,1$ инвестируется напрямую, а остальное - через индексы Platinum и Platinum 2.
  • Avas 493,90$/ Platinum+Platinum 2, вся сумма разделяется между двумя индексами, прямых инвестиций нет.
  • Veronika 7165 357,87$/ Platinum, вся сумма в индекс.
  • Votfx 050 300,66$/ Platinum 2, вся сумма в индекс.
  • 894,68$ Platinum
  • 751,65$ Platinum2

Таблица доходности и риска

Теоретически портфель настроен на доходность +5,14% в месяц. Посмотрим какой результат будет на практике.


ПАММ-площадки в процентном отображении на март месяц 2014
ПАММ-площадки в процентном отображении на март 2014

По процентному соотношению видим "качество" счетов на площадке FX-Trend.

От суммы 12000$ во всех управляющих можно инвестировать и без индексов. Я использовал индексы, что б попасть в счета Аваса и Вероники.

Если у вас возникают некоторые трудности или вопросы при создании вашего инвестиционного портфеля, я, используя все мои знания в данной сфере, на основе математического моделирования и других мат. инструментов, сформирую для вас ПАММ-портфель бесплатно.
Подпишитесь и получайте важную информацию вовремя!
PROFVEST в социальных сетях:
Яндекс.Метрика