Оптимальный ПАММ-портфель на февраль 2014 года: Сюрприз от призера "Миллион в умелые руки 2"

Оптимальный ПАММ-портфель на февраль 2014 года

Первая публикация в ветке "оптимальных портфелей". Оптимальный ПАММ-портфель рассчитываю на основе теории портфельных инвестиций Марковица и имитационного математического моделирования, при помощи моделирования перебираются все из возможных вариантов комбинации структуры ПАММ-портфеля и в итоге модель выбирает такую оптимальную ​​структуру, при которой показатели доходности и риска наиболее оптимальные.

ПАММ-портфель, который я предлагаю вашему вниманию, скорее пассивный ПАММ-портфель, реформируется раз в месяц. Каждую неделю происходит ребалансирование ПАММ-портфеля с доливанием. Реформирование в течение месяца может происходить при наличии кардинальных изменений в торговле и глубоких просадках управляющих.


ПАММ-портфель и комментарий к расчетам:
В ПАММ-портфель я не включал площадки категории Псевдо ДУ:
Комментарий к расчету ПАММ-портфеля:
  • Стандартно ПАММ-портфель рассчитаю на сумму 6000 $ (сумму моих инвестиций в ПАММ-счета).
  • Портфель считается с помощью программы Microsoft Office Excel и модуля "поиск решений".
  • Все ПАММ-счета имеют в основном возраст от 1 года. Около 10% отведено младшим счетам от 6 месяцев, исключением является только Ahmedos, который еще не имеет 6 месяцев но попал в оптимальный ПАММ-порфель.
  • В портфеле стоят поставленные мною ограничения на счета среднего возраста (от 6 месяцев до 1 года).
  • Максимальная диверсификация между ПАММ-площадками. Исключением является площадка Alpari, пока в них не очень удобный мониторинг доходности счетов. При желании можно 1-2% выделить Kostasу.
  • Модель вычисляет снижение торговых рисков, и никак не может учесть не торговые риски, обанкротиться может как и банк так и ПАММ-площадка так и инвестиция в реальный бизнес.
  • Некоторые управляющие имеют 2 или более счетов, между этими счетами корреляция (сходство, зависимость показателей) очень высока, поэтому некоторые счета я также ограничил в доле. На примере ниже, по графике доходности, заметна почти одинакова торговля Trade-Bowl на ПАММ-площадках RVD Markets и FXOpen, но с учетом того, что это разные ПАММ-площадки, я не ограничивал их доли в портфеле, а вот Galaxy и Votfx ограничил, так они торгуют на одной площадке - FX-Trend.

    График доходности Trade-Bowl

Оптимальный ПАММ-портфель на месяц февраль 2014
Оптимальный ПАММ-портфель на февраль 2014 1
Оптимальный ПАММ-портфель на февраль 2014 2
Оптимальный ПАММ-портфель на февраль 2014 3

ПАММ-площадки в процентном отображении на месяц февраль 2014
ПАММ-площадки в процентном отображении на февраль 2014
Таблица соотношения доходности/риска на февраль 2014

Средняя прогнозированная доходность портфеля составляет +5,76% в месяц.

Заключительные заметки:
  • WestF дала убыток на неделе в -50%, поэтому в целях безопасности долю Ahmedosа можно ограничить.
  • При сумме инвестиций в ПАММ-счета - 10 000$, в оптимальный ПАММ-портфель еще попадают Hermes и BestPammManager.

Напомню, что если у вас возникают некоторые трудности или вопросы при создании вашего инвестиционного портфеля, я, используя все мои знания в данной сфере, на основе математического моделирования и других мат. инструментов, сформирую для вас ПАММ-портфель бесплатно.
Подпишитесь и получайте важную информацию вовремя!
PROFVEST в социальных сетях:
Яндекс.Метрика